我繼續colocation的發酵:有人想過跟期交所拉一條光籤?

TrendRover

我繼續colocation的發酵:有人想過跟期交所拉一條fiber,後等同於一家集貨公司的總成本是 $$/month ,setup charge???我想應該有人想過吧~~直接開了一家期貨公司省的費用就是貼向期交所的成本.

曾永政

一般小資戶玩不起這麼高的 cost / month 吧 XD

colocation 如果不是因為我找到每個月壓在 2000元以下的，我大約也是繼續讓機器在家裡窩著...

如果有人願意 Setup 後開放給大家申請進駐（這跟到期貨商的VIP室的差異...？）費用也得壓得夠低耶。

TrendRover

我一直很懷疑:1. 台灣的期交所主機本身撮合的速度是否快過光謙delay  ?
                     2.  成交口數的密度是否密過 光謙delay ?
                      3. 主管機關是官方:官方對於high-frequency-Trading 是否跟CME 等USA交易所一樣的容忍?

    到底哪一點還沒成熟到:CME隔壁有一堆 colocation 的brokers , CME 裡可能也提供colocation 的 2U 4U 直接用10G 光簽卡接駁交易所主機(我看過CBOT的exchange server旁的colocation charge rate = 1m**2  US$5000/month ,所以推論CME應該也有) .

ps:我再加一條: :08:45-----> 13:45 only  18000sec ,如果搞成閃崩官人會不會關門放狗?

cjjmega

如果這樣做~

請問每個月要多少的費用~

是2000元嗎?

曾永政

有人這麼說：不需要電腦或網路有多快，因為不是做高頻交易的。只要比一般多數的散戶快就夠了。
快市來的時候，委託單序號快個1號，成交價可能就差個 3點 5點了...

TrendRover

cjjmega 發表於 14-8-26 12:41
如果這樣做~

請問每個月要多少的費用~

還沒問,不適這個價,我是做國外,國外那的colocation到交易所機房是US$5000./1meterX1meter/month,幫你們開版.

wcyjulian

做HFT跟軍火工業一樣, 有錢才能後發先至(買HFT CPU/GPU), 有錢才能制敵機先(買交易深度資料), 一般投資者可以不用考慮玩這, 以後遇到spike的機率應該會越來越高, 調整最適合自己的策略, 加上flash crash時的熔斷機制比較實際

美國金融界高曼幫,美林幫山頭林立, 各有利益遊說團體, 國會聽證會常開,  也還看不出甚麼改革跟限制, 跟SOX一樣, 都要出了大事壓著頭簽, 才會有監管法案出來, 這兩本寫得不錯:
Broken Markets - How High Frequency Trading and Predatory Practices on Wall Street are Destroying Investor Confidence and Your Portfolio, FT - 2012
Inside the Black Box - A Simple Guide to Quantitative and High-Frequency Trading 2nd, Wiley - 2013

台灣期交所系統的搓和演算法跟法令限制關係, 應該無所謂高頻, 就算能1毫秒算出bid/ask價差, 期交搓和25毫秒, + 期交->券商 5毫秒 + 券商下單報價伺服->客戶20毫秒+不同網路環境回應延遲20~100毫秒 -> 券商後台(風控,帳務)10毫秒->期交所5毫秒, 再能算, 接多少條纖也白搭

跟團購一樣, 集合資金帳戶跟券商談, 最好的條件就是跟券商伺服器同速接期交所, 投資法人是不用想了, 搶贏大部分散戶是有可能

TrendRover

wcyjulian 發表於 14-9-4 10:47
做HFT跟軍火工業一樣, 有錢才能後發先至(買HFT CPU/GPU), 有錢才能制敵機先(買交易深度資料), 一般投資者可 ...

台灣期交所的電腦等級能夠多少ms應該不難猜到.thank you .

wcyjulian

TrendRover 發表於 14-9-4 12:19
台灣期交所的電腦等級能夠多少ms應該不難猜到.thank you .

很感謝 ^^

我還不能私訊, 請問您怎麼知道我用matlab?

時光回溯以前討論...您比我早四年看到TSL  
看過他們軟體介面, 很震撼, 我是打算這麼做 :)

TrendRover

wcyjulian 發表於 14-9-4 13:26
很感謝 ^^

我還不能私訊, 請問您怎麼知道我用matlab?

http://www.coco-in.net/forum.php ... =568622&fromuid=393
這一帖提到的財工工具箱.

comewish

TrendRover 發表於 14-9-4 12:19
台灣期交所的電腦等級能夠多少ms應該不難猜到.thank you .

這裏有資料可以查
http://news.cnyes.com/content/20121211/KFOHV199QR1II.shtml

wcyjulian

TrendRover 發表於 14-9-4 20:37
http://www.coco-in.net/forum.php ... =568622&fromuid=393
這一帖提到的財工工具箱.

原來如此...是的, 我用matlab自己寫策略跟回測程式, 比不上mc, ts這些寫策略來的快, 除了不要被好看的績效騙,還要小心不要被自己的程式邏輯騙 XD

TrendRover

wcyjulian 發表於 14-9-4 21:44
原來如此...是的, 我用matlab自己寫策略跟回測程式, 比不上mc, ts這些寫策略來的快, 除了不要被好看的績效 ...

matlab是interpreter based ,非常耗cpu ,你compile過independent object executable code 嗎 ?  在matlab裡,wavelet 應該是default ,wavelet 可以取得 dominant  cycle  等等運用,你的看法?

wcyjulian

TrendRover 發表於 14-9-5 01:51
matlab是interpreter based ,非常耗cpu ,你compile過independent object executable code 嗎 ?  在matlab ...

matlab是p code沒錯, 跟 python, 以前vb一樣, 會稍微慢點, 不過matlab慢我認為是整個GUI 是java based有關, 他底層math library還是fortran 跟c code. 用執行速度來換程式開發/修改/測試的cycle縮短, 我是覺得划得來. 而且現在普通pc的速度已經夠快, 程式邏輯的強固性會比外部軟硬環境重要
matlab 用mex build c code執行檔後, 可以快很多, 可是還是比gcc/vc 這些build 過的慢一點

我手邊有些wavelet+neural network 做進出場訊號的papers, 但papers is what we call papers :) 要面對的問題, 不像論文自己假設自己解決的簡單, 有john ehlers在前面的交易實證(比了一下時間, 他轉trader時比wavelet發表的時間還早), 我是覺得可以拿來截長補短當策略

除基本的技術分析方法外, 我主要用time series的 cointegration 跟 garch 兩種模型當交易策略, 另TSL的例子讓我可以放心在那方向. 搞這些不是自虐, 相對少人用的策略表示生命週期較長

總有人早你一步, 學不完 :)

zaqimon

一般散戶下單真的有需要要求到ms等級嗎？
除非是大戶下單可以繞過期貨商後台
不然會慢都是慢在後台檢查保證金交易口數限制等等的時間上面吧