摸摸茶 ：交易訊號留倉勝率

lucas

太極陰陽 發表於 12-5-5 00:05
如果留倉的目的  只是隔天要跑  這策略長期而言是行不通的!
你用程式跑一下就知道了!
獲利目標幾十點頂多 ...

完全同意    留倉要有輸贏200P以上的準備  

lucas

drfutures 發表於 12-5-5 00:05
不過，觀察了近4個月的操作，其實留倉的另一個風險是：
昨天留倉的OP會影響今日當沖，有時因為有單子，做 ...

DR大
小的  覺得您的操作是正確的 能獲利的  

留倉  因為開盤已經定了輸贏  且可能已經超過加碼與停損的RANGE
所以  變的 難以操作.

如果  將  加碼與停損的目標設大一點  例如  200P  OR  以上
在一般情況下  還是可以  不影響加碼與停損操作的

Hello168

我還是想說出真心話

過去操作, 會想把自己搞的像神一樣, 去猜測行情
過後想想, 何必, 最想做, 不就是天天有錢拿, 最實際
後來將一切所用功 , 放在每日都要有收益上, 盤後可以好好睡一覺

現在更懶 , 自從程式交易, 盤中都還在睡大頭覺!
有次更扯, 換新模組, 早上就跑去登山, 下午跟營業員連絡, 問獲利如何
直接回我, "你還會關心行情喔" . 如果我留倉, 恐怕生活沒那麼好過...

重點是, 當操作多口數時, 心態是不一樣
我不可能像盤中一樣, 盤後30口還未平倉...
隔天如果跳空100點, 瞬間損失, 是要60萬
在盤中能穩定獲利, 是不須要去賭, 那跳空100點

也不是說完全不留倉, 如果再出現911或雷曼的盤勢.
一定全力放空留倉. 可以肯定, 沒有多方條件可以留.

今日不是那樣行情..只求天天有薪水
不過, 會等那一天, 有前兆. 再來留倉也不遲...

Hello168

在這, 透露一些做法給摸兄

就是作多, 總是擔心哪天盤中賣不掉.
不是不可能, 誰知道天災何時來, 所以每月我會固定買保險
金額正是所能承受的, 股市跟期貨的多單損失.

如果真要留倉, 花少許的錢, 買保險~不壞

觀天下

Acer2266 發表於 12-5-4 21:07
補充一下，今天臨收盤前和朋友的對話：

SHU Alex 說

今天也留空
周一不敢看太大距離30-50就跑
再觀察

觀天下

曾經聽過一句話
肉都在倉里

Acer2266

太極陰陽 發表於 12-5-5 00:05
如果留倉的目的  只是隔天要跑  這策略長期而言是行不通的!
你用程式跑一下就知道了!
獲利目標幾十點頂多 ...

看來太極大和我用同樣方式處理隔夜倉，
只是這隔夜倉也不是每天留，
非有特殊狀況才會啟動阿，
或許過去作股票隔夜沖養成的壞毛病吧。

Acer2266

lihi 發表於 12-5-5 03:41
今天也留空
周一不敢看太大距離30-50就跑
再觀察

歐美昨晚的走勢，應該不是三五十點可以解決的，
除非周一開盤前，歐洲傳出令人振奮的消息。

再次強調，我的留倉單，只有在收盤前按照特殊狀況進場，
當天午盤過後有按照規劃的方向走，
我就會用摩台先行停利，
這是台股一個比較畸形的部分，
其實是可以利用時間差的交易來作。

摸摸茶

再請教一個問題，如採用選擇權留倉。

看空，是要買 Put?  還是 賣 Call?

做價外的，還是價內的？

TWJJLIN

摸大:

個人一些體會僅供參考:

留倉留勝率高,風險低:

1.留倉留有連續性下跌或上漲日. (如重大事件發生時,這樣的勝率提高風險降低.)

   <可平均歷年重大事件漲跌幅%數,就可求得當日漲跌幅與次日漲跌幅%數,可決定是否留倉.>

2.留倉一口必定需買一張保險.(比例分配原則.)

   <連市場上主力或黑手都無法預知未來,遇到非預期方向時,只能用資源扭轉等,他們也都有買保險何況散戶.>

3.參考美股韓股大陸指數連動關係.


   <可提高留倉的勝率>

TWJJLIN

lihi 發表於 12-5-5 03:44
曾經聽過一句話
肉都在倉里

lihi大:
太厲害了~感謝分享~

~肉都在倉裡~

888168

回摸摸大:
個人認為留倉的條件
(一)到留倉時你的部位是穫利的
(二)你在判斷轉折的準度要很(準) 不能差太多
(三)心態上:保持大不了隔天看錯就砍 這樣也可以留倉
不能隔日看錯還在那邊想東想西的 看看等等之類

Acer2266

摸摸茶 發表於 12-5-5 08:19
再請教一個問題，如採用選擇權留倉。

看空，是要買 Put?  還是 賣 Call?

摸大這問題問得有水準，
看空是買 Put 還是 賣Call，

我在這篇文章#7樓那些對話內容，
因為那些朋友好幾位程式交易死忠擁護者，
這幾天的行情走勢讓大家多單部位都進場了，
我才會發出那樣的提醒，
有人可能會不同意，
如果有風險就直接出場算了，
只是有時候是有不能出場的理由，
因此我提出的建議等於只是避險。

另外有種不同狀況，
就像昨天我網誌上貼出昨日當沖訊號，
剛好一隻程式到當天最大停損，
可是另外一隻程式卻抓到底部反彈的那一波做到空單，
昨天兩隻程式互相保護的結果變成沒輸贏，
有人留言說"一多 一空 不如沒做"
我也回答他了內容這邊不多說。

選擇權有生命週期，
以昨天來說，
下星期一選擇權五月倉進入第三周，
時間價值消耗開始要加速，
昨天我預期歐美的跌幅是1%起跳，
因此BP 會比 SC 來得有肉，
當然這是要去推估隔夜倉的跌幅和選擇權價值高低一起做比較，
也許別人有不同看法。

另外一個最簡單的，
BP>>>>就是看跌，
SC>>>>就是看不漲，
這樣想就最簡單了。

摸摸茶

Acer2266 發表於 12-5-5 10:17
摸大這問題問得有水準，
看空是買 Put 還是 賣Call，

感謝大大回應～

另外一個最簡單的，
BP>>>>就是看跌，
SC>>>>就是看不漲，
這樣想就最簡單了。


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這樣說好了，有時在 13.40 才出現賣出交易訊號，此時離收盤還有5分鐘，做當沖肯定沒戲

沒有看大跌，也沒有看不漲，只是訊號說要持有空單部位

那我要 BP or SC ?

以往我買選擇權的經驗是，大盤漲20，Call 可能沒漲，還跌（可能很價外，忘了）

那是不是 SC  價外的比較安全？

就算隔天跳空漲，價外選擇權還是比較有機會從容離場~



補充內容 (12-5-5 13:42):
我找到答案了，買價內的Put-

Acer2266

摸摸茶 發表於 12-5-5 11:14
感謝大大回應～

另外一個最簡單的，

買價內的 put 這個有點迷思，
迷思來自於"勝率"和"獲利率"，
就像昨天我朋友要買 7700 的 put，
我卻盤算買 7600 的 put。
如果周一台股順利開跌1.5%(100點)，
7700變成價內，7600變成價平，
"獲利率"，76P會比77P來的優。

選擇權有個很好玩的地方(同時也是很讓人頭疼的地方)，
它是有生命的，
我喜歡介紹朋友把交易"商品"三維化，
以台股來說就是，
台股指數(0050ETF)>>台指期貨>>選擇權，
這三個東西去弄通它，
你會發現交易不一定要有"方向"性，
很多"沒有方向性"的策略，
也能賺錢的，
而且更安全些。

回到您的買價內PUT，
勝率來說它會最高(假設行情下跌是真的)，
可是獲利率它反而會是最低。