回復 12# austin_lee
沒有比這個好賺的了!
...
austin_lee 發表於 11-1-25 12:32 AM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
呵呵，業內的程式通通寫好了
確實是基本的例行公事
想不到這種事情還真的這麼常發生，那我看我也來想辦法開發個簡易版的釣魚程式好了
一年遇到一次也好
但怎樣比都拼不過業內的程式和交易速度，正常只能摸鼻子認份而已
回復balu723
上月分小台不是發生過?
Edward 發表於 11-1-25 12:32 AM http://coco-in.net/images/common/back.gif
這種事還滿常見的
小台........
如果以流動性來看的話，能不碰就盡量少碰吧
有沒有看過每一個檔次都掛了五六百口的？
這種要逃命還跑得掉
回復austin_lee
沒有比這個好賺的了!
Edward 發表於 11-1-25 12:35 AM http://coco-in.net/images/common/back.gif
這就是傳說中的守株待兔
瞎貓總有死耗子吃
本帖最後由 austin_lee 於 11-1-25 12:42 AM 編輯
呵呵，業內的程式通通寫好了
確實是基本的例行公事
想不到這種事情還真的這麼常發生，那我看我也來想辦法 ...
EarnGreat 發表於 11-1-25 12:36 AM http://coco-in.net/images/common/back.gif
每天開盤前去掛漲跌停價就好
但是你每天都要付出成本
可以幹這種事的，一定有很多閒錢，
所以你大概可以知道是誰沒事可以掛著幾十萬上百萬天天掛著
人家有耐心，有資金
這明顯就是券商風控機制的問題
帳戶內只有30萬 卻讓客戶買到1000萬
這比融資還扯 這等於挖洞讓客戶跳
說不定還是某些有心人士 看到掛單之後 才馬上去賣漲停價eclife 發表於 11-1-25 12:33 AM http://coco-in.net/images/common/back.gif
這是你說的......
我......不敢有意見{:4_100:}
說不定還是某些有心人士 看到掛單之後 才馬上去賣漲停價
這一點倒不是，因為苦主都說了用市價，
所以是ＩＯＣ，不可能是事後掛去吃他的單，
而是苦主去吃了市場上當下所有的單
回復 20# austin_lee
那更難比
不比場地、電費、人士硬體等雜項費用，但我們也要這些費用阿，只差在不像自營商的主機動不動幾十幾百萬
自營商自己下單不算稅等於0成本
怎麼比阿
真的是該承受市價單的風險?
我怎麼覺得是系統計算錯誤或是來不及計算保證金夠不夠
看來買方風險有限的規則要改寫了...
希望這位苦主能平安脫困
回復austin_lee
那更難比
不比場地、電費、人士硬體等雜項費用，但我們也要這些費用阿，只差在不像自營 ...
EarnGreat 發表於 11-1-25 12:43 AM http://coco-in.net/images/common/back.gif
掛單沒成交都是０成本啊
要是成交了，你也賺夠了
重點是 ＂你的耐心＂ 跟 ＂你的資金＂
守株待兔需要什麼？
在你沒有餓死前，你都要有耐心在那邊日復一日的等！
就算今天大家都知道了，
等到下次發生，又是誰有耐心等到這一切？
一定不是我啦，我沒耐心也沒錢啦～
4*1000*50=200,000
那1秒鐘 只需要20萬就可以下單
期貨商應該只能檢查金額是否足夠
撮合是在期交所
期貨商沒辦法保證撮合結果
或許瞬間也有人在5.x 掛1000口賣單 這是無法預知
等到期交所送回撮合結果
一切都來不及了
一切只發生在1秒鐘
回復 24# austin_lee
忽略了沒成交這點
本帖最後由 EarnGreat 於 11-1-25 12:57 AM 編輯
回復 25# 舞太極
真的
我看過業內的成交速度，特別是某些主機直接掛在證期交所內的(文章)
節點只有一個
期貨交易所的揭示時間是0.25毫秒
在這0.25毫秒的時間內，程式在執行到成交，實際上是可以在0.2毫秒內就能完成，還不必等到0.25毫秒的揭示時間
看現在的毫秒戰爭有多恐怖
那1秒鐘 只需要20萬就可以下單
期貨商應該只能檢查金額是否足夠
撮合是在期交所
期貨商沒辦法保證撮合結果
或許瞬間也有人在5.x 掛1000口賣單 這是無法預知
等到期交所送回撮合結果
一切都來不及了
一切只發生在1秒鐘舞太極 發表於 11-1-25 12:49 AM http://coco-in.net/images/common/back.gif
紅字是重點
期交所的確不管其它的，
只是負責搓和
對交易所來說，那都是某期貨商送出的單，
就算超額交易，那是事後去查期貨商的責任，
當下根本管不到
真正的重點在第二行紅字吧.....
還有，下單都不用一秒啦，
都是用毫秒計算的，期貨商主機跟交易所間是非常快的....
回復舞太極
真的
我看過業內的成交速度，特別是某些主機直接掛在證期交所內的(文章)
節點只有一個
期 ...
EarnGreat 發表於 11-1-25 12:56 AM http://coco-in.net/images/common/back.gif
單位錯了
應該說是 ０.２５秒
或是 ２５０毫秒
１秒＝１０００毫秒
香港結點下到歐洲交易所，來回也才２００毫秒甚至不到......
所以台灣期貨商跟台灣交易所間，不用花到０.２秒啦
那人真慘啊, 留名看後續