這件事 可以被確認嗎 感謝各位參與

紀律交易者

如果再延伸

一個不夠

找10個邏輯不同的策略   同樣期望值為正就好

是不是也很容易  

現在 從1個  變10個了

ilpir

"回測"10年獲利->可以且極為容易.
但未來就不一定了~

cloud667x

我的看法是同意一半
不含成本要找賺多於一塊的方法不會太難
我認為有機會
但是要突破交易成本光這點就打死一大堆原本找的方法
這問程式交易者可以找到答案

MONGA

有機會，集合自己高勝率的條件發動時含籌碼、技術線型，再出手，壓縮盤時可能就觀望，這定功要夠...

但十年間盤勢的變化，是否有在改變?小弟沒待那麼久，是否有前輩可說明...

TraDer120

可以!!
理論上來說(守紀律者)
假設當天輸一次就停損而不讓虧損擴大 贏利就讓獲利自然放大 那麼期望值可為正(也可加入加碼策略)
不過 問題為 容忍損失的比率是多少 還有遇到某個撞牆期 是否有足夠的資金來撐下去
我以前也做個類似的思考 後來發現這麼當沖 換成波段操作 利潤還會更好

紀律交易者

有人曾經說  期貨連5天都輸   再好的策略都要停止  除非之後出現連5贏  才能恢復操作

要死不活的策略  如果大家都不敢用

為什麼連輸5天的策略  還當神在拜  ?  ?

不能等 連贏5把  再恢復操作嗎   ?

事件機率  各自獨立   ..統計小常識

連輸5天   非常困難   ..  

理由藉口應該都放一邊

先停止此策略操作...  除非策略回神..連贏5把

不然也只是 要死不活的策略   

要談到高勝率  應該是不必談了

   

waleganxxxx

日內當沖波段
一天只出手一次  絕不會2次
回測10年  要找到一個期望值為正  哪怕只賺1元  
其實並不難
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...........

無法確認..............因為沒有在此紅字前提下跑過回測..........
而且......我也必須說服自己.......一天只出手一次......是個不錯的決定(or 紀律).......

如果把只出手一次.....視為紀律.......
那......我可能又必須去比較  一天出手一次 VS  一天出手多次........的績效.......
之後...........it would be long story.............................................again !!.................
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另:...............
((有人曾經說  期貨連5天都輸   再好的策略都要停止  除非之後出現連5贏  才能恢復操作))

我不知道為何是"連輸五天"......??  為何不是四天.....又為何不是六天???
個人的觀點是......."連輸五天停止操作"....也是策略的一部份.........
既然是策略的一部份........則必然要有"量化標準"來說服自己.......

既然相信自己選擇的策略.........個人是不認為 "沒經過量化的五天停手".....是個"有道理"的規則......
我倒是比較在乎是否有超過最大drawdown.........

然後.......   除非之後出現連5贏  才能恢復操作<-------沒來由的......這又是個無法令人信服的規則 or 紀律

cococharles

這種策略不難找, 所以這件事是可以被確認的.
但是一考慮交易成本, 夢想立刻會幻滅.

gunhowreg

我覺得比較討論的是確認這要幹麻??
每件事總有背後的意圖~~

有兩個故事是這樣的......

曾經日本人為了解決出貨中有時會有漏裝的的問題，不惜花費重金，動用了高科技研發出確認不會遺漏的技術，耗時耗力花時間終於完成他們對出貨品質的要求。
遠在東亞的工廠也有同樣的問題~~不過他們直接在輸送帶上裝大電風扇吹，沒貨的盒子就直接被吹走!!

曾經美國科學家為了解決在太空中因為跟地球不同環境下，原子筆有水也寫不出來的問題。花了很多精神終於解決問題，研發出可以寫得出來的。俄國科學家看到了很佩服!!不過他們說:為何不用鉛筆??
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當然這只是故事~~
不過如河流從來都不是走直線
盤面也總是朝最低阻力走~~
我不知道你要這樣的策略要幹麻
不過我很明白兩件事

1.一個策略可以通過10年的考驗這絕對是吃力不討好~~因為10年前的環境跟現在不一樣!!
有人會拿BBCALL時代的通訊技術來看現在的手機嗎?
這10年中不知道淘汰了多少贏家~~次次改變都要出去一批人!!
連贏家都會死，一個不懂變通的策略能活多久?10年?
除非其他用程式的人都是阿呆了......不然每天每日都有策略跟程式被開發出來怎沒有一個說我有聖杯?
只有會變通的贏家能生存而已

2.真的要回測我分享一個我老師的基本策略!
請固定數據源，你要找一段多頭也好，一段盤整也好，一段空頭也好，都找一段也可以
重點是要固定~~然後用程式去跑
去比較個個程式在各種狀況的表現~~
因為固定了數據，所以程式的表現可以被評估，可以被衡量!!每一隻程式就如同照妖鏡一般被檢討
然後你會知道你的策略在何時會有何種表現!!
而這固定的數據最好要有代表性不要亂換~~
之後你再決定這程式要不要用~~
測10年根本不代表任何東西~~
就如同均線只是人們假設出來的線!!沒有型態配合啥都不是~~
給10年的回測環境改變如此之大，策略真的強到能通吃，就是發現了不合理的地方跟機率無關了

交易程式只是輔助~~人的修練才是主體!!這也是我先練人工交易~~不先碰程式交易的原因!!
自由人開始進步~~也是先由拋棄指標看盤面開始!!
我的老師接觸程式交易10餘年，改進次數不知道多少，從來沒有一個程式能夠完成他人工操盤的7成
他說他早就放棄了~~~歡迎後進繼續努力!不過....他勸學生不用花時間在這打轉
人工可以很簡單就解決

lawrence

期指操作, 一天要賺十點不難
但每天要賺十點很難
一天要損失十點很簡單
天天損失十點真是不簡單
所以每天都要當沖要賺, 應該很難
如果前提不是每天還可能
要找每天是正報酬的
就像要找一年每個交易日都丟硬幣正面
不能說不可能但很難

閒人英郎

每天一次
跟丢铜板一样
眼睛闭着下单就可以
结果应该一样

0070007

1,用程式回測10年?在我來講,不具任何意義,
   但如果用"人工實際回測"?那就會讓您的操作功力立刻"暴增3倍以上"
   52*5*10=2600-----10年最多也不過只有2600個操作天,每天操作一趟,用人工實際模擬操作測試應該最多10天就能做完.
2,您就用"昨收-今開"/2------做為每天操作的標準值,
   當盤勢有高過"標準值+3點時"就做多,
   當盤勢有低過"標準值- 3點時就作空,
   停損15點,停利8點,
   這個操作策略,應該再扣除1點的手續費合期交稅後仍然是呈現"正期望值"的,
   (如果您的手續費+期交稅>1點時,那您就沒有上場與別人競爭的實力,也就是沒有上場實戰的資格)
    您如果真的很認真的用自己的人工去一天一天的做模擬操作,做完2600天後,再來討論?會比較有實際的作用.
    您會去做嗎?我打賭您不會去做,
    那您再討論甚麼?都是一些"空思夢想"沒用的?

water

0070007 發表於 12-8-17 08:14
1,用程式回測10年?在我來講,不具任何意義,
   但如果用"人工實際回測"?那就會讓您的操作功力立刻"暴增3倍以 ...

偶也蠻喜歡人工實際回測耶~
真的有幫助~

chchung777

找一個每天出手一次，績效為正的策略不難，難在如何遵守紀律！
明天星期六有空，就來po一個不用大腦，每天出手一次，績效為正的策略！！！

fee

紀律交易者 發表於 12-8-16 23:30
每個中鳥   都經歷過菜鳥的階段

如果是菜鳥  能夠立即變成中鳥     

不管捨ㄇ階段
你在家庭裡 是讓人擔心 操心.....
投入金融交易 你快樂ㄇ?