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[請益] 新手策略,請益是否有盲點

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本帖最後由 colin65 於 17-5-4 07:44 編輯

各位前輩好
小弟剛接觸 MTC 幾個月
目前準備上線實戰,但是擔心回測報告有我新手無知的盲點沒注意到
策略使用台指期日K,交易都是 "next bar on open",無盤中交易,單口 106 (佣金+稅),滑價單口 1000
以下為近10年的回測績效 (2007~2017),每次交易固定委託1口,回測為傳統模式
懇請各位高手指點,感恩

幾個疑問:
1. MDD 26萬是否過高
2. 近期 (2016下半年) 績效不佳,是否代表此策略已經失效








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發表於 17-5-8 09:22|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
光看曲线跟数据有时不一定对的,MC里有些坑,我现在发现,一个很普通策略摆弄摆弄,可以得出一份很完美的报告。但是实际不一定如此。
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發表於 17-5-10 15:42|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
如果他是你眾多策略中第一支決定上線的策略 那你應該很了解它的整體邏輯
書你一定也看過很多了

所以不用怕就勇敢執行吧!!

但是建議可以先從小台開始
說不定可以發現一些在寫這支策略的時候沒發現到的事情
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 樓主| 發表於 17-5-4 16:07|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
wilson 發表於 17-5-4 15:27
基本上每年都賺,我就覺得是好策略,只不過從12年開始,年報酬在10%之下,這個部分可以想想......是不是值 ...

謝謝大大,因為我回測方式是每次買賣固定委託1口,所以獲利%是不準的。例如2007年每口獲利12萬,原始本金我設定50萬,所以獲利24.9%。但是到了2014年每口獲利雖是16萬,但此時本MTC認定的本金已經不是原本的50萬,而是2013年末的總資金,所獲利才會變成4.8%。所以獲利%不是很重要,要看的是每口可以獲利的金額。隨著資金增加,可以委託的口數也會跟著增加,這才是正確的獲利%。
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發表於 17-5-8 14:10|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
colin65 發表於 17-5-4 15:06
感謝大大!
因為小弟剛到本站,想請問一下您說的阿政的文章
是指哪一篇,能夠分享一下嗎?

阿政的文章最好每篇都看,你可以搜尋"永政的投機生活",尤其上面有人說到MC很多坑,阿政都經歷過了,他還出過書的。
你要是看了能吸收,可以少繳很多學費
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發表於 17-5-4 20:49|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
colin65 發表於 17-5-4 19:11
大哥的意思是,如何做好資本控管嗎?例如要拿多少保證金來買一口,是這意思嗎?謝謝
...

有些因子是不可控的~
著墨再深終究還是不可控~


對吧~
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發表於 17-5-4 09:10|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 youhap 於 17-5-4 09:16 編輯

恭喜進入新階段

1. MDD 26萬是否過高
高利潤必定高風險,除非你找到市場弱點

2. 近期 (2016下半年) 績效不佳,是否代表此策略已經失效
世上沒有失效的策略,過幾年它會活過來,所以要多策略
"不要追求完美的籃子來放雞蛋,因為雞蛋不要放在同一個籃子"
從前我都覺得要"一籃子"策略
最近看了阿政的文章,才發現人家策略是"一池子"
更驚人的是,他那池是"生態池",不是人工池
發表於 17-5-4 09:48|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
績效很好啊…認真的
MDD26萬還行,因為你是用日線做

非常好的績效…真的
 樓主| 發表於 17-5-4 13:15|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
kasiyya 發表於 17-5-4 09:48
績效很好啊…認真的
MDD26萬還行,因為你是用日線做

謝謝!那我就跑一段時間來驗證看看囉!
 樓主| 發表於 17-5-4 15:06|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
youhap 發表於 17-5-4 09:10
恭喜進入新階段

1. MDD 26萬是否過高

感謝大大!
因為小弟剛到本站,想請問一下您說的阿政的文章
是指哪一篇,能夠分享一下嗎?
謝謝
發表於 17-5-4 15:27|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
基本上每年都賺,我就覺得是好策略,只不過從12年開始,年報酬在10%之下,這個部分可以想想......是不是值得把資金投入期貨。
發表於 17-5-4 18:00|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
問題通常在曲線尚未出現的右邊

這個階段最大的問題應該是單位/資本的拿捏
 樓主| 發表於 17-5-4 19:11|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
jinace 發表於 17-5-4 18:00
問題通常在曲線尚未出現的右邊

這個階段最大的問題應該是單位/資本的拿捏 ...

大哥的意思是,如何做好資本控管嗎?例如要拿多少保證金來買一口,是這意思嗎?謝謝
 樓主| 發表於 17-5-6 06:01|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝有位前輩傳短訊給我建議
小弟會好好研究一下
因為小弟是新會員,沒有權限發送短訊
所以只能在這邊跟前輩說謝謝
希望前輩能看到~
 樓主| 發表於 17-5-11 22:13|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
kara2825 發表於 17-5-10 15:42
如果他是你眾多策略中第一支決定上線的策略 那你應該很了解它的整體邏輯
書你一定也看過很多了

謝謝前輩,
小弟初入程式交易,策略是想了不少,但是真正績效好的卻沒幾個
不過因為策略都是自己想的,所以策略的邏輯是蠻清楚的
小弟會繼續加油
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