台指期每日振福區間與趨勢

a25575703 · 發表於 13-10-16 23:50

資料統計從2009年12月17日(2010年1月份開倉開始)至2013年10月16日(2013年10月份結算)止。

1099 · 發表於 13-10-17 00:25

可以文字敘述講解一下嗎....謝謝^.^

nicowang · 發表於 13-10-17 00:25

感謝大大分享這麼好的資料

a25575703 · 發表於 13-10-17 00:29

1099 發表於 13-10-17 00:25
可以文字敘述講解一下嗎....謝謝^.^

統計此資料是在說明，目前台指期每日的平均振福，已經越來越小了！不像之前，每日的平均振幅在100點左右。而且趨勢也有越來越小的象限。

Longboy · 發表於 13-10-17 02:10

a25575703 發表於 13-10-17 00:29
統計此資料是在說明，目前台指期每日的平均振福，已經越來越小了！不像之前，每日的平均振幅在100點左右 ...

所以呢?
主力不炒做嗎?
還是散戶不被坑呢?

a25575703 · 發表於 13-10-17 02:37

Longboy 發表於 13-10-17 02:10
所以呢?
主力不炒做嗎?
還是散戶不被坑呢?

也沒那麼嚴重吧！
只是想說明，台指期每日平均振幅越來越小，當沖操作也越來越難有大振幅的獲利而已。
謝謝你的討論。

keymaker · 發表於 13-10-17 03:15

難有大振幅的獲利 = 難有大振幅的虧損

但是如果 ... 留倉時猜錯方向 .. 損失也是非常大的 ...

閒人英郎 · 發表於 13-10-17 04:54

请问
第二张图水平轴数字是什么单位？

Acer2266 · 發表於 13-10-17 06:50

閒人英郎發表於 13-10-17 04:54
请问
第二张图水平轴数字是什么单位？

應該是震幅大小
垂直軸是次數

a25575703 · 發表於 13-10-17 07:07

閒人英郎發表於 13-10-17 04:54
请问
第二张图水平轴数字是什么单位？

第二張圖水平軸為幅度。垂直軸為次數。

賭神咖啡客 · 發表於 13-10-17 09:09

Longboy 發表於 13-10-17 02:10
所以呢?
主力不炒做嗎?
還是散戶不被坑呢?

主要原因是市場形態正在變，因為期貨是零和市場!

賭神咖啡客 · 發表於 13-10-17 09:18

a25575703 發表於 13-10-17 02:37
也沒那麼嚴重吧！
只是想說明，台指期每日平均振幅越來越小，當沖操作也越來越難有大振幅的獲利而已。
謝 ...

當沖還停留突破型的追高殺低，那照統計趨勢線看，未來難有獲利
這和太多人利用順勢突破觀念來做當沖，並現在投資大眾水準比過去以往來得高，大都懂停損
振幅小，必增加來回上下震盪
如果改震盪來回當沖幾趟，獲利不輸日內一路順勢上去和下去的操作方式

優點是，做錯坳單在當沖不會大賠
缺點是，做順勢突破當沖難有大賺

大尾 · 發表於 13-10-17 12:01

感謝大大分享 ...

Longboy · 發表於 13-10-17 12:32

賭神咖啡客發表於 13-10-17 09:09
主要原因是市場形態正在變，因為期貨是零和市場!

其實這是一個有趣的問題
程式交易帶來的波動率變小
這支持了程式交易會為市場帶來效率的說法
(這兩天效率市場假說的Eugene Fama拿了諾貝爾經濟學獎)
但這究竟是一種市場的改變
還是周其性的循環呢?
不知道諸位大大有甚麼看法

keymaker · 發表於 13-10-17 12:46

程式交易會為市場帶來效率................這要看

使用程式交易之成交量:非使用程式交易之成交量 (個人淺見)

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