程式交易失敗賠錢再見的例子=台指期為例子

賭神咖啡客

bacardi 發表於 13-7-10 16:21
程式交易成功穩賺不賠，創原子彈驚人威力 --> 請問賭咖大, 這句話是誰說的, 能貼出來嗎?  
    ...

贏家: 程式交易並不能穩賺不賠，也不能創原子彈驚人威力

輸家: 程式交易成功穩賺不賠，創原子彈驚人威力

這兩句話就對了

賭神咖啡客

賭神咖啡客 發表於 13-7-11 14:11
贏家: 程式交易並不能穩賺不賠，也不能創原子彈驚人威力

輸家: 程式交易成功穩賺不賠，創原子彈驚人 ...

那是B睡叫豬的指點的

電腦人

其實大家說什麼我覺得都好

我覺得咖啡大其實也只是一直在強調就他的經驗而言，程式交易風險確實很大，提醒很多人要注意

其實沒什麼不好

不論她說的是對的是錯的，程式交易高風險是事實

就像我之前PO的文，也沒什麼人進來討論，她倒是給了我很多意見去做檢討
不論是對的是錯的，我自己會去驗證，再來問對方合理性，僅就事情做討論

贏家不可能指導你(無義務無責任)，不是贏家(或覺得他不是贏家)到是會進來抱怨一下他之前遇過的錯誤經驗，這些都可以做為我(或看到文章的人)的借鏡及參考

這個社會是這樣，對有錯誤觀念的人會一直酸，一直指責，然後還不會給予建議，或是給予的建議非常籠統(當然這是個人摸索,獲利,經驗,心得，也不可能公開)，這當然是個人自由(無義務無責任)，但是有人願意針對主題做討論，我是很歡迎，有討論才有進步。
也非常感謝"你就吹吧"和"賭神咖啡客"對於我之前開的主題的指教，我也從你們身上學到很多，非常謝謝。

不知道怎麼做是對的，但至少可以知道怎麼樣做是錯的。

當然，有實單講話會比較有份量，我不否認

但是通常有"穩定實單獲利"的人，已經找到"比較穩定"的獲利方式了，也是來PO對帳單，吸引更多的贏家圈進行交流。

但如果像不是贏家的人，真的還是只能一直奮鬥下去，或選擇放棄交易，一切都只是個人選擇而已...

請各位贏家高抬貴手...至少讓還在摸索的 期權非贏家 有一個互相吐苦水、討論的地方。
畢竟這是程式交易討論區，而不是實單交流區，下實單沒信心之前，希望在非實單區還是有討論交流的空間~
但不論對錯，都歡迎指教  

賭神咖啡客

電腦人 發表於 13-7-11 18:58
其實大家說什麼我覺得都好

我覺得咖啡大其實也只是一直在強調就他的經驗而言，程式交易風險確實很大，提醒 ...

電腦黑帥哥：程式交易風險確實很大

如果我主題改成這樣，比較恰當

程式交易風險確實很大，回測只是夢想，實單未必能賺錢

MTK

賭神咖啡客 發表於 13-7-12 14:36
電腦黑帥哥：程式交易風險確實很大

如果我主題改成這樣，比較恰當

程式交易一定有風險，自動下單有賺有賠，投資前應詳閱公開說明書(?)。

賭神咖啡客

MTK 發表於 13-7-12 14:48
程式交易一定有風險，自動下單有賺有賠，投資前應詳閱公開說明書(?)。

只要是有關一賠給一賺的賭桌市場，都有風險

r98521713

賭神咖啡客 發表於 13-7-12 14:36
電腦黑帥哥：程式交易風險確實很大

如果我主題改成這樣，比較恰當

甚麼時候有 程式交易=回測 的錯覺，

程式交易不過就是把交易搬到程式上而已，

把賠錢的事情，換成讓程式去做，然後賠錢牽拖程式不好用程式都不會賺，

回文都回到第九頁了，您這邏輯好像還是不大對。

回測是含在交易系統裡面的方法，

早在沒有程式交易的時候交易人就會對自己的策略做回溯測試，

還是你想說的是，使用交易系統不會賺錢?

---

程式只是工具，幫你有紀律，和賺賠沒有關係
回測只是工具，讓你認清現實，和賺賠沒有關係



程式交易和系統交易的差別

water

r98521713 發表於 13-7-12 21:21
甚麼時候有 程式交易=回測 的錯覺，

程式交易不過就是把交易搬到程式上而已，

對ㄚ~
做期貨不一定會賺錢  絕大多數可能都是在"穩定"地賠錢

這個事實誰都知道 或許吧?

而針對這個事實也可以討論這麼久  真是....

還不如LDS  至少還能自娛娛人~~~

賭神咖啡客

r98521713 發表於 13-7-12 21:21
甚麼時候有 程式交易=回測 的錯覺，

程式交易不過就是把交易搬到程式上而已，

所以請耐心看完前10頁的留言

賭神咖啡客

water 發表於 13-7-12 23:41
對ㄚ~
做期貨不一定會賺錢  絕大多數可能都是在"穩定"地賠錢

從下午打麻將到現在，打了6圈，現在才有時間回，肚子餓死了

r98521713

賭神咖啡客 發表於 13-7-13 01:23
所以請耐心看完前10頁的留言

早看完了，應該沒有誤會。

交易本來就不容易賺錢，這件事本來搬到程式上去做也一樣。那結果的好壞到底跟程式交易有什麼關係?

還是說您覺得用程式好像就應該要比較厲害一點?

賭神咖啡客

r98521713 發表於 13-7-13 05:17
早看完了，應該沒有誤會。

交易本來就不容易賺錢，這件事本來搬到程式上去做也一樣。那結果的好壞到底跟 ...

本主題是還沒考慮到
數據源
連線到期交所斷線
電腦本身
軟體供硬商本身
等四大問題
EX.昨天7/12快收盤時，我一位牌友，盤中打麻將交給電腦去自動下單，用的是當沖策略，收完盤去看，當沖變留倉單，如果昨天大家都有盯盤的話，快收盤時期交所線路出問題了

僅針對回測和實際執行的落差，即使回測沒過渡最佳化，沒用set類指令，沒有參數孤島，仍有未來衰敗的風險

如果您把過去在COCO公開的程式碼檢視一下，就可證明此問題

電腦人

賭神咖啡客 發表於 13-7-13 11:36
本主題是還沒考慮到
數據源
連線到期交所斷線

手上目前的策略看起來是沒這個問題，之前有考慮到

不過當沖單真的要想辦法考慮一下

因為Multicharts(或TradeStation)是"K棒"驅動的

一旦"沒有資料傳進來"，程式就變成就變成"不會去運算及反應"

我這邊是用LOG監控機制做因應

需要用其他方式來得知報價有沒有中斷，這很重要

還有當沖程式單可以改下"當沖單"，也就是當天收盤前期貨商一定會強制平倉

若沒有就可以用這個向期貨商吵  

賭神咖啡客

電腦人 發表於 13-7-13 14:21
手上目前的策略看起來是沒這個問題，之前有考慮到

不過當沖單真的要想辦法考慮一下

有的券商可以設當沖，不過有的券商是他們客服用人工手動停止當沖，不太安全

賭神咖啡客

http://www.coco-in.net/thread-21885-4-1.html

感謝teanye大帥哥分享