[請益] 新手策略，請益是否有盲點
本帖最後由 colin65 於 17-5-4 07:44 編輯各位前輩好
小弟剛接觸 MTC 幾個月
目前準備上線實戰，但是擔心回測報告有我新手無知的盲點沒注意到
策略使用台指期日K，交易都是 "next bar on open"，無盤中交易，單口 106 (佣金+稅)，滑價單口 1000
以下為近10年的回測績效 (2007~2017)，每次交易固定委託1口，回測為傳統模式
懇請各位高手指點，感恩
幾個疑問：
1. MDD 26萬是否過高
2. 近期 (2016下半年) 績效不佳，是否代表此策略已經失效
光看曲线跟数据有时不一定对的，MC里有些坑，我现在发现，一个很普通策略摆弄摆弄，可以得出一份很完美的报告。但是实际不一定如此。 如果他是你眾多策略中第一支決定上線的策略 那你應該很了解它的整體邏輯
書你一定也看過很多了
所以不用怕就勇敢執行吧!!
但是建議可以先從小台開始
說不定可以發現一些在寫這支策略的時候沒發現到的事情 wilson 發表於 17-5-4 15:27
基本上每年都賺，我就覺得是好策略，只不過從12年開始，年報酬在10%之下，這個部分可以想想......是不是值 ...
謝謝大大，因為我回測方式是每次買賣固定委託1口，所以獲利%是不準的。例如2007年每口獲利12萬，原始本金我設定50萬，所以獲利24.9%。但是到了2014年每口獲利雖是16萬，但此時本MTC認定的本金已經不是原本的50萬，而是2013年末的總資金，所獲利才會變成4.8%。所以獲利%不是很重要，要看的是每口可以獲利的金額。隨著資金增加，可以委託的口數也會跟著增加，這才是正確的獲利%。 colin65 發表於 17-5-4 15:06
感謝大大！
因為小弟剛到本站，想請問一下您說的阿政的文章
是指哪一篇，能夠分享一下嗎？
阿政的文章最好每篇都看，你可以搜尋"永政的投機生活"，尤其上面有人說到MC很多坑，阿政都經歷過了，他還出過書的。
你要是看了能吸收，可以少繳很多學費 colin65 發表於 17-5-4 19:11
大哥的意思是，如何做好資本控管嗎？例如要拿多少保證金來買一口，是這意思嗎？謝謝
...
有些因子是不可控的~
著墨再深終究還是不可控~
對吧~
本帖最後由 youhap 於 17-5-4 09:16 編輯
恭喜進入新階段
1. MDD 26萬是否過高
高利潤必定高風險，除非你找到市場弱點
2. 近期 (2016下半年) 績效不佳，是否代表此策略已經失效
世上沒有失效的策略，過幾年它會活過來，所以要多策略
"不要追求完美的籃子來放雞蛋，因為雞蛋不要放在同一個籃子"
從前我都覺得要"一籃子"策略
最近看了阿政的文章，才發現人家策略是"一池子"
更驚人的是，他那池是"生態池"，不是人工池
績效很好啊…認真的
MDD26萬還行，因為你是用日線做
非常好的績效…真的
kasiyya 發表於 17-5-4 09:48
績效很好啊…認真的
MDD26萬還行，因為你是用日線做
謝謝！那我就跑一段時間來驗證看看囉！
youhap 發表於 17-5-4 09:10
恭喜進入新階段
1. MDD 26萬是否過高
感謝大大！
因為小弟剛到本站，想請問一下您說的阿政的文章
是指哪一篇，能夠分享一下嗎？
謝謝 基本上每年都賺，我就覺得是好策略，只不過從12年開始，年報酬在10%之下，這個部分可以想想......是不是值得把資金投入期貨。 問題通常在曲線尚未出現的右邊
這個階段最大的問題應該是單位/資本的拿捏 jinace 發表於 17-5-4 18:00
問題通常在曲線尚未出現的右邊
這個階段最大的問題應該是單位/資本的拿捏 ...
大哥的意思是，如何做好資本控管嗎？例如要拿多少保證金來買一口，是這意思嗎？謝謝
感謝有位前輩傳短訊給我建議
小弟會好好研究一下
因為小弟是新會員，沒有權限發送短訊
所以只能在這邊跟前輩說謝謝
希望前輩能看到~ kara2825 發表於 17-5-10 15:42
如果他是你眾多策略中第一支決定上線的策略 那你應該很了解它的整體邏輯
書你一定也看過很多了
謝謝前輩，
小弟初入程式交易，策略是想了不少，但是真正績效好的卻沒幾個
不過因為策略都是自己想的，所以策略的邏輯是蠻清楚的
小弟會繼續加油
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