我也來提供一個交易策略(寫程式的朋友可以試試)

Acer2266

moxa 發表於 13-1-26 09:02
實際的成交成本線應該不是VWAP吧!!
VWAP是指當日成交總值除以總成交量

M大我想是您誤會了
還是那個老問題
"框架"大小

我把 K棒 用 1tick
計算出來的內容
就是你所謂的 均價線
也就是 VWAP 成交量加權平均價 Volume-weighted Average Price，VWAP

Acer2266

剛剛按太快了

成交總值 = 每筆成價價 X 每筆成交量 的總和
前面的總和 / 總成交量 不就是 VWAP 嗎

您說過去在奇弧中寫過
不清楚您的邏輯是如何區隔買方/賣方??
接連幾天貼了一些圖
實際上除了看得到的數據
那些看不到的 隱形 買/賣 家
也有他的影響性

moxa

Acer2266 發表於 13-1-26 09:25
剛剛按太快了

成交總值 = 每筆成價價 X 每筆成交量 的總和

一般內外盤是怎樣區分??
我的方式
例如掛價  7000買 7001賣
7001成交列為買盤
7000成交列為賣盤

Acer2266

moxa 發表於 13-1-26 09:31
一般內外盤是怎樣區分??
我的方式
例如掛價  7000買 7001賣

M大 您這樣的回答
我一點都不意外

不過 你有去看過我前幾篇回答的內容嗎
還是實際去了解 五檔報價中的機制

我開始接觸程式交易大約四年了
我一開始就是花錢買報價
當時發現 報價系統內
有三個數字
成交價 委買價 委賣價
當時我把三個價格 用 tick 方式開在同一張圖上
結果發現
成交價 經常會穿出去 委買價 和 委賣價 的通道外
(到今天還是有這種單子可以看到)
當時就去請教提供報價資訊源的廠商
得到的答案是
三個報價的 "揭示"速度不同
成交價最短
所以會有那樣的落差

至於近期期交所有否加強硬體去解決這樣的問題
我沒有繼續追蹤
但是從成交明細中還是會看到成交價穿到買/賣價之外
我想問題還是沒解決


上面答案
如果我有錯誤 還請提出指正 謝謝

moxa

Acer2266 發表於 13-1-26 09:38
M大 您這樣的回答
我一點都不意外

基本上我的想法比較簡單直接使用看盤軟體的資料做計算
因為有錢買資料的散戶終究不多
以有限的資源創造最大利益是我的想法

曾永政

moxa 發表於 13-1-26 09:03
基本上我說的不是VWAP
股票還可以這樣算
期指不管你買賣在哪個價位

基本上數學算式就是一樣的東西了，只是要套在多細的資料切割上而已，當你把VWAP套在 Tick 圖上不就是你要的東西了嗎？
對啦，還差一部分，只計算當天的這部份不在我分享過的 Case 裡^^

tedwang

Acer2266 發表於 13-1-26 09:38
......
結果發現
成交價 經常會穿出去 委買價 和 委賣價 的通道外
(到今天還是有這種單子可以看到)
當時就去請教提供報價資訊源的廠商
得到的答案是
三個報價的 "揭示"速度不同
成交價最短
所以會有那樣的落差
......

應該是這樣,版上的眼到手到哥之前大致也有提到, 五檔是每0.25秒, 成交價是每筆:
http://www.coco-in.net/forum.php?mod=viewthread&tid=21998&page=1#pid364280

Acer2266

tedwang 發表於 13-1-26 11:39
應該是這樣,版上的眼到手到哥之前大致也有提到, 五檔是每0.25秒, 成交價是每筆:
http://www.coco-in.net/f ...

記得十二月好像期交所硬體又有改善
這些數據是否有變動我並沒有去找
因為
拿錯誤的數據來做分析
風險可能比不分析還大

我想或許發版大有他獨特的見解
是我小腦袋不能體會的
這篇就不在參與了

MagicPi

謝謝分享
把阿政大的先抓下來研究一下