換月價差如何處理？

goodddog · 發表於 15-7-16 06:21

請問：若是當沖策略會參考到之前幾天行情的開高低收價, 遇到像昨天結算的七月合約和八月合約價差過大, 今天開盤後圖表上勢必出現跳空缺口. 此種情形該如何修正以避免程式誤判而動作呢？不用期貨連續圖是好方法嗎？

pcking2008 · 發表於 15-7-16 07:32

結算後
往前看 TXF1, TXF2

blj0511 · 發表於 15-7-16 07:33

我認為你可以試試把換月後價差過大的那次出手拿掉,跟不管他兩者相比差多少,若沒差很多,就不用浪費時間處理這問題了

1.當沖一年出手數百次,沒差這一兩次
2.搞不好誤判反而會贏錢,因為你也不是每次都會贏,只是一個機率而已

goodddog · 發表於 15-7-18 18:40

blj0511 發表於 15-7-16 07:33
我認為你可以試試把換月後價差過大的那次出手拿掉,跟不管他兩者相比差多少,若沒差很多,就不用浪費時間處理 ...

考慮後決定不管它了, 長期下來影響應該不大

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