簡單選擇權操作年報酬50%~120% 今天現在開始公開驗證

wilson

勇於面對自己~~
就是讚!!!!!!!

AGWZ

雖然完全不認同版主的策略與報酬率計算方式
但認同版主勇於面對自己的虧損 砍下去
給個

紀律交易者

中庸 發表於 13-6-13 09:03
今天到停損點了  收盤停損平倉

開盤 沒多久碰觸 停損訊號  ..卻堅持 收盤前才出場

先不論 結果 ..那都是事後論


我猜想  是不是因為 以前您回測時 發現   雖然開盤 碰停損   堅持撐到收盤

是因為  這種情況 常常當日是紅k  ..所以 收盤前再出   可以減少損失

是這樣嗎  謝謝

我不關心  今天漲跌

我思考的是   ㄧ個策略設計的邏輯性    謝謝

新手學期貨

版大如果研究賣方有能穫利的策略,為何不做買方呢???...今天市買方大賺的十刻

sbox1024

中庸 發表於 13-6-13 14:12
收盤平倉  8100PUT 176點
本次6月份選擇權操作停損出場.1組單3口  報酬率-27.5%
年初1.3月獲利26.9%  剛好 ...

何以故? 儒:中庸.    藏密:六字真言.

AGWZ

其實有一種遊戲挺好玩的 但不知道版主或者CO 友 有無想過
就是如果假設這個賣方遊戲  純粹以報酬率來看
最後是個 賺賺賠 屬於 損益接近0%的(就如最近的操作)

這有個很大的缺陷 就是
用加法的損益=0 會讓乘法的損益<0...

舉例 +15% +15% -30%  如版主所述為0% 損益兩平附近
則 100萬*(1+15%)*(1+15%)*(1-30%)=92.575萬   < 100萬
再來個大波動幾次 本金將大幅減少
波動得越大 本金減少的幅度就越大

(其實這公式 也相當於中油漲價的公式 多波動個幾次
原油價回到原點 中油價還是上漲意思一樣)

最後 賺錢的邏輯還是在於版主的進場設定假設 與停損點的拿捏..
只能說 賺錢真的很難阿

紀律交易者

如果回測 10年的結果  是非常明顯  開盤 多單就觸及停損  撐到收盤可減少損失

那合理的假設   應該是紅k

那是不是  不但不能停損  還應該加碼佈局 才對 .. 21添作5   搞不好反敗為勝


如果回測 都是黑k

那 不可能 開盤觸停損 不出場  堅持 等黑k 收盤才出  讓傷害擴大

邏輯 說不通  ..也不會有人這樣做

物極必反的道理  誰都懂

觸及停損  不出場   合理的假設  就是 回測10年  這樣的日子都是紅k居多

下跌紅  也是算紅  ..

但又有問題

觸及停損   還要等收盤   ..那盤中跌停版怎麼辦  變成出不掉


我保證   天災地變人禍  是一定會再發生

期貨跌停板  也一定會再出現

這不是假設  是一定會發生的

所以樓主 這樣的策略出場設計邏輯...

中庸

紀律交易者 發表於 13-6-13 17:24
開盤 沒多久碰觸 停損訊號  ..卻堅持 收盤前才出場

先不論 結果 ..那都是事後論

因為用以前的資料來做測試時,沒辦法知道以前點到停損價時那個時間點的選擇權價位
這套操作策略的進場與出場平倉都有一定固定的方式
為了能有更客觀的方式來評斷,所以都是用收盤價來計算
只要有點到停損價,當天一定停損出場,但是是哪個價,因為沒辦法說的準.
為了能取信金主.投資人,就以收盤價來計,這樣也比較沒甚麼爭議性.
當天是開高走低或開低走高,誰也不知道.
既然方法出來了,就|"一直"照著做就好.

中庸

wilson 發表於 13-6-13 14:26
勇於面對自己~~
就是讚!!!!!!!

謝謝  留得青山在不怕沒柴燒.
做高風險投資  停損很重要.

中庸

AGWZ 發表於 13-6-13 15:20
雖然完全不認同版主的策略與報酬率計算方式
但認同版主勇於面對自己的虧損 砍下去
給個

感謝您  小弟之前花很多在停損上  所以能砍得下手.

中庸

新手學期貨 發表於 13-6-13 18:49
版大如果研究賣方有能穫利的策略,為何不做買方呢???...今天市買方大賺的十刻 ...

其實賣方賺的是時間價值 很多方面對賣方有利
但是買方必須要能有很精準的預測,小弟才疏學淺  還沒有那個功力.

中庸

sbox1024 發表於 13-6-13 19:21
何以故? 儒:中庸.    藏密:六字真言.

何以故
因為到了我這套操作策略所設定的停損點,所以該停損.

中庸

AGWZ 發表於 13-6-13 20:07
其實有一種遊戲挺好玩的 但不知道版主或者CO 友 有無想過
就是如果假設這個賣方遊戲  純粹以報酬率來看
最 ...

我這套的操作策略方式
1.先決定符不符合進場條件.
2.進場之後能夠知道我賺錢最多能賺多少,但是停損時不知道會停損多少.
有時間我再公布2006到現在每年的勝率與每月報酬率.
先說2006~2012  統計的勝率有82%.

大大如上所說加法與乘法的遊戲,如果不是0和,其中2個變數因子影響最大.
1是勝率(非報酬率)會有很大的影響.
2.是報酬率多寡.

中庸

紀律交易者 發表於 13-6-13 22:11
如果回測 10年的結果  是非常明顯  開盤 多單就觸及停損  撐到收盤可減少損失

那合理的假設   應該是紅k

如果開盤跌停鎖死 那就是黑天鵝了
為何要等收盤  已經有跟您報告ㄌ.

中庸

非常感謝ambercrystal的經驗分享.  因為我在版上的進出都以收盤價來做進出價位,這樣比較沒甚麼爭議性. 您的建議小弟會銘記在心,再次感謝您寶貴經驗的分享.