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台灣加權指數相關性分析

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發表於 21-6-18 09:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在操作金融商品時,有許多人會選擇採用技術分析,而所謂的技術分析,就是一門統計學,也就是研究歷史發生過的行情,來推測未來。而在統計學中,有一個名詞叫做"相關係數",用在判別兩個變數的線性相關程度,值介於-1到1之間,1就是完全正相關,-1則是完全負相關。很多人會把相關係數運用在投資組合中,但從另一個角度思考,我們既然希望借由歷史行情去研判未來,那我們是不是也可以將近期的走勢,與歷史走勢對照,找出相關性極高的區間,做為研判的參考,下圖為2021/4/20到2021/4/26這五個交易日的K線圖
corr1.jpg

我們利用這五根K棒,計算出歷史K棒中,相關係數最高的一段區間為 2010-11-01到2010-11-05相關係數達到0.9422,K線如下。
corr2.jpg

圖形看起來相似度很高,是否會意味著歷史的走勢會重演呢?我們在深入研究,找出與2021/4/20到2021/4/26相關係數最高的前一百的區間,統計看看會是甚麼結果,得到下表
corr3.jpg
統計結果顯示,歷史走勢中,與我們想要預測的區間相關性最高的前一百名,次一個交易日,開高的機率有(26+40)/100=66%,而走低的機率有(40+18)/100=58%。我們無法知道明天的走勢,但如果歷史總會重演,是否透過找出與目前走勢相關極高的歷史走勢,可以幫助我們研判未來?又或者如果運用在盤中會有甚麼樣的結果?歡迎各位投資同好一起討論研究喔。



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