本帖最後由 pcking2008 於 16-6-17 10:53 編輯
近月期貨因換月遇上除權息, 會讓程式判斷成空, 這是看價 (均線) 的陷阱之一(所以 以季換約 的海期比台指好做?)
若單看次月期貨 K線 , 並不一定有 轉空 的氣氛, 不管怎麼說, 這是假訊息, 有強迫症的應該會想排除.
試想, 如果次月除權息將要蒸發 200 點, 結果換月時 期貨 僅低 大盤 100 點
這該當正價差還是逆價差, 該視為 強 還是 弱 ?
現實中, 很少人會把除權息點數補回去, 最簡單作法就是看連續月 K線 解盤, 忽略掉換月失真
回測統計說沒差, 就沒差吧...
昨晚的心情很不好
掛了一個議員, 反而歐美股市大拉特拉, 感覺人命非常低賤.. 
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