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樓主: comewish

台指多策略組合績效表

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發表於 13-2-13 04:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ETHZ 於 13-2-12 16:19 編輯
0070007 發表於 13-2-12 09:14
ETHZ兄:您說:今天大盤給你1000個tick資料, 我就算出1000個數字, 這數字連在一起, 看起來像一條會自己改變 ...

龐德兄, 這個"參數"的問題, 我覺得我們沒有再討論的必要. 因為你還沒有釐清"參數"(parameter),"常數"(constant),"變數"(variable)這三者之間的差別.

關於我說過的東西, 我再講清楚一次:
"市場"是我們要研究的對象, 就好比我們要預測"天氣". "市場"是由很多參與者組成, "天氣"則是由很多空氣分子和水分子組成. 我們不可能知道所有分子如何互相做用, 我們只能量到互相做用出來的"結果", 比方說"溫度"和"大氣壓力", 這些是"變數". 是我們觀察的量. 我們要建立模型去預測這些"變數"是怎麼互相關聯的.


同理, 我們不知道市場所有參與者分別在什麼時間下什麼樣的單子, 我們只能即時從"市場"量到已經成交的tick價和量, 這是"變數", 不是"參數", 參數是我們觀察者根據自己提出的理論模型所創造的, 而"變數"是我們理論模型所要描述的對象. 當你建立出正確(或較接近真實)的模型, 你的參數就該愈來愈少, 或者說, 你原本需要根據不同情況調整的參數就會不再需要調整, 而變成"常數". 比方說 F(力)= k*m(質量)*a(加速度), F,m,a 都是"變數", 牛頓在創立這個公式(就是理論模型)的時候, 他試了很多個k值 (這個時候k是"參數"), 後來發現k=1就剛好符合真實的情況,  而且k永遠等於1, 不需要改變, k就不再是參數, 而是常數. 整個模型就一個參數都沒有. 在牛頓活著的時代, 當時一定也有很多人想要做同樣的事, 某人可能找出錯的模型:  比方說 F=(k^2)*(m+a). 這個人也很高興的跟所有人說他找出最基本的運動定律, 但是k要隨著不同的F, m, a做調整. 因為他的模型無法在讓k不變的情況下滿足所有量到的F, m, a. 那你能說這個人的模型是對的或好的模型嗎? 當然不行!!! 因為那是一個錯的東西, 他只是在錯的模型裏自由的調整"參數"去滿足不同的"變數".


我的系統用了一種模型(這個模型裏面沒有"參數"只有"常數"), 把市場每個最基本時間單位(tick)的價量資料餵入, 它就算給你一個數字, 所以當市場產了1000個tick, 我就算出1000個數字. 但任何時刻我只需要一個數字, 就知道當下要多還是要空. 很簡單: 只要當下tick成交價大於這數字, 就是多方, 反之是空方. 我PO出來的系統只是我用快收盤的時候所算出的多空, 去交易出來的績效. 如果我開心, 我盤中可以tick-by-tick根據這些多空進出當沖. 但我還不想公開這方面的實戰績效. 因為我很少當沖. 績效也不見的會比較高. 所以我沒有用到任何"週期參數", 如果硬要抬槓說有, 那我用的週期就是最小時間單位"tick".每個tick時間間隔是不一樣的, 要看多快有單子成交. 這是市場給出來的. 不是我去定的, 還有, 我選了收盤前再出手, 這可以算是我選了一日當做我的交易策略"參數". 不過, 如果我一直都這麼做, 且一直獲利, 那這個一日也變成"常數"了. (我2003到現在, 主要的交易法都是以日為基楚).


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發表於 13-2-13 10:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 0070007 於 13-2-13 11:37 編輯
ETHZ 發表於 13-2-13 04:55
龐德兄, 這個"參數"的問題, 我覺得我們沒有再討論的必要. 因為你還沒有釐清"參數"(parameter),"常數"(cons ...


!ETHZ:您認為沒有必要討論的參數您還寫了這麼多的回文?
   您很武斷的就判定我還沒有釐清,”參數常數變數
   就跟我也認為您根本還沒有搞清甚麼是時序甚麼是一樣的荒唐,
   每個人的背後都有不為人知的獨立背景,獨立思想其他的人都只能參考觀測,不能評斷?
    昨天,帶了倆個從出生就只坐過自家轎車的小孫女到台北的烏來去玩,
    昨天我們沒有自己開車,全程用大眾的交通工具,
    昨天這一趟烏來行,
    用了火車,松山到北車站,
    坐了捷運,台北車站到新店,
    上了公車,新店到烏來,
    也坐了計程車,烏來到雲仙樂園的纜車站,
    最後坐纜車到了目的地的雲仙樂園”,
    回來後,我問小孫女最喜歡坐甚麼車?
    兩個人異口同聲的說公車”???
    我問原因呢?
    兩個小孫女的答案居然是車又大,人又多,好好玩喔
    這又給了我一個經驗,”永遠不要用自己的主觀意識去推測別人的思想
    因為我原來認為的答案應該是纜車
   
    回到目前的主題:
    牛頓作自己理論的支撐,並不能佐證自己的真實理解力
    要用自己已經透徹理解內化了的元素去解釋自己的操作行為,
    自己去證實自己的操作行動力才是自己的自信
    只有沒有自信的人才會需要名人的加持”------當然,這是我個人的認為,您可以不認同,
我的系統用了一種模型(這個模型裏面沒有"參數"只有"常數"), 把市場每個最基本時間單位(tick)的價量資料餵入
      這是您的基本根據牛頓加持的理論”?
  “市場每個最基本時間單位(tick)的價量資料常數?
請問?甚麼是”?又甚麼是”?
您用的是單位時間,
所以我能理解的是在時間單位內由眾多的操作人經過自己的思想判斷所作出的操作決定後,
在時間單位內所下出的實際操作單子的統計資料,
這個統計資料是每分每秒都在變化的,而且理論上這種變化是隨時都會不同的,
會動,會變化,數值會不一樣,,的統計資料您稱它為常數”?
我沒有牛頓作後盾,我只有我自己的看法,我是無法認同稱它為常數,,
我會認為它是個變數
這個變數背後會有一個眾多單子集合後的慣性力道,
這個慣性力道才是我們在操作上可以利用的工具
這個工具的實現就是一個我們操作時所需要自己判斷決定的係數
舉例,當下的盤勢我會以800億的"日預估量"(操作軟體所提供的)作為"突破行為的"真偽"判斷依據,
這也是我自己的思維別人也可以有不同的想法,
”,更是在時間單位內由眾多的操作者,下出自己經過自己思為判斷所決定的下單點位
而這些下單點位又必須要有兩個正好判斷相反的一多,一空,的操作單子,才能成交,這個成交的價位,就是成交價,所以這個在我的認知理應該是當然的變數
這些價的變數在集合後也會有股價格的慣性的力道
這慣性力道的極限處就會操作者所要利用的操作工具位置
所有的操作者都竭盡己力的想要能掌握這個位置
這個位置是眾人操作所產生的摽第他當然是變數”(如果是常數?那就沒有輸家了)
不知道,您所謂常數是從何而來?是要所有操作者的腦袋都是固定的思維”?
當然,這也是我的思路,您可以不贊同,
雖然我的思維與您不同,但是我沒有否定您的權力,所以我只能向您討教,而不能說您的思想不對,
因為您的操作是您的,您的操作資金也是您的,您的存摺曲線會給您獎賞或逞罰,不用別人費心.
至於您的操作?是要在您的背景條件下才會有用,對別人來講,它只會是個參考的資料,
不會有太多的實際用途,
想研究您的操作思路,只是想在這研究的過程中,能找到自己可用的眉角
在鑽研的過程中能觸發更多自己所沒有想過的思路,
謝謝您的腦力激盪,

另外:
市場每個最基本時間單位(tick)
這也是我在追蹤的疑問之一?
Tick是最基本的時間單位?
我不知道別人怎麼想?我是有存疑的,
在正常的時間系統內通常最小的時間單位是毫秒或是微秒
在日,,,,毫秒,微秒之間都會有一個固定的比例可以追尋計算,
而這個”tick”我就找不到它與正常時間之間的換算方式?
沒有正常換算比例的”tick”也能算是時間單位?
我不懂,但我個人不會接受它是時間單位”.




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kilroy + 1 純推沒好談還談這麼多 XD

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發表於 13-2-13 10:58 | 顯示全部樓層
ETHZ 發表於 13-2-13 04:55
龐德兄, 這個"參數"的問題, 我覺得我們沒有再討論的必要. 因為你還沒有釐清"參數"(parameter),"常數"(cons ...
我的系統用了一種模型(這個模型裏面沒有"參數"只有"常數"), 把市場每個最基本時間單位(tick)的價量資料餵入, 它就算給你一個數字, 所以當市場產了1000個tick, 我就算出1000個數字. 但任何時刻我只需要一個數字, 就知道當下要多還是要空. 很簡單: 只要當下tick成交價大於這數字, 就是多方, 反之是空方. 我PO出來的系統只是我用快收盤的時候所算出的多空, 去交易出來的績效. 如果我開心, 我盤中可以tick-by-tick根據這些多空進出當沖. 但我還不想公開這方面的實戰績效. 因為我很少當沖. 績效也不見的會比較高. 所以我沒有用到任何"週期參數", 如果硬要抬槓說有, 那我用的週期就是最小時間單位"tick".每個tick時間間隔是不一樣的, 要看多快有單子成交. 這是市場給出來的. 不是我去定的, 還有, 我選了收盤前再出手, 這可以算是我選了一日當做我的交易策略"參數". 不過, 如果我一直都這麼做, 且一直獲利, 那這個一日也變成"常數"了. (我2003到現在, 主要的交易法都是以日為基楚).

*
  感覺這個超帥的,庖丁解牛遊刃有餘, 戰無不勝攻無不克, 如入無人之境

  只要餵資料給 E大的系統,任何時候就可以判斷出要多還是要空...

  而且還可以判斷波段多空留倉
  感覺只要有開盤就 all you can eat 了

---
  小弟還在把參數當變數套用到常數裡,用過去的歷史去走未來

  還要搞這麼多 portfolio, money management, reinvestment, position sizing... etc.  

---
  E大早已看透一切,只看開不開心出手了

發表於 13-2-13 11:43 | 顯示全部樓層
說破了
最終還不都是拿過去的資料解析後做決策下單
難道有人是拿"未來"資料做決策?
只是有的人參考的可能是好幾天的資料
有的人可能只參考一天(當天)的資料
孰優孰劣根本不會有絕對的答案

市場上我相信也有很多人是以當天開盤15分或30分走勢定多空
我並不懷疑這樣做法的有效性
但要說這有多神那倒是免了

市場充滿了太多不確定性
絕對不可能有什麼定律能夠百戰百勝
誰也不能肯定明天會不會突然來個連續漲停獲跌停兩天
重要的是當事件發生時誰能最快修正到對的方向

或許有個方法的確在某一時間有亮麗的績效
但如果長時間回測是不是能夠依然有效呢?
我猜ETHZ一定沒有做長時間回測
以偏蓋全常常是程式交易會失敗的原因

所謂多策略其實就已經認清了單一策略不可能永遠有效
投組的目的為的是截長補短 降低風險
在市場活多久比起在市場績效多好賺多快重要多了

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shex + 2 感謝分享
初心 + 2 其實還是有清醒的人...
carlos.twlin + 2 按一個讚

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發表於 13-2-13 16:57 | 顯示全部樓層
water 發表於 13-2-12 11:21
我能理解這裡提到的"玄"  

但我倒覺得用  簡單  直接  來形容比較恰當~

請教水大自己用的這套系統因為不用參數只有常數, 所以是否也跟ET大一樣可以跨商品而有不錯的績效?
發表於 13-2-13 23:33 | 顯示全部樓層
bacardi 發表於 13-2-13 16:57
請教水大自己用的這套系統因為不用參數只有常數, 所以是否也跟ET大一樣可以跨商品而有不錯的績效?  ...

跨商品  沒用過  所以偶也不知道  我也懶得套用換算....

反正一切實單驗證  自己OK就好
想賺錢 尋尋覓覓  到頭來我發現只能靠自己~   












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yamo + 2 按一個讚
bacardi + 2 靠山, 山倒; 靠人,人跑; 靠自己最好 ~.
超級美少女 + 2 Happy New Year...
kilroy + 5 靠自己最穩~ 讚

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發表於 13-4-1 08:45 | 顯示全部樓層
神人呀.  車尾燈都看不到  

最佳共同基金可能都趕不上
發表於 13-5-18 21:52 | 顯示全部樓層
ETHZ 發表於 13-2-12 01:17
1. 用"嗤之以鼻"一詞太沉重, 我只是不信賴有參數(或太倚賴參數調整)的東西. 我很久以前做過理論物理, 我 ...

推一下,這回覆,自己本身曾有考過物研所,有些感悟

發表於 13-5-25 11:33 | 顯示全部樓層
感謝大大分享~~~~~~
發表於 13-8-4 10:35 | 顯示全部樓層
真的是太強了 感謝C大的分享~~
發表於 13-12-22 23:02 | 顯示全部樓層
一直研究單一的聖杯,不如研究如何把手上的靠杯組合一下,人家說三個臭皮匠勝過一個豬哥亮
感謝前輩指引一盞明燈,小的最近一直在tune單一策略,一直未能有重突破,透過友人指引來前來參拜,真的大 開 眼 界了 !!!
看來是時候要往多策略發展了...
發表於 14-1-9 06:53 | 顯示全部樓層
來學習一下。。。。。。
發表於 14-8-9 12:41 | 顯示全部樓層
comewish 發表於 13-2-9 16:15
1. 是否有提供匯出歷史資料的功能(至少能在 1分線 10+ years)
TB不提供歷史資料,歷史資料要自已準備,測 ...

感謝各位大大分享....受益良多~~^^~~
發表於 14-8-9 13:06 | 顯示全部樓層
太厲害了
這個論壇應該有台灣前1%的程式交易高手
發表於 15-5-11 13:58 | 顯示全部樓層
好神!繼續努力









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