[疑問] 有關最佳化

MagicPi

我想問一下
最佳畫出來的equity curve
通常參數的選擇是如何選擇?
又或者 之前有看些書 說不要以 淨利最佳化 因為這樣會去抓到黑天鵝的大行情之類的
以勝率 去做最佳化的話 大小行情比重就一樣了之類的

如果即使最佳化((沒有過多參數))之類的
曲線 一樣不好看 是否是因原來的模型就已經太弱了
然後...  有些可能  曲線  先上 後下   或是 先下後上..
若在取捨上 是要一個一個試嗎? 不然...區縣長的樣子 該如何單純在最佳化頁面判斷

((雖然我目前 應該都是... 到現在沒有一個完善的交易系統..
沒有幾個有效率的濾網... 導致沒辦法做出效率的判斷..
爬片網路 沒找到什麼真的很有用的><"  
還是說 通常都要用更高週期去判斷 才會比較有用@_@"

小弟我目前...  我不是想做台指期   
((完全沒碰過台指期跟台股  我是從美ETF主觀交易開始的  但現在是在想做海期 or 外匯 所以想以這個為目標在做

而 以我目前手邊能取得最完整的歷史資料來說 比較適合來發展外匯的
一開始 而..開發過程 一直在 短線 跟 中線 擺盪...
短線 難度真的比較高.. 畢竟交易成本相對就很高.. 寫得出一些 不含成本會賺的 但含成本就沒了
((我滑價 點差 抓得比較大
是不是有點好高騖遠?  
有沒有什麼比較簡單的濾網可以推薦學習?
不用給我程式碼 我可以自己練習看看><
因為很多...例如 均線上做多 均線下做空 之類的
發現...好像過濾的效率其實不高 感覺只是單純減少次數
但是過濾掉的 錯誤訊號 並沒有比 正確信號 多



感謝大家
((抱歉 整個..寫得有點亂=_="

richdad

賭神咖啡客

濾網說穿了，只是為了過去歷史績效更好看，但不一定對未來實單賺錢有幫助，因為盤勢是會隨時光一直變化的，我們所做的好看的策略，只不過是數學上求一個近似45度曲線解而已。

MagicPi

賭神咖啡客 發表於 13-10-11 21:41
濾網說穿了，只是為了過去歷史績效更好看，但不一定對未來實單賺錢有幫助，因為盤勢是會隨時光一直變化的， ...

我覺得.....濾網 讓過去績效更好看 是沒錯
但是濾網 有分... 又或者說...條件
讓條件更嚴謹
並不是說為了把特定虧損拿掉而造成績效更好

如同 用另一個順勢指標去確認 之類的
不過我目前自己看過的 寫的...
感覺過濾效率都不高..

"假設"只看勝率   
可能過濾掉以後 勝率只有小小的提升一點點 但卻造成整體利潤比例下降更多..
我自己還沒找到  或是想出 比較有效率的濾網...

又或者... 停留在價格上面 能做很有限?
不過我看很多人 似乎也還只是在價格上面 卻可以有有效的濾網

keymaker

最佳化告訴您的只是過去的事情....................

MagicPi

我知道只是過去的事 不過還是會想知道這種選擇
例如  曲線 先下後上  可能表示..市場越來越適合這個參數
先上後下 變成越來越不好

所以 如果可以選擇 前者 那或許是比較好的情況
但...問題是要一個一個測試才知道 還是有什麼方法

賭神咖啡客

MagicPi 發表於 13-10-12 14:13
我知道只是過去的事 不過還是會想知道這種選擇
例如  曲線 先下後上  可能表示..市場越來越適合這個參數
先 ...

U字形的績效曲線最好

賭神咖啡客

MagicPi 發表於 13-10-11 21:59
我覺得.....濾網 讓過去績效更好看 是沒錯
但是濾網 有分... 又或者說...條件
讓條件更嚴謹

給您一個觀念，濾網就算沒刻意最佳化，但其運算過程卻是把過去歷史績效求近似穩定45度線向上的資料庫數學解，這帶近似微分函數的概念。

大多數人都在價格上做濾網，是對未來實單交易是很危險一件事，回測是績效45度向上，但實單使用個幾年，甚至一開始用實單時，不知道策略開始邁向虧損不再創新高的死亡之路，最近曾有過即使是多策略的平均相關系數不超過0.1，也沒overfitting，也參雜些負相關的策略，還是出現策略集體破MDD後不再起來繼續虧損，集體暴斃死亡，績效曲線呈八字形是金融市場的正常狀態，就如同基金績效不可能永遠都是漲的，只要是價格因素在，所衍生出來的任何曲線，其函數是怎麼上去就怎麼下來，只是時間的問題。

市場越淺疊，交易量越小，越容易發生績效慢性黑天鵝事件!
唯一能救的方式，只好多市場多商品，去分散單一市場多策略集體暴斃事件!
多策略單一市場，要比單策略多市場，風險高多了!

我做的很多策略中，用close open high low等當價格濾網，就算取一段時間去運算，是壽命最短的，反而用時間當濾網，比如台灣指數和韓國指數的早上10點以前常有假突破誘騙當沖單，或12點以後的假拉假殺，去誘騙波段留倉造成隔天反向跳空虧損，可以設濾網這時間我都不進場也不停損，或是改為反著做，績效雖然過去比較差，但越往近期則是越來越好，可以試試看。

MagicPi

賭神咖啡客 發表於 13-10-13 00:21
給您一個觀念，濾網就算沒刻意最佳化，但其運算過程卻是把過去歷史績效求近似穩定45度線向上的資料庫數學 ...

謝謝你的回應
我有看過一些時間濾網
例如以國際的商品來看 可能 歐美重疊時間 比較有波動 所以僅做此段之類的

至於你上面的回應  U 型曲線
這就是我想問的

有辦法單純從參數看出來會是怎麼走嗎?
還是 要一個一個參數去套用 然後看曲線

MagicPi

評分的那個意思是
例如 sellshort next bar xxx stop  這種嗎? 我有嘗試過類似的  
有差 不過可能我的模型不夠好..所以加上去以後 好像單純就像延後進場


話說可以額外問一個問題嗎?

例如 sell short next bar xxx stop
如果 還沒觸價  會因為 策略屬性設定  停止單幾秒內沒成交就改市價單 影響嗎?

賭神咖啡客

MagicPi 發表於 13-10-13 01:06
謝謝你的回應
我有看過一些時間濾網
例如以國際的商品來看 可能 歐美重疊時間 比較有波動 所以僅做此段 ...

沒辦法，是交易邏輯的問題

賭神咖啡客

MagicPi 發表於 13-10-13 13:13
評分的那個意思是
例如 sellshort next bar xxx stop  這種嗎? 我有嘗試過類似的  
有差 不過可能我的模型 ...

評分的意思是把濾網range拉大再進場

value1 stop; 價格有碰到才會丟市價單，否則沒反應

MagicPi

賭神咖啡客 發表於 13-10-13 21:12
沒辦法，是交易邏輯的問題

理論上應該是有差的吧  就像 台股 早盤比較有波動 所以只做早盤 後面開始不太動了就不做
每個時段的波動率一定有差 除非你是做很長線..
如果做短線 可能 5m   1m  那 只有亞洲時段 或是 歐美重疊 波動一訂有差


至於那個 stop單
我想知道的是  以IB 為例 IB 支援Stop單
那... 若是寫xxx Stop 他是否會直接在離點為遠的地方就下了stop單到IB去 還是保留在mc裡而已
而... MC 內建那個選項說 如果stop/limit 幾秒內沒成交 就轉mkt

是否在"觸價"之後才會有這個動作  還是會  例如
現在價位 2  
sellshort next bar 1 stop;
buy next bar 3 stop;
結果還沒觸價 卻因為超過秒數轉mkt單