請問大家回測過去10年以上的績效一年能賺幾點,謝謝~

我要賺錢

大家好~我是新同學~
目前是做波段的,用一口操作
回測10年以上的績效,因為會一有一年賠個300點左右
所以平均10年穫利扣滑價,手續費,約賺1200點左右

還請問大家,有10年波段平均3000點以上的高手嗎??

謝謝大家~

Acer2266

波段回測時的重點問題
換月合約怎麼處理的
那邊是一個隱藏的問號
發版大有檢查到嗎??

water

蝦米~10年~

偶還要再拼個好幾年才能插上話~

有的話, 您想幹嗎?

我要賺錢

Acer2266 發表於 12-8-23 18:40
波段回測時的重點問題
換月合約怎麼處理的
那邊是一個隱藏的問號

大大你好~

換倉這方面去年發現到了,有時會多賺,有時會大賠...
目前還在做人工新的回測,會把這個問題加進去的,
謝謝

我要賺錢

water 發表於 12-8-23 19:02
蝦米~10年~

偶還要再拼個好幾年才能插上話~

有的話,....當然是...想學習阿,
因為自己回測10年的策略不要說3000點,要平均2000點都很難...

還希望大大多多指導,謝謝~

我要賺錢

sunsamy 發表於 12-8-23 19:35
果真是新同學在問的問題

沒關係，時間久了你就會知道你問的不是重點了

謝謝大大~

我也知道我問的可能不能算問題
但,我也真的很想知道有沒10年回測平均有3000點以上的績效神人...

謝謝~~

shex

很難回答...

版主要的 「一口單」「波段」「十年」「三千點」是 同時存在

如果有個人在十年前 4500點買進「一口單」不斷轉倉到現在
不知道這樣算不算符合版主的條件？
同上 如果有個人在海嘯低點4000點買進「一口單」 賣在7000點 只有一年
不知道有無符合版主「一口單」「波段」「十年」「三千點」條件..

如果把條件放寬 「一口單」 指的是白手起家 「波段」「十年」「三千點」
指的是十年內總合 大於 三千點
那比比皆是 (基本上會賺錢不會十年都還在一口單....)

如果版主只是要找單純的程式交易回測參數 「一口單」「波段」「十年」「三千點」同時符合(非真實發生)
以下就請程式交易的人來回答了

所以版主可能要先詳述 到底要幹嘛？

titl

一口單 一千二百點，很夠了吧！

不實際做，寫出能賺到3000點的也沒用吧？？

所以先下場在說！

jinace

是十年1200點~還是平均每年1200點?

kilroy

小弟扣滑價，手續成本後

年平均可以到2900多

可是我以為回測不是用來
看年平均獲利的

是用來看資金控管要怎麼做

參考看看吧。

vedel

回測軟體:amibroker 5.5initial equity:400000
$per trade:800回測時間:2001~2010/03
回測資料:板上歷史1分k(不知有無backadjisted),與小弟自己整理的backadjisted 1分k
主要交易程式碼兩行:就buy=cover=...與sell=short=... 這兩行,為EMA+ATR濾網.單口無停損停利,直接對翻,無position sizing.
回測周期30min,28min,32min ;final net profit 誤差30萬.
30min 回測結果如圖:net profit 2218400 約11000點.供參考@@".

kilroy

vedel 發表於 12-8-25 15:42
回測軟體:amibroker 5.5initial equity:400000
$per trade:800回測時間:2001~2010/03
回測資料:板上歷史1 ...

多空對翻的系統往均線去發展，就像C大提到過的濾網

均線也可以成為神兵利器

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不過，大大這個語法不能跑自動交易

因為進場語法  C > EMA 這個在即時資料時

訊號會跳動(忽多忽空)，除非大大再加上 bar complete 之後下根K開盤進場的語法

而下根K開盤價進場，就是有關於 AB 回測的設定部分囉

如果設定是當根K的 open 價為回測的進場值
在 analysis -> automatic analysis -> settings -> trades 裡
(delay 可以設為 1 為當根K達到進場條件，次根K開盤進場)

那差距又會更大了

ex. 當根K開盤價 8756 但是達到買進條件的價位已經是 8780

可是回測買進的價位會是 8756 (但實際上是不可能的，因為點已經過了)

大大可以在語法裡加上這一行

SetTradeDelays( 1, 1, 1, 1 );


玩玩看吧

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參考看看了，謝謝。

vedel

可是我已經跑兩年了,都是用this bar close進場,我是用AB 定時scan 的功能跑自動交易,所以不會產生訊號時有時無的情況.剛剛setup 了trade dealy 1 on open bar,final net profit是2276400 =11382點,statistics 內容也都差不多

kilroy

vedel 發表於 12-8-25 17:26
可是我已經跑兩年了,都是用this bar close進場,我是用AB 定時scan 的功能跑自動交易,所以不會產生 ...

跑兩年了?

小弟看到大大的進場條件語法只有像 C > EMA(x,x)+ATR(x)

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大大可否指導一下小弟如何使用 scan 跑自動交易而且是 this bar close 進場

謝謝您

vedel

kilroy 發表於 12-8-25 18:23
跑兩年了?

小弟看到大大的進場條件語法只有像 C > EMA(x,x)+ATR(x)

對啊 就 C > EMA(x,x)+ATR(x) @@" scan 在一般情況不會發出訊號啊??,比方說現在10:13,然後10:13~10:16 條件都有滿足C > EMA(x,x)+ATR(x) ,但scan (比方30min scan 一次)要到10:15 才會出訊號,這樣出來的不是this bar close嗎?所以我一直很好奇大家在講的this bar,next bar 在搞甚麼鬼,