“滑價”不全然就吃虧
一提到滑價, 大家的一定想的負面的, 吃虧的.其實不然, 有時還可佔到便宜,只是碰到的機率不大而已.今天開盤我就撿到 2800元的便宜.
強啊 ！！！！！ {:4_149:} 神的禮物...
{:4_113:} 真好~
我的價都直接滑倒......
{:4_122:} 您是掛 限賣7820 檢查今天的84502 tick
您的情形跟一般的滑價定義不一樣
當時買盤 就是7829 你就算掛7800 還是成交 7829 跟滑價無關
一般來說滑價會發生都是出現在停損觸價
正常的停利30點都是掛固定價沒有滑價的問題
人工下單 委買29委賣30你只要掛低於29 都是成交29
0845一開盤跳價很快也許您沒看到以為 委買是7820
但是實情是084501委買已經上到7829了
084501都有成交 7830了
084502 都有成交 7831了
你是內盤成交 7829 謝謝 本帖最後由 googleandy 於 13-4-12 22:30 編輯
紀律交易者 發表於 13-4-12 21:02 static/image/common/back.gif
您是掛 限賣7820 檢查今天的84502 tick
您的情形跟一般的滑價定義不一樣
謝謝紀律大詳細解說.
不過, 我並沒有掛 限賣7820, 而是完全由程式自動執行.
這是日k, 我的程式碼為--合於條件則 下根市價放空SellShort 2 shares next bar at market;
策略屬性的設定為因台灣期交所沒有接受外國很常見的 STOP單,為此, 凱衛好像寫了一些程式碼,如果市價單, MC仍掛限價(本例為限賣7820), 如果短時間沒成交,再刪單, 改市價. 看起來霚煞煞.以上純猜測,詳情我也不懂.
s8726413 發表於 13-4-12 22:38 static/image/common/back.gif
不太對
要看你的下單機設定才是對的
下單機是---
在MC官網下載Plug-in 到康和e閃電
這種還真是可遇不可求啊
大大賺到了！
XD 以下圖片資料 不保證完全正確還是要以期交所為準
但大致看來 084502有成交 7828 7829 783078317832
穿價必定成交是遊戲規則之一
所以7828 - 7831是084502 一定成交的
我自己 在下人工單常常都是亂掛比如 委買7828委賣7829
我要賣我不會掛7828 也不會掛市價賣 我會掛7820或23 或25 隨便掛
因為只下1.2口 我懶的對準價位掛反正我又不是大戶也不是賺1-2點就跑
我是做日內波段 沒差那1-2點反正我想成交 就往下掛就對了
掛7825成交7828 我不會認為我賺到因為本來委買就是28
至於0845開盤 有可能有檔位gap 沒有連續檔位都有人掛 是有可能會差比較多
還記得 昨天的急拉嗎4/110954 那時 觸價多就真的會滑價
我提出這個主題是要點出一 程式交易的滑價並不是全部都是負面的。
當您用MC回測時，本筆成交價是以7822計算，
實際上，我得到比較優的成交價一 7829，
滑價是滑向正的那一方。
googleandy 發表於 13-4-12 21:53 static/image/common/back.gif
謝謝紀律大詳細解說.
不過, 我並沒有掛 限賣7820, 而是完全由程式自動執行.
這 ...
應該在找看看
有些的觸價單本身是可以設定離市價多少丟單
以前我自己都設定離市價6點起跳丟單
或許可能是在那邊限價卻不知道，當成是滑價
不過市價丟單滑價後的結果，都純運氣問題
應該不是很需要討論
就像以前有人也是市價丟單(G大記得你來很久了~應該見過)，一滑滑到快跌停板成交四張
這單純就運氣問題了
只要別把惡魔送的禮物收上癮就好了
本帖最後由 googleandy 於 13-4-13 01:11 編輯
Cstrategy 發表於 13-4-13 00:49 static/image/common/back.gif
應該在找看看
有些的觸價單本身是可以設定離市價多少丟單
以前我自己都設定離市價6點起跳丟單
我來這裡11個月，
您說的趣事可惜我沒聽過。
當然，C大所言極是，
我也不會日日盼望天上掉下餡餅。
googleandy 發表於 13-4-13 01:10 static/image/common/back.gif
我來這裡11個月，
您說的趣事可惜我沒聽過。
@@別誤會我說教喔~沒資格說教XD
記得之前有一次很轟動，應該COCO能搜尋到才對(我剛搜尋不到)
就小台滑價印象中是兩百多點還是三百多點
然後有四位苦主去成交到(當然不知道是同一位還是四位不同人丟的單)= =||
大多數丟市價單的人，都是爆量時候丟市價單停利
往往會滑到很爽的價格成交XD
但是停損單正常的都是用限價停損單，免得成為上了新聞的四位苦主=.=
Cstrategy 發表於 13-4-13 01:22 static/image/common/back.gif
@@別誤會我說教喔~沒資格說教XD
記得之前有一次很轟動，應該COCO能搜尋到才對(我剛搜尋不到)
小台滑價兩~三百點?
不可思議!
太不可思議了!!
本帖最後由 紀律交易者 於 13-4-13 08:42 編輯
我自己對滑價的定義
1 目前價位在 7800 但如果突破7830就做多 所以掛MIT 7830
觸價設定漲停追
此時就有 滑價問題
至於為什麼現在7800不做多要等到7830 才做多
應該不會有人問這問題才對{:4_163:}
2已經進場 我是採固定停損 例如30點 進場7800 就立即掛 MIT7770觸價設定跌停出
已碰停損點 絕對要出掉 不要猶豫就交給 MIT執行
-------------
其他情況就沒有滑價問題
所以看出來了 如果是勝率高的策略比較不受滑價停損的問題
還有 如果採取抓轉折的方式比較不受滑價進場的問題
突破跟隨策略就沒辦法
另外我如果是停利出場100%都是掛限價不會掛MIT
因為基本上我還是比較相信限價單
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