我的程式交易---始於"莫拉克"，止(暫停)於"蘇拉"

曾永政

程式交易作為交易策略的檢驗是一個很好的工具，但我不認為程式交易直接就是個開發的...（現在想不到什麼詞比較適當）。

在交易策略的開發過程中所採取的一些原則或是流程，主要的目的都是在避免自己陷入歷史資料過度最佳化的陷阱，這陷阱偏偏是人心所造成，不是講什麼道理就能...醒。

甚至講得直白些，程式交易做的是期望值的交易，光是期望值這個詞所包含的意思就會為多數進入市場投機的人無法接受，光是網路上依然以行情判斷的 準不準 作為所謂實力的標準就知道，我們很難接受交易期望值這件事情。

近年，其實我並不會非常排斥所謂過度最佳化這件事了，畢竟最佳化無所不在，我們雖然有一些方法可以去判斷這個最佳化是否有"過度"的嫌疑，但也僅止於嫌疑而已，沒有讓時間去檢驗，誰可以武斷呢？只要能做好系統上線的停損，其實過度最佳化的系統也沒有什麼不好，至少它的真實帳戶風險就會很低，不是嗎？過度最佳化的系統比然有非常漂亮的回測數據，跟隨而來的系統停損就不會大，所以我就不會在這個系統賠掉很多錢。

這跟主觀交易進場設很小停損的效果是差不多的，停損設得小受傷就小，只是會常常在停損（低勝率），而一般過度最佳化疑慮較低的系統，幾乎回測數據就是沒那麼"神"，這樣的系統我要等到它失效通常也就是虧損的金額大上很多的時候，孰好熟壞？

實際上也真的有很多人自己交易可以賺錢，但是把他講出來的規則程式化後，卻是...那屋可能！許多交易上的規則也不見得是操作獲利的人自己講得出來的。

程式交易並不盡然只有賭單邊一條路，Simones（拼錯？）也讓程式交易表現的讓絕大多數所謂明星Trader 難以望及項背，但也許哪天他也會垮？當年的 LTCM 呢？也或許現在名氣響叮噹的巴菲特、索羅斯哪天也垮了呢？？


工具就只是工具。

bacardi

waleganxxxx 發表於 12-8-2 13:01
???((時間、獲利會證明一切！))???

都說你太早下定論.............

小弟只是路過, 說句公道話, dr大一直都有貼自己的操作賺賠結果, 不管是程式單或是手工單

w大, 是否願意貼一些您的賺賠結果或對帳單, 讓大家知道您的功力
讓我們知道程式交易是真的可以賺大錢而不是讓本帖流於打嘴炮

看到大家這麼認真, 請w大以身做則來做個成功的對照組吧

sbox1024

嘪啦可不可始.贖啦終不終止. 剛好兩難.

期貨藝術家

我也是很想終止我的程式交易....

但....實在是很難拒絕不用顧的感覺...

不過一切還是要以獲利為主....

所以只有不斷開發不同的方法....

一直受挫折...一直最佳化的迷思.....

但....這是自己選的.....

版大選擇暫停也是一種方式....

只能祝福有更新的突破..

不管是手單或程式單都一樣

water

小的謬論,

程式交易只是用來強化操作紀律與信心的工具~

沒有紀律, 縱然有什麼蓋世武功也只是徒勞~

沒有武功, 也不用高談什麼紀律, 因為根本沒信心嘛~

又LDS 了~

waleganxxxx

bacardi 發表於 12-8-2 15:50
小弟只是路過, 說句公道話, dr大一直都有貼自己的操作賺賠結果, 不管是程式單或是手工單

w大, 是否願意貼 ...

w大, 是否願意貼一些您的賺賠結果或對帳單, 讓大家知道您的功力
讓我們知道程式交易是真的可以賺大錢而不是讓本帖流於打嘴炮

我已經指出版主在程式交易領域的盲點了.....看得懂的....量不至於認為本帖流於打嘴砲.....
基於毒舌的批評......我對被批評者.....一般都會在字裡行間穿插一些"指教"........
只是被批評者......都碼心情奇差..............
是否能體會我給予的"指教"........並非我能左右......

但至少......我並非只一味吐槽.....而無相對回饋的回應者........
這應該是我為文的風格了..................

貼對帳單......這話題就扯遠了........
事實上.....我根本不在乎誰相不相信程式交易是否賺錢.......
我比較在乎的是......在否定程式交易之前.....真的已經了解程式交易了嗎??
論壇上....很有趣.....了解的.....不會說.....不了解的.....言必稱程式交易.......
如果只是把想法寫成程式......就以為天下無敵......那....遲早去賣茶葉蛋去了......

如果以"不嚴謹"的方式產生的交易模組.......而慘遭修理......(or不獲利)
進而衍生一些藉口.....或似是而非的結論......只是更加顯示其在這個領域的無知罷了......
對帳單.....一如我在這論壇上遇到有些人動不動就比身家一樣......膚淺當有趣.......
我來這個論壇.......不是來受驚呼讚美的.....不是來結黨結派的......更不是來耍嘴皮子找看看有沒有撈錢機會的

自信所言......對於某些真正想一窺商品操作堂奧的人.....應該是蠻受用的.....
至於.....是否沒有對帳單會損及我發言的信賴度.....說實話.....我不在乎
網路上......對於操作.....我只談態度(也就是所謂的心法)......不談方法.......

TIP:
程式交易......操作者必須"堅信"所使用的操作模組.......
癥結在於.......每個操作者都必須捫心自問......"憑甚麼"去"堅信"......??
有辦法解答這個問題......程式交易的門.....才會打開......

cococharles

小弟的謬論:
(1) 程式是人寫的, 對市場認識足夠的人(手動交易也能賺錢)才可能寫出會賺錢的程式。否則, 只能靠運氣賺錢, 不知道賺錢單背後的邏輯。
(2) 手動交易也能賺錢的人不一定寫得出會賺錢的程式, 這還牽涉到計量能力與程式功力, 比如說 "盤感" 就無法程式化。
(3) 某種論點 "程式交易不會賺錢的, 我做了這麼久都賺不了錢", 這只能證明自己的程式交易不成功, 無法證明別人也不成功。例如某人說 "極短線交易不會賺錢的, 我做了這麼久都賺不了錢", 但是 coco 板上就有多位極短線交易的神人。

祝福版大早日找到自己的方向, 賺大錢!

sbox1024

waleganxxxx 發表於 12-8-2 17:12
w大, 是否願意貼一些您的賺賠結果或對帳單, 讓大家知道您的功力
讓我們知道程式交易是真的可以賺大錢而不 ...

知之曰知之.不知曰不知.是知也.

sbox1024

sbox1024 發表於 12-8-2 17:22
知之曰知之.不知曰不知.是知也.

會者不難.難者不會.

sbox1024

sbox1024 發表於 12-8-2 17:46
會者不難.難者不會.

手把青秧插滿田. 低頭便見水中天. 心地清淨方為道. 後退原來是向前.

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drfutures

亂世煙 發表於 12-8-2 14:51
路過   看不懂drfutures大是招誰惹誰了

颱風天大家平心靜氣....

大家玩玩就好，無傷大雅     啦！

drfutures

water 發表於 12-8-2 15:09
當認真遇到熱心, 會被燙傷~

當熱心遇到認真, 會被澆熄~

你的留倉單，真是厲害！！

nomad

能夠堅持三年多
毅力真的夠驚人了
換做是別人可能早就撐不下去

drfutures

chinan 發表於 12-8-2 15:20
有休息,路可以走更長~

是啊...也許哪一天又回到了程式交易也不一定！

drfutures

googleandy 發表於 12-8-2 15:43
其實能虛心檢討, 已經成功一半了.

套一句很俗的話 -- 失敗為成功之母.

我的程式交易失敗是必然的，因為我太貪了，其實最後還是有幾個訊號是每月都賺的，但我覺得我不敢將所有錢都押在程式上，...算了吧！

p.s 失敗為成功之母，==>我的解讀：只有在生下了成功才算數啦！！