目前實際操作的波段程式組合績效表與交易架構

soromance · 發表於 12-9-19 15:10

不知是否有這種情況，因為都是突破型的策略，在盤整連虧的時候，幾乎70%的策略都一起連虧，結果投資組合還是呈現連續虧損的情形？（雖然回測的情況都很好，相關係數也很低）

期謀 · 發表於 12-9-19 19:36

soromance 發表於 12-9-19 15:10
不知是否有這種情況，因為都是突破型的策略，在盤整連虧的時候，幾乎70%的策略都一起連虧，結果投資組合還 ...

盤整時可能五多三空=+2 四多四空=0 六多二空 =+4
但行情來時可能+6.+7.+8在賺~

chrisiflp · 發表於 12-9-22 17:17

感謝分享! 是很好的參考指標!

hicrazyboy7177 · 發表於 12-11-11 23:58

肛溫謝謝大大分享

Jason.chan · 發表於 12-12-2 15:34

資金規模：兩百萬 (25萬操作一口小台)

換句話說, 現在操作大台, 那麼資金至少成長到八百萬以上了, 這樣推論對嗎??
看到版主很棒的績效, 忍不住問一下~~

期謀 · 發表於 12-12-2 17:57

trade888 發表於 12-12-2 15:34
換句話說, 現在操作大台, 那麼資金至少成長到八百萬以上了, 這樣推論對嗎??
看到版主很棒的績效, 忍不住 ...

經你這麼一回突然發現....
當初25萬操作一口小台打錯了...應該是25萬操作兩口小台
總共100萬做一組才是....

至於資金成長到多少以上那應該不是重點

Jason.chan · 發表於 12-12-3 08:59

看了版主的組合, 實在覺得很了不起, 都是波段可以相關係數這麼低, 真的很難作到!!

再請教版主一下, 當您資金一定規模後(例如幾個百萬以上), 實際遇到最大MDD是多少百分比呢?? 遇到實的心情如何, 如何應變?? 還有資金管理部分可以也分享一下嗎?? 有包含資金管理的測試結果嗎??

期謀 · 發表於 12-12-3 12:38

trade888 發表於 12-12-3 08:59
看了版主的組合, 實在覺得很了不起, 都是波段可以相關係數這麼低, 真的很難作到!!

再請教版主一下, 當您資 ...

我覺得當沖的相關性才很難降低耶...波段有很大空間能發揮
之前含當沖一起跑實際遇到是總資金20%左右....
心情當然就不用說了....
應對方法就是調整策略並縮小部位...

至於資金管理, 就容我有所保留了

股葛亮 · 發表於 12-12-3 13:06

所以期謀大是單一帳戶下不同的策略嗎？不好意思太菜只能問菜問題@@

change.t.world · 發表於 12-12-5 13:30

策略真多，又互相Cover！！

alexliou · 發表於 12-12-23 08:43

真是很好的一篇文章

NICKLIN · 發表於 13-1-2 00:55

感謝版大無私的分享~~讓晚輩有學習的機會與空間

kidbaby · 發表於 13-1-2 10:33

謝謝分享學到了

trendfollowing · 發表於 13-1-4 16:26

令人嚮往的境界佩服佩服

kkk918 · 發表於 13-2-28 08:15

好策略阿~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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