請教各位高手~~~
其實我要請教各位大大的問題...一直困擾著我...就是我目前的程式交易模式...
是一天進出一次...
但在停利的部分一直很難拿捏...
目前是以34為觸發條件...
四個月回測一口...勝率是2/3(66.67%)...獲利173,200(來回抓1000)...實際跑起來也是差不多(成本比1000低)
但最佳化是166...勝率約52.38%.....獲利278,200.....
是以勝率為重.....還是獲利為重比較好.....
附上最佳化的截圖...
懇請各位高手大大指點一下小弟的迷津...
謝謝~~ *
4 個月? *
4 個月?
kilroy 發表於 12-2-16 06:51 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
因為HTS最多只有25000根
我知道很短.....但目前的我只能這樣....
謝謝~~ 因為HTS最多只有25000根
我知道很短.....但目前的我只能這樣....
謝謝~~ ...
期貨藝術家 發表於 12-2-16 07:02 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
大大，四個月，且是固定點數(或最佳化)的方式停利
over fitting 的問題會很明顯
---
參考看看了 {:4_153:} 我覺得...獲利為重比較好,不過還是要看程式本身有沒有bug 大大，四個月，且是固定點數(或最佳化)的方式停利
over fitting 的問題會很明顯
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參考看 ...
kilroy 發表於 12-2-16 07:08 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
謝謝~~
我會參考的~~~ 為何不手動？我看你手動績效不錯啊~~
sunsamy 發表於 12-2-16 07:18 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
我手動是下外期....
用一樣的邏輯下過台指.....
死得很難看....所以....還是交給之前的一天一趟賭機率程式... 我覺得...獲利為重比較好,不過還是要看程式本身有沒有bug
huama 發表於 12-2-16 07:48 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
程式是已經跑了一陣子(近兩個月)...
滑價都在1點左右....所以1000費用還可以接受
實際獲利跟損失都比程式跑出來的好一點點
但先前是設166(兩個月前)....勝率跟獲利都太低...
才用34.....但之後又開始出現大賺盤賺比較少.....
賠的盤都賠一樣......窘...
尤其當初(2個月前)的最佳化獲利也一樣是166.....28萬左右/一口/4個月
所以現在在跑出來也是接近這數字....表示還是有照進度走...
但又擔心4個月太短.....哀哀...
還是說要考慮停利停損比..... 擔心4個月太短去弄券商版MC就行了，語法幾乎一樣。平移過去很容易，成本也不高。 擔心4個月太短去弄券商版MC就行了，語法幾乎一樣。平移過去很容易，成本也不高。 ...
曾永政 發表於 12-2-16 09:05 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
阿政大大....先前在您的網頁有提過問題....謝謝您先前的回覆
其實我也有DL MC....
但發現....在HTS跟MC的KD值會不一樣..
一樣的程式下單的時間有點不一樣..
加上我愚笨...5分鐘波段的是有寫成MC也有跑出訊號..
但現在的當沖程式卻跑不出訊號....
另外MC不支援Touchance下單機的分單功能.....(TS有)
所以是我暫時不考慮MC的原因...我在群益也有開戶...交個錢就有券商版MC了.. 阿政大大....先前在您的網頁有提過問題....謝謝您先前的回覆
其實我也有DL MC....
但發現 ...
期貨藝術家 發表於 12-2-16 10:07 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
mc有正常版的kd
可以去他論壇看看
不見得要用mc下單阿
拿來回測...... 結果....我老婆給我一個很好玩的建議....
不會下兩口....一口34...一口166.....
我算了一下....獲利跟抓中值100很接近...
但勝率就變高了......6成(比66.67%低)...
賠償比例也比較高.....先用這樣試試看...
結果今天....一口停利出場了....一口還在抱....
就算另一口是停損...今天也是不敗了....
先試2個月看看吧 單看獲利或勝率基本上是沒有意義的
獲利佔成本的比重較 有意義
最重要的back-test資料是: Profit Factor
另，sample size < 30的測試是不能作準的 程式是已經跑了一陣子(近兩個月)...
滑價都在1點左右....所以1000費用還可以接受
實際獲 ...
期貨藝術家 發表於 12-2-16 08:31 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
重點是...你怎麼知道過去的數據,未來就一直是這樣?你的根據是什麼? 看完後我只能說我直冒冷汗... {:4_187:}
基本上你已陷在最佳化的迷思當中了
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