獎品是NYMEX天然氣五分鐘連續12年TXT檔

3rnie

附件中的策略回測不錯，但limit單未必能成交，請好心人幫我解答。

If MarketPosition = 0 Then Begin
Buy Tomorrow at VSLow Limit;
RiskReward = VSMid-VSLow;
End;

If MarketPosition = 1 Then
sell Tomorrow At VSHigh Limit;

以上是原本策略。我把它改成以下，當市價碰到VSLOW時，用市價買在原本limit位置+一個tick，買出則搶賣在limit位置的下面(-)一個tick：

If MarketPosition = 0 and C<VSLow Then Begin
Buy Tomorrow at VSLow+最小點數 stop
RiskReward = VSMid-VSLow;
End;

If MarketPosition = 1 and c>VSHigh Then
sell Tomorrow At VSHigh-最小點數 stop;

結果進、出場點單並不像計畫中那樣。是不是我的邏輯錯了？請好心人幫忙，謝謝！

3rnie

補充：請問最小點數要用啥保留語法minmove?pricescale

kyo7211

yes,最小跳動單位=minmove/pricescale

3rnie

原文中的附件策略跑10幾個主要貨幣十年回測績效都蠻穩定的，從5分鐘到60分鐘的時間框架都沒太大拉回。

連結是紐約商品期貨交易所的天然氣五分12年連續合約載點，希望對各位的投資組合有幫助：
＊我無法在論壇中發表聯結，有心人就根據圖片中的連結自取吧。:D

3rnie

kyo7211 發表於 13-4-15 05:05
yes,最小跳動單位=minmove/pricescale

謝謝！希望歷史資料和策略對你有幫助！:D