類似this bar的錯誤

jazzex · 發表於 13-1-21 15:37

這個已經很棒啦
看勝率也很高啊
長期下來應該會有不錯的成績
加油

rockwell · 發表於 13-1-21 16:54

其實程式交易常見到「滑價」、「回測準不準」的話題，
我覺得追其根源，應該都是出現在於對於訊源並未了解的問題上。

所以對於滑價、回測，會有似是而非的了解，
因此，THIS BAR、開不開細部回測......又衍生出其他問題。

期謀 · 發表於 13-1-21 17:29

setpercenttrailing 折返停利抓太短往往都是個美麗的錯誤

看見完美曲線時一定要先打個問號

ncur · 發表於 13-1-21 19:27

我裡拜六也以為找到一個好策略,
居然在夜間半夢半醒之間想到是THIS BAR(濾網出錯)

maison6579 · 發表於 13-1-22 11:54

這是當沖策略嗎？

maison6579 · 發表於 13-1-22 12:55

可以開IOG測試比較準

rical · 發表於 13-1-22 13:34

本帖最後由 rical 於 13-1-22 13:36 編輯

您的策略
平均單筆期望值不到8點吧似乎能容忍的空間不夠大
回測的過程中您產生策略的過程中就好比是在歷史資料的解答中找出解法
所以通常實際在下單時會比回測的期望值更低建議降低交易次數或提高單筆的期望值會比較保險

另外推薦您可以試看看"策略經理人" 這可以幫您的回測輔助分析
看到的角度會比較廣

Soprano · 發表於 13-1-24 09:08

紀律交易者發表於 13-1-21 14:23
如果是設計對應特別型態才進場的策略

那麼每次口期望值達15以上不是絕對非常困難

請問紀大～
每次口期望值公式怎麼計算？
感恩。

紀律交易者 · 發表於 13-1-24 09:42

Soprano 發表於 13-1-24 09:08
請問紀大～
每次口期望值公式怎麼計算？
感恩。

我的策略單口沒有加碼所以就是總獲利-總虧損 / 次數 = 期望值

Soprano · 發表於 13-1-26 14:01

本帖最後由 Soprano 於 13-1-26 14:11 編輯

紀律交易者發表於 13-1-24 09:42
我的策略單口沒有加碼所以就是總獲利-總虧損 / 次數 = 期望值

總獲利-總虧損 / 次數 = 期望值
大大說15以上應該是指以點數計算
總獲利-總虧損＝淨利點數/次數＝期望值

也就是說MC回測報表裡的平均交易(獲利虧損)就是代表每次口期望值的意思，不過這裡是用金額計算，了解了。

謝謝大大解說。

kkk918 · 發表於 13-2-28 08:25

我最近才吃到SET的虧呢~~還花了時間改了語法~~我個人士覺得連~STOP都別用~

ooppqq81 · 發表於 13-7-22 23:24

謝謝大大分享!!受益良多!

		自動登錄	找回密碼
密碼			註冊

類似this bar的錯誤

評分

評分