新手寫的程式，請大家給點意見

tender64 · 發表於 14-2-20 15:07

本帖最後由 tender64 於 14-2-20 15:10 編輯

大家好，小弟剛開始學 Multicharts, 最近寫出自己的第一個 "看起來可以賺錢" 的程式，但由於小弟還沒開始交易，所以想請各位前輩評論一下小弟的回測報表。

回測的k線設定是用 "天" ，所以進場的價位都是開盤價，也想順便請教前輩開盤價的滑價會很離譜嗎？

另外回測還沒設定手續費跟滑價，時間是2009/1/1至今

圖

swwang1999 · 發表於 14-2-20 16:10

本帖最後由 swwang1999 於 14-2-20 16:12 編輯

建議去CoCo的歷史資料區 , 取得台指期 2000年或更久的資料來回測 , 會更有信心一些,
勝率最好要高一些 , 不然很難撐下去 ...... 即使策略是賺錢的

pcking2008 · 發表於 14-2-20 17:16

本帖最後由 pcking2008 於 14-2-20 17:18 編輯

這是我的小心得

1. 交易 400次, 交易成本每次來回一般算1000
400*1000=40W
所以五年你的獲利是 111W-40W=71 W
2. 用日線開盤買, 如果是在前日用 next bar at market, 開盤的滑價應該很激烈的
想知道有多激烈, 可用歷史資料改成 5秒或 10秒K 線去統計開盤第 1根 K線高低點
或者將程式改成開盤後第幾根分線或秒線才去下單, 如果跟你原來的績效差太多
應該要考慮是否有過度最佳化的問題
3. 五年的換倉成本, 也應該要考慮
5*12*1000=6W, 不包含隔月價差

祝你程式開發順利

tender64 · 發表於 14-2-20 17:24

感謝pcking2008 大大的建議，以我現在的期望值來說，能夠控制虧損然後有小獲利就好，程式可以慢慢調整。
不過大大第二點的建議是我比較擔心的，您的說明很清楚，但我不知道該如何做耶，我如果在 PB 中把時間改成分的話整個程式的交易周期就跑掉了，而程式中我該如何設定當天的第幾秒下單呢？

pcking2008 · 發表於 14-2-20 17:39

tender64 發表於 14-2-20 17:24
感謝pcking2008 大大的建議，以我現在的期望值來說，能夠控制虧損然後有小獲利就好，程式可以慢慢調整。
不 ...

你可以

1. 用第二商品的方式, 主圖1分鐘, 次圖日線, 不過這牽扯到一些 MC 的設定, 也許不是很簡單
2. 或是主圖改成 1分K, 可能你需要去檢查 if data<>data[1] 是否過了一天
if time=1345 是否是每個非結算日的最後一根, 或是 if time=0846 任何時間才當成你下單的時間點

賭神咖啡客 · 發表於 14-2-20 20:36

1.開盤價通常是一天內滑價最大的時間，尤其是開盤市價丟單會很危險，以前測試程式單開盤價進場，常常被滑10幾點，某一次居然滑50幾點(歐債那幾天)，空在最低點幹在最高點，找出原因是外資主力常利用大小台之間價差去做高頻套利，你的滑價就是他們套到的利
2.因為上面的問題所以目前要開盤價進，很多程式單都設8:46進場，但因為太多程式單都擠在這時間
3.如果設9:00現貨開盤進場，或9:01分則會有上述無敵大滑價的現象
4.8:59因為很少訊號會提前丟單，一般都是next bar market設所以設這時間最不容易滑價

廚具業務員 · 發表於 14-2-20 23:22

安安你好

請問大大這程式可以分享嗎?

powerhead · 發表於 14-2-21 00:25

多神發表於 14-2-20 23:22
安安你好

請問大大這程式可以分享嗎?

還是先給點意見吧

yiminchen · 發表於 14-2-21 08:05

賭神咖啡客發表於 14-2-20 20:36
1.開盤價通常是一天內滑價最大的時間，尤其是開盤市價丟單會很危險，以前測試程式單開盤價進場，常常被滑10 ...

很棒的經驗分享..........

swwang1999 · 發表於 14-2-21 08:27

本帖最後由 swwang1999 於 14-2-21 08:44 編輯

只有一個策略為何會用 PB 來跑 ? 應該是用 Multicharts 主體程式來跑 ,
這樣統計值才會比較多資料可以參考 , PB 的是精簡之後跑多策略時用
的比較合適

廚具業務員 · 發表於 14-2-21 09:14

powerhead 發表於 14-2-21 00:25
還是先給點意見吧

安安你好

我覺得這程式已經很棒了

閒人英郎 · 發表於 14-2-21 09:19

你怎么知道开盘价多少？
所以开盘后下单就不是开盘价才对啊！？
如果以开盘价下单不是市价
怎么会滑价！？

tender64 · 發表於 14-2-21 13:39

賭神咖啡客發表於 14-2-20 20:36
1.開盤價通常是一天內滑價最大的時間，尤其是開盤市價丟單會很危險，以前測試程式單開盤價進場，常常被滑10 ...

先謝謝賭神的回覆，不過我想請教一下，如果在開盤前兩分鐘下市價預約單的話不就基本上不會滑價了嗎？

賭神咖啡客 · 發表於 14-2-21 13:49

tender64 發表於 14-2-21 13:39
先謝謝賭神的回覆，不過我想請教一下，如果在開盤前兩分鐘下市價預約單的話不就基本上不會滑價了嗎？
...

這更危險，一開盤就市價丟...就如同記得2011年某一天，小台出現一根達快100點的下引線，空在最低點幹在最高點

tender64 · 發表於 14-2-21 15:23

賭神咖啡客發表於 14-2-21 13:49
這更危險，一開盤就市價丟...就如同記得2011年某一天，小台出現一根達快100點的下引線，空在最低點幹在最 ...

我懂，但我現在寫的程式就是以開盤價進場的規則去回測的，因此純粹以回測的結果來討論這個程式的可行性是否合理呢？

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