20130124程式交易日記

rical

cottyboy 發表於 13-1-24 23:02
越壓越大應該是pz的功效

pz是中性的工具 需慎用 ...

c大說的就是關鍵了

我看起來 你的策略不應該在這邊虧這麼多的
加了PZ 讓你這段盤整 因為ATR的縮小 而造成部位放大 反造成盤整時虧損更多
現在很多人都在搞PZ 但是在使用前有想過會發生甚麼樣的問題嗎? 還是盲從?

另外這段時間 你的策略 幾乎每天都有交易  賠了就被洗掉 盤動了又追 又動再加碼
大體上觀察起來 你這是一個突破策略 突破策略本身長遠看來能獲利是合理的
突破策略 最怕的當然就是"成本不佳" 也當然最重要的就是能以較差的成本 去確認訊號能更有效 去換更大的利潤
那是否你有確定你每一次交易都能有一定的效率?
要能在虧損的時候減少虧損 最重要的不是部位控管大小 是要控制"過度交易" 尤其是你現在的狀況正是如此
控制部位大小 講起來很容易 實際上根本沒那麼單純 你永遠不知道甚麼時候勝算大 甚麼時候勝算小
經過這段時間觀察 你的策略 過於敏感 怎樣降低敏感度才能減少過度交易 怎樣讓單子抱的久 抱得穩 才是你的課題


這個東西很關鍵 如果你能體悟到 領悟到甚麼 到時候再回想你這一段時間 根本沒有白費 都小錢而已

策略剛開始跑實單會這樣相當正常 而且很有可能幾個月後會更讓你知道真相
回測跟實單差距很大 可能回測能賺100 實單只能賺15 更有多的是實單虧大的
當然不免也有實單跟回測接近的 但那是少數 更取決於開發者自身的經驗
以我的經驗 你更應該把策略弄得簡單 更誠實面對你最原始的邏輯
不需要去搞PZ 更不用去搞reinvestment 把你的策略拆解吧 拆開看到底哪個環節有問題
等到你的策略真的有獲利基礎 那些有的沒的東西 你要加不加都會覺得似乎只是附加產物而已

rical

另外 你的資金控管似乎出了問題
200萬的資金最大卻下到18口小台 平均一口只有兩千兩百點的額度
這樣雖然不件得到時候會見底
但是很有可能到時候你面臨的是減碼 是愈下愈小

我不知道你資金控管的觀念是甚麼
資金控管 最關鍵的問題的並非目前市場的風險多大 那種預期並沒有幫助
反而是你的口數到最後愈下愈小 資金愈來愈難回來

K7774

rical 發表於 13-1-25 02:05
另外 你的資金控管似乎出了問題
200萬的資金最大卻下到18口小台 平均一口只有兩千兩百點的額度
這樣雖然不 ...

rical大你覺得200萬的資金最大下到幾口才安全?

rical

K7774 發表於 13-1-25 02:21
rical大你覺得200萬的資金最大下到幾口才安全?

每種策略的波動都不同
要看策略的損益狀況

我自己的角度看 小台 單口壓到十五六萬就差不多了 除非你投機性很強 只打算玩個幾天那種

每個人狀況不同 資金控管確實是需要依損益狀況做計算
說到這裡 推薦一下 策略經理人 這專門在作風控跟資金控管的軟體
裡面算出的基本資金準備度 他是很保守的估算 那是可以信任的
(作者也是專門在寫法人軟體的)
而畢竟是計算 因此丟資料進去算的前提是 你丟進去的資料最好是有夠長的一段實單資料

rical

超級美少女 發表於 13-1-24 14:27
把你的策略套用在 mt4 軟體上，試試歐元，外期比較有趨勢性..!!

不大有跳空，被巴的機率應該比較低

歐元我回測過
雖然歐元的幅度夠大
但你確定那是趨勢性?

歐元的市場效率遠高於台指 任何消息反應得更快
常常五分鐘內突然一兩百點的漲跌幅 乍看之下是很有行情 實際上更是危機重重
你確定這樣的市場更容易操作? 你確定遇到這樣的狀況不會比跳空恐怖?

另外歐元的報價丟到台灣的看盤軟體來都不知道第幾手了
以我自己處理過海外期報價的資料來看 那種資訊源根本是玩具等級 台灣的資訊商根本沒把那當一回事 小眾市場
還要想到 手續費更貴 成交較慢 滑價較大的問題
我想目前台灣的環境 去碰海外期貨 可能本金要很雄厚

heaven143

加油加油!!

超級美少女

rical 發表於 13-1-25 02:41
歐元我回測過
雖然歐元的幅度夠大
但你確定那是趨勢性?

小的覺得沒啥跳空是歐元的最大優勢，程式交易不就是要這個？

至於瞬間幾百點，那是策略要去應付的問題，你要低停損，輕倉，，簡單啦

陳小花

看到這麼多人給小妹意見~ 真是太感動了^^
目前虧損幅度還在小妹的預設範圍內, 就讓小妹繼續撐下去....
希望在過程中給大家一點腦力激盪
小妹什麼沒有, 膽子很大...我要拼下去!

超級美少女

陳小花 發表於 13-1-25 09:34
看到這麼多人給小妹意見~ 真是太感動了^^
目前虧損幅度還在小妹的預設範圍內, 就讓小妹繼續撐下去....
希 ...

哈～  All in 啦

停損小一點.

tibet8168

加油囉 過去了 就變強者一員~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

rical

超級美少女 發表於 13-1-25 08:25
小的覺得沒啥跳空是歐元的最大優勢，程式交易不就是要這個？

至於瞬間幾百點，那是策略要去應付的問題 ...

跳空對短單比較有差

但是歐元更不適合短單 所以我認為跳空並不是多大的問題

lbt

cottyboy 發表於 13-1-24 23:02
越壓越大應該是pz的功效

pz是中性的工具 需慎用 ...

請問pz 是什麼啊 ??

lbt

賭神咖啡客 發表於 13-1-24 15:31
俺很好奇，您用什麼策略，讓您只做小台的程式交易賠到30萬?
如果是人工單，技術再怎麼差不可能賠成這樣的{: ...

不會啊，人工單 現在可能不是賠30萬，而是只剩30萬 哈哈~~

richdad

陳小花 發表於 13-1-24 20:34
^^你誤會小妹的意思了

小妹的意思是說既然moxa哥說盤整是可以判斷的, 可以切換順勢與逆勢的時機來將訊 ...

一直從頭在看妳的文~
妳的錢是妳的錢~
他的錢是他的錢~
只是觀念之爭~只能說~二位真的很用心~