把震盪指標都加上標準差吧!(布林)

ilpir

這裡把之前寫過的文章發表上來,並提供指標程式

有興趣可自行下載滙入MC或tradestation 使用~

布林通道的發明人:John Bollinger 寫了一本書叫:Bollinger on Bollinger Bands(寰宇出版),

裡面從通道操作的歷史開始講,到布林通道的誕生,

當然也提到許多布林通道的運用.個人覺得蠻值得一看的.

其中第17章:布林與其它技術指標.在2年前第一次看到這個想法,

覺得實在是太酷了!!但也可能是自己經驗不足才這麼覺得吧..><

書上寫的觀念就是算出震盪指標的標準差,再相加減定出上下限.

如:一般我們看到的布林通道就是:

價格平均值(通常為20根K) +一段時間(通常為20根K)的價格標準差à上限

價格平均值(通常為20根K -一段時間(通常為20根K)的價格標準差à下限

RSI 加上布林通道就是:

RSI+ 一段時間(通常為20根K)的RSI標準差à上限

RSI - 一段時間(通常為20根K)的RSI標準差à下限

那有趣在那裡呢??

RSI 通常使用80-20 ,70-30 當一個判斷線,

但如加上標準差後判斷線就是隨著RSI的起伏做變動,而不局限在固定範圍

如下面圖形一.當然好不好用是見人見智囉~

因為RSI 最大值是100 最小值是0,所以我們也可以把判斷改成:

50I+ 一段時間(通常為20根K)的RSI標準差à上限

50- 一段時間(通常為20根K)的RSI標準差à下限

效果如下圖形二

提供的RSI+BOLL 程式在參數的選項有一個可以自行切換成,圖形一或二

這裡提供RSI+BOLL 的程式碼

其它指標+BOLL就以此類推,直接修改.將程式內的RSI 換掉就行~

之後會陸續把一些個人的想法或有趣的指標,策略寫上來.

當然可能這些大家都知道了,也覺得沒什麼 .><

只是當一個心得整理,或交流討論,也或許可以提供一個操作上的靈感~

圖一

圖二

indicator

[LegacyColorValue = TRUE];

{*******************************************************************
Description : This Indicator plots RSIBOLL
Provided By :Ray 2009
********************************************************************}

Inputs: Price(Close), LengthBoll(20),Length(14),SwitchOn(1),StdDevUp(2),Displace(0),StdDevDn(-2),BZColor(Green), SZColor(Magenta);
Variables: BBTop(0), BBBot(0),RR(0),b(0);

BBTop = RSIBoll(Price, LengthBoll,Length,StdDevUp,SwitchOn);
BBBot = RSIBoll(Price, LengthBoll,Length,StdDevDn,SwitchOn);
RR=rsi(Price,Length);

If Displace >= 0 OR CurrentBar > AbsValue(Displace) Then Begin
Plot1[Displace](RR, "RSI");
Plot2[Displace](BBTop, "RSIBollTop");
Plot3[Displace](BBBot, "RSIBollBot");

If Plot1 > Plot2 then Begin
Alert("The RSI is in overbought territory");
SetPlotColor(1, SZColor);
End
Else
If Plot1 < Plot3 then Begin
  Alert("The RSI is in oversold territory");
  SetPlotColor(1, BZColor);
End;

{RSI Expert Commentary }
#BeginCmtry
Commentary(ExpertRSI(Plot1, Plot2, Plot3));
#End;
End;

Function

[LegacyColorValue = TRUE];

{*******************************************************************
Description: Relative Strength Indicator into Bolling
Provided By: Ray 2009
********************************************************************Average(RSI(Price,Length), LengthBoll) }

Inputs: Price(NumericSeries),LengthBoll(NumericSeries), Length(NumericSimple),StandardDev(NumericSimple),SwitchOn(NumericSimple);
Variables: Counter(0), DownAmt(0), UpAmt(0), UpSum(0), DownSum(0), UpAvg(0), DownAvg(0);

if SwitchOn = 1 then
RSIBOLL =50 + (StandardDev * StdDev(RSI(Price,Length), LengthBoll));
if SwitchOn = 2 then

RSIBOLL =AverageFC(RSI(Price,Length),20)+ (StandardDev * StdDev(RSI(Price,Length), LengthBoll));

alch321

這個有意思，但不知回測績效如何， 感謝分享 。

ilpir

回復 2# alch321


    單一指標做程式回測效果通常不會太好..^^
    這個指標可提供一個震盪盤的判斷..

Acer2266

這個方法對擺盪指標確實能夠改進，只是當你把擺盪指標在去做平滑(您的例子是 20ma)，會對市場反應更平順，是不錯的方式，我自己也用類似的方式處理，不過不是用標準差，你可以看到你的圖中很少跑到標準差外面，這樣就失去超買超賣區的判斷依據。我用的方式還是會讓那條線能往上下通道外出去，變成變動的超買超賣值。

ilpir

回復 4# Acer2266


    1. 中間紅線 RSI 數據本身並無做平滑處理喔~
        只是把套用在價格上的BOLL 以RSI當變動數據直接套用而已

    2. 有比均線做平滑處理更好的方式,下次再分享..^^

    3. 都在通道內是因那天波動不大,如波動大的話會像以下
        不過如果都跑出通道,那就不是震盪盤了
        當然調整標準差倍數可以改變通道大小~

Acer2266

回復  Acer2266


    1. 中間紅線 RSI 數據本身並無做平滑處理喔~
        只是把套用在價格上的BOLL 以R ...

不知道我有沒有誤解您的意思，你是把RSI的值拿去當"價格"，然後用布林線去畫出來，如果是這樣布林已經是用 20MA 計算中心線，加上上下的標準差，20MA就是一個平滑的效果。貼一張我自己做的我叫他 MyRSI ,上下兩條超買超賣線還是維持它的用法。

OOOOLee

感謝分享，學習中

jj0515cakelai

回復 1# ilpir


    我就是以這操作為主軸呀.吃飯傢伙被你破解了.
   

jj0515cakelai

FOR A LONG TIME.
已經被AB大神BLUE(BG大)破解過了.

jj0515cakelai

回復 9# jj0515cakelai


    再貼一張上週的.晚上睡覺都會笑醒.

jj0515cakelai

回復 2# alch321


    大大.給你個參考意見.
    不要老是想到"回測".如此會拘尼於自己開擴的視野.至少.會影響到自己操作境界.
    例如:M頭.就放空.
    這要如何用程式來解釋.說明?
    基本上.M頭可分成.左=右頭. 左>右頭.左<右頭.
    而右頭又可細分.(舉例而已)比左頭差10點.20點.30點.如此下去.有9種(3*3)回測方法.再搞下去.就回測不完了.

bbdcd

未來是未知的
順市交易才是王道

2coco

感謝分享，學習 學習
                        

acerman

多謝大大分享

mead

我是用KD的K布林
觀念一樣  但處理的方式略有不同
感謝樓主分享  感恩