每次訊號的勝率都是一樣的嗎

carlos.twlin

Larry Williams 在那本 Long term secrets to short term trading,
有提了兩個不錯的思考點,
第一是 trade day of week, 只在特定星期幾做, ex. 只做星期一 (隨便舉例)
有的當沖策略只在某段成交量較高的時間做單也有類似效果。
第二是均值回歸特性, 連虧之後勝率大增。
有的策略越虧壓越大, 有點像馬丁格爾/反馬丁格爾的概念。

之前翻到這本書, 感受相當震撼, 已經是本老書了,
儘管有些人對這書有些批評, 但是小弟覺得許多觀念現在仍然適用。

米亞99

Acer2266 發表於 13-5-29 06:10
系統如果單純由價格去做進出策略
當然可以透過不同面向的資訊去做判斷 (量 籌碼 位階.....)
上面A大也提出  ...

呵呵....前一陣子關於Position Sizing的討論
大多數人都只停留在數學上的探討
導致很多人只看到"平衡"的功效

我想進一步從物理的觀點上去探討, 討論她不是只有平衡的功效, 她是可以進一步改善整體期望值的

因為股市不是純數學, 大多數人只看數學式, 只能看到表面
股市是有循環的, 用物理的觀點, 可以更貼近現實

alfiefly

balance 發表於 13-5-28 23:00
很好奇（1），如果是如此，為什麼不寫個系統，碰到哪種狀況就做相對賺錢的策略，這樣不就是聖杯？
...

我有嘗試寫過這類訊號可以針對系統勝率高時進行加減碼

這獨立訊號類似外掛
可以直接加在各策略上面
美個策略加上這外掛後
淨值變高   MDD%降低............

zelida

波段衝完後，訊號通常會有一陣子的反覆無效率
行情整理過後，訊號的準確率會慢慢提高，所以對應的部位份量也應該隨之調整
一樣的訊號，不同的勝算，對應不同的部位份量
可以借用物理熱力學的亂度(entropy)概念來過濾訊號或計算部位

alfiefly

除了米亞提的概念外
我後來發現類似方法很多
千變化畫
分析方式跟過程有點不同
但目的跟原理卻是一樣的

實作測試以後會發現
真的不用耗太多心思去不斷開發新系統
忠於原味   
把自己老牌系統好好交陪一番才是王道

就像海龜ˋ鱷魚ˋCDP這類東西好了
一般我們看到的都是精簡版
作成簡單的買賣訊號

事實上原版理論有許多相當複雜且嚴謹的定義
而主要精神
都在部位動態調節居多

alexliou

我嘗試用條件機率的概念來釐清這個問題

假設每次交易的結果是個隨機變數X,  X只有兩個可能, 不是勝就是敗
另一個隨機變數Y, 代表盤勢, 為簡化起見, 我只做兩種區分, Y的值不是盤整就是趨勢

假設市場處於盤整的機率為70%, 處於趨勢盤的機率為30%
通常一個策略在不同盤勢會有不同的表現
可以用條件機率來表示

假設某個策略在趨勢盤的獲勝機率是90%, 在盤整盤的獲勝機率是20% (看起來像個順勢策略)
P(X=勝|Y=趨勢)=90%
P(X=勝|Y=盤整)=20%

在這些條件下, 聯合機率與邊際機率的值如下表

X\Y        盤整        趨勢        合計
勝          0.14        0.27        0.41
負          0.56        0.03        0.59
合計       0.70        0.30        1.00

這個策略的勝率, 即P(X=勝), 為41%

從以上的說明, 可以得知這個策略的勝率為41%, 但每一次的勝率(條件機率)不一樣.

對交易人而言, 重點是在判斷現在Y處於何值, 在事後我們一定可以得知Y是盤整還是趨勢, 如何能在盤勢發展的過程中及早判斷出是趨勢盤還是盤整盤是許多交易人努力研究的目標.

jinace

每個信號勝率不一樣~但平均下來會落在某一個點上~隨著時間的推移平均值也會改變...我在說什麼廢話!?

雖然歷史績效不代表未來績效~但從趨勢的角度看~歷史績效是有很大參考價值的~但要從一個"面"去探討~而不是一個點

balance

“每次訊號的勝算都是一樣的嗎?
我們有沒有可能在當下就知道該次訊號的勝率比較高或比較低?”
答案是， 看訊號的定義。

舉個例子，如果你的訊號是 （5天MA > 15天 MA),  做多。 為什麼有時候Ok, 有時候賠錢。
所以有這樣的問題， 這個訊號勝率不同。你就開始回測，然後看什麼時候賠錢，看久了，發現，結果要 MACD  如何如何，再加上 MA條件， 勝率就高了，但是還是有賠錢的時候。 然後再看下去，發現再加上第三個條件，勝率更高，等等。

所以，嚴格的說，（5天MA > 15天 MA）可以是個訊號，但是，上述三個 （或15個）條件的組合也可以說是訊號。

據這個例子的重點是說，你的訊號，策略等都是盡能力來model 市場行為，model 越正確和完整，勝率就越大。 所以，好的策略，應該是先了解每個個別訊號的含義，找互補的訊號組合讓你在’形容‘市場的時候比較正確和完整。
試問，丟給回測最佳化改變參數可以提升’正確‘和’完整‘嗎？

trendfollowing

試問有人能知道自己系統啥時能大賺 啥時沒賺頭嗎?         
或是知道啥時高勝算 啥時低勝算?

像我這種幾年來都只有1001招的 我覺得約略是可以知道的

大家覺得呢?
每次訊號的勝算都是一樣的嗎?
我們有沒有可能在當下就知道該次訊號的勝率比較高或比較低?

因為沒有辦法百分百知道
所以每個訊號我都會去執行 一定會有基本的部位 以免錯失某次大行情
但也給自己一些彈性能在某些時候放大口數
一整年下來 績效是平庸或是傑出 差別就在那幾次的決定

comewish大的簽名檔
機率有利於你的時候 要敢下大注
我想 大概也是這意思

Fesimi

jinace 發表於 13-5-29 09:31
每個信號勝率不一樣~但平均下來會落在某一個點上~隨著時間的推移平均值也會改變...我在說什麼廢話!?

雖然 ...

大大說的可不是廢話~~~
如果過度沉迷在過去的歷史績效~~
最後換來的只是信心崩潰~~~~

好一點的,還會檢討那裡出錯~~
剩下的大概就直接放棄了吧!!!!!!!!

不過,說實在的~~
有時放棄也不見的是壞事啦~~~

米亞99

似乎大家都沒有看到這個問題.....
有誰願意試著說說看

==

今天, 有意識的主力大熊有個任務
他要經過房間從A門走到B門, 運動 同樣距離 A ---> B (maybe 1000m)

有兩個房間, 裡面都有很多人
第一個房間, 裡面的人走路都無精打采, 甚至有人不動不知道在觀望什麼
第二個房間, 裡面的人看起來都很興奮, 甚至衝來衝去, 不知道在爽什麼
這群人互相看不到對方, 可能會碰到彼此撞個鼻青臉腫
在這兩個房間有個規則, 你如果跟別人碰撞50次可能就會灰飛煙滅

試問, 主力大熊想要完成任務, 應該選擇哪一個房間會簡單的多, 還是沒差? 兩個房間一樣難?

jodo

米亞99 發表於 13-5-29 12:50
似乎大家都沒有看到這個問題.....
有誰願意試著說說看

大大~~
您所謂"這群人互相看不到對方, 可能會碰到彼此撞個鼻青臉腫"
的 "這群人"  是指 B房間裡面的人嗎?
因為 大大 斷句 換行 的關係  想跟大大釐清題目原意    再跳進去思考~

alexliou

米亞99 發表於 13-5-29 12:50
似乎大家都沒有看到這個問題.....
有誰願意試著說說看

看起來版大是想導入Noise 或Volatility的概念

我的直覺看法是
第一個房間比較簡單(能量低的人比較好對付^^)
難易度以 (實際上走的距離/直線距離)來做衡量
這個比值愈大 表示越困難

另外, 為了讓問題formulate 得更清楚
我想問一下, 房間裡的人彼此會不會碰撞?
抑或這群人就像連結中的圖一樣
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Translational_motion.gif
可以上下左右隨便動
只是相撞50次以後就消失

米亞99

alexliou 發表於 13-5-29 13:10
看起來版大是想導入Noise 或Volatility的概念

我的直覺看法是

其實不用想得太複雜
如你附的圖也是同樣的意思
每一顆運動的個體有著自己的理由在運行著

如果你是主力大熊
你覺得走哪個房間, 會比較輕鬆, 比較不會撞得滿頭包

這個問題很單純....沒有很複雜.....不用想太多...

Oliver

米亞99 發表於 13-5-29 12:50
似乎大家都沒有看到這個問題.....
有誰願意試著說說看

我選第一個房間............