程式交易回測需要注意的地方?

Can100 · 發表於 11-6-28 19:52

本帖最後由 Can100 於 11-6-28 08:01 PM 編輯

做程式回測時
通常會有"勝率","報酬/風險比","交易次數"...等等項目
一般來說交易次數不能太少
"報酬/風險比"不能太低...
等等...

不知道各位對於程式回測還有甚麼看法嗎?
歡迎各位分享任何看法

kilroy · 發表於 11-6-28 20:05

＊
不要全然相信回測

Can100 · 發表於 11-6-28 20:12

回復 2# kilroy

可以請問大大
回測有哪些地方可以相信嗎

第十三使徒 · 發表於 11-6-28 20:19

回復 3# Can100

回測發現的那些可能的虧損...都是可以相信的

kilroy · 發表於 11-6-28 20:20

可以請問大大
回測有哪些地方可以相信嗎
Can100 發表於 11-6-28 08:12 PM

這個問題考倒我了

Can100 · 發表於 11-6-28 20:22

回復 4# 陳有悔

也就是注意虧損交易

感謝提醒

Hello168 · 發表於 11-6-28 21:49

回復 1# Can100

好文...正是最近一直思考問題

如果我回文見仁見智

....就太沒誠意
真的要有很強公式~才可能適用所有回測....那叫天下無敵

發生不同環境有
>>盤上>>盤下>>強上>>強下>>盤整>>或同時

發生
回測太遠只會縮減更多交易次數.....這不見得是好事
我個人心得不用抓太長....但要常常調整環境~~再去尋求更遠回測

Can100 · 發表於 11-6-28 22:09

回復 7# Hello168

H大提到了回測時間
讓我有不同的新想法
感謝

10HL · 發表於 11-6-29 00:07

沒有用到最佳化
策略參數高原都能維持在平均
多重時間的曲線也能通過
除了相信回測,我不知道還能相信什麼.....

Can100 · 發表於 11-6-29 07:51

回復 9# 10HL

回復 9# 10HL

10HL大大
可以請問甚麼事多重時間的曲線嗎?

Can100 · 發表於 11-6-29 07:59

回復 10# myidisck6

M大可以分享一下
怎樣的設計容易造成短暫獲利的假象嗎?

Can100 · 發表於 11-6-29 17:43

回復 13# myidisck6

M大的程式是波段還是當沖呢?

Can100 · 發表於 11-6-29 18:55

回復 13# myidisck6

能獲利的程式真好

想慶M大之前第一支程式和第二支
設計架構上
最大的差別在哪邊嗎

Can100 · 發表於 11-6-29 20:24

回復 17# myidisck6

感謝M大開釋

waleganxxxx · 發表於 11-6-30 15:20

五年"完整" 資料量......是我最基本要求.......
越長資料base.....可信度越高.......
沒那麼多資料怎麼辦??.....去偷去搶去騙去買.....為了賺錢咩

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