delta 模組
spreadsheet中有些朋友有些問題
所以我附上圖檔跟您解說一下
以今天截圖為例
時間 指數位置 部位總delta
8:47 7434 0.7034
9:03 7417 0.9068
9:24 7440 0.6554
您會發現
指數往下跌(9:03) 部位delta提高
在9:03 delta=0.9068
等於你作多0.9068口小台
因為delta是非直線性的運動
如果指數再下跌
此部位的總delta會正的越多
(Put的gamma加速他的delta, 但call卻趨緩)
同理
若指數漲
此部位的總delta會往負的方向移動
即9:24 總delta下降到0.6554
所以隨指數位階不同
部位的總delta會一直變動
本模組會在盤中隨時讓您知道你的部位delta在什麼程度
切磋交流
歡迎來信
謝謝您
kuchin.lin@uni-psg.com
跟您分享也算免責聲明 ^^本模組僅為風險控管工具並非坊間指標操作訊號 資訊來源為統一期貨報價軟體統e VIP國內版所以沒有報價來源數據跑不出來(僅黃色框格需自行輸入data) 本模組並非新發明亦非原創法人操作也行之有年CTA也有這種操作邏輯所以~~請任意享用本excel架構(這段意思是你有其他資訊源的話~~只要改一下DDE就好~~) 任何使用問題歡迎隨時聯繫 謝謝您的閱讀 好東西，多謝分享。
{:4_209:} 純建議 J 欄和 T 欄 公式修改一下
如 J9 公式改為
=IF(N9=" ", 0, (N9-L9)*K9)
這樣 #VALUE! 可以少一些
{:4_202:} PTT 的 trading 版有看過版大唷 很方便的工具
感謝分享
來研究看看 謝謝Calvin大大的建議
小弟有些地方沒有很細緻
美工也普普
請大家多給點建議了 本帖最後由 deltahedge 於 12-4-30 17:45 編輯
kilroy大您好
這種純研究~~
看有沒有同好可分享
從8月崩了實做~去年8月輸~2月輸
其他月份可以cover損失
{:4_127:}
很棒的東西，感謝分享{:4_113:} 想請教D大一個很蠢的問題：
台指選擇權，其交易標的是［臺灣證券交易所發行量加權股價指數］，也許因為這個原因，所以導致很多券商都是代加權指數進去算Option Greeks。
但台灣每年在七八月除權旺季的時候，加權指數與期貨指數都會有很大的價差。很多券商提供的Greeks都失真很多。
以前我用日盛HTS就有遇到這的問題，再加上各家在算BS模型時，無風險利率等參數、一年天數(365 or 250 trading days)等參數都被包裝在報價軟體裡面，所以幾乎每一家算出來的GREEKS都不太相同。D大覺得哪一家報價軟體算出的Greeks比較合理比較具有參考意義呢? 感謝分享{:4_82:}~~~{:4_82:} W大早
基本上
因為操作不是1+1=2的科學
所以greek給我只是一個view
我在做操作只是一個範圍的控制
所以某履約價的option
他的delta 是 0.16 或 0.18
對我影響真的有限
就像IV 是18% 或19%
對我影響真的不大
至於250, 252, 360, 365的算法都有
主要是取樣數的問題去算標準差
對我而言
還是一樣
差不多就好
就像您算Rho
1.25%
跟2%的差異(統一期是用2%算)
在折現上
差異真的很小
而且重點是
作近月
大概只會折20天
(1.02)^(15~20/365)
因為我不是追求" accurate figures"的操作者(我覺得會綁手綁腳)
所以
greeks沒有太異常都ok
重點
1.你真的了解你在市場幹嘛
2.有整體view就好
sorry
W大
我了解我的回應
應該不符你的預期
操作沒有正確答案
做了決定進場
大概得等出場時才知道這決定是對ㄉ還是錯ㄉ
就像有人會問行情怎麼看??
往右邊看就好ㄌ....
新的K線會一直畫出來的
祝好
Dummy Delta
除息會有殖利率 discount rate
這因素會算進option
感謝分享囉~~{:5_261:} 轉錄Y知識+
delta的極限
delta的極限在於動態調整
佈局後的
over hedge 或 under hedge
就看後續的調整了
時間到就自動收網(結算)
調整心態是重點
用小台(delta +1 or -1)
大台(delta +4 or -4)
有時也會有幫助
大行情的話
價內的OP也可以當收尾的考慮
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