本帖最後由 ETHZ 於 13-2-12 16:19 編輯
0070007 發表於 13-2-12 09:14 static/image/common/back.gif
ETHZ兄:您說:今天大盤給你1000個tick資料, 我就算出1000個數字, 這數字連在一起, 看起來像一條會自己改變 ...
龐德兄, 這個"參數"的問題, 我覺得我們沒有再討論的必要. 因為你還沒有釐清"參數"(parameter),"常數"(constant),"變數"(variable)這三者之間的差別.
關於我說過的東西, 我再講清楚一次:
"市場"是我們要研究的對象, 就好比我們要預測"天氣". "市場"是由很多參與者組成, "天氣"則是由很多空氣分子和水分子組成. 我們不可能知道所有分子如何互相做用, 我們只能量到互相做用出來的"結果", 比方說"溫度"和"大氣壓力", 這些是"變數". 是我們觀察的量. 我們要建立模型去預測這些"變數"是怎麼互相關聯的.
同理, 我們不知道市場所有參與者分別在什麼時間下什麼樣的單子, 我們只能即時從"市場"量到已經成交的tick價和量, 這是"變數", 不是"參數", 參數是我們觀察者根據自己提出的理論模型所創造的, 而"變數"是我們理論模型所要描述的對象. 當你建立出正確(或較接近真實)的模型, 你的參數就該愈來愈少, 或者說, 你原本需要根據不同情況調整的參數就會不再需要調整, 而變成"常數". 比方說 F(力)= k*m(質量)*a(加速度), F,m,a 都是"變數", 牛頓在創立這個公式(就是理論模型)的時候, 他試了很多個k值 (這個時候k是"參數"), 後來發現k=1就剛好符合真實的情況,而且k永遠等於1, 不需要改變, k就不再是參數, 而是常數. 整個模型就一個參數都沒有. 在牛頓活著的時代, 當時一定也有很多人想要做同樣的事, 某人可能找出錯的模型:比方說 F=(k^2)*(m+a). 這個人也很高興的跟所有人說他找出最基本的運動定律, 但是k要隨著不同的F, m, a做調整. 因為他的模型無法在讓k不變的情況下滿足所有量到的F, m, a. 那你能說這個人的模型是對的或好的模型嗎? 當然不行!!! 因為那是一個錯的東西, 他只是在錯的模型裏自由的調整"參數"去滿足不同的"變數".
我的系統用了一種模型(這個模型裏面沒有"參數"只有"常數"), 把市場每個最基本時間單位(tick)的價量資料餵入, 它就算給你一個數字, 所以當市場產了1000個tick, 我就算出1000個數字. 但任何時刻我只需要一個數字, 就知道當下要多還是要空. 很簡單: 只要當下tick成交價大於這數字, 就是多方, 反之是空方. 我PO出來的系統只是我用快收盤的時候所算出的多空, 去交易出來的績效. 如果我開心, 我盤中可以tick-by-tick根據這些多空進出當沖. 但我還不想公開這方面的實戰績效. 因為我很少當沖. 績效也不見的會比較高. 所以我沒有用到任何"週期參數", 如果硬要抬槓說有, 那我用的週期就是最小時間單位"tick".每個tick時間間隔是不一樣的, 要看多快有單子成交. 這是市場給出來的. 不是我去定的, 還有, 我選了收盤前再出手, 這可以算是我選了一日當做我的交易策略"參數". 不過, 如果我一直都這麼做, 且一直獲利, 那這個一日也變成"常數"了. (我2003到現在, 主要的交易法都是以日為基楚).
本帖最後由 0070007 於 13-2-13 11:37 編輯
ETHZ 發表於 13-2-13 04:55 http://www.coco-in.net/static/image/common/back.gif
龐德兄, 這個"參數"的問題, 我覺得我們沒有再討論的必要. 因為你還沒有釐清"參數"(parameter),"常數"(cons ...
哈!ETHZ兄:您認為沒有必要討論的”參數”您還寫了這麼多的回文? 您很武斷的就判定我還沒有釐清,”參數”常數”和”變數” 就跟我也認為您根本還沒有搞清甚麼是”時序”甚麼是”量”一樣的荒唐, 每個人的背後都有”不為人知的獨立背景,獨立思想”其他的人都只能參考觀測,不能評斷? 昨天,帶了倆個從出生就只坐過自家轎車的小孫女到台北的烏來去玩, 昨天我們沒有自己開車,全程用大眾的交通工具, 昨天這一趟烏來行, 用了”火車,松山到北車站, 坐了捷運,台北車站到新店, 上了公車,新店到烏來, 也坐了計程車,烏來到”雲仙樂園”的纜車站, 最後坐纜車到了目的地的”雲仙樂園”, 回來後,我問小孫女最喜歡坐甚麼車? 兩個人異口同聲的說”公車”??? 我問”原因呢? 兩個小孫女的答案居然是”車又大,人又多,好好玩喔” 這又給了我一個經驗,”永遠不要用自己的主觀意識去推測別人的思想” 因為我原來認為的答案應該是”纜車” 回到目前的主題: 用”牛頓”作自己理論的支撐,並不能佐證自己的”真實理解力” 要用”自己已經透徹理解內化了的元素”去解釋自己的操作行為, 用”自己”去證實”自己的操作行動力”才是自己的”自信” 只有沒有自信的人才會需要”名人的加持”------當然,這是我個人的認為,您可以不認同,我的系統用了一種模型(這個模型裏面沒有"參數"只有"常數"), 把市場每個最基本時間單位(tick)的價量資料餵入 這是您的基本”根據牛頓加持的理論”?“市場每個最基本時間單位(tick)的價量資料”是常數?請問?甚麼是”量”?又甚麼是”價”?您用的是單位時間,所以我能理解的”量”是在”時間單位內由”眾多的操作人”經過自己的思想判斷所作出的操作決定後,在時間單位內所下出的實際操作單子的統計資料,這個統計資料是每分每秒都在變化的,而且理論上這種變化是”隨時都會不同的,“會動,會變化,數值會不一樣,,的統計資料您稱它為”常數”?我沒有牛頓作後盾,我只有我自己的看法,我是無法認同稱它為常數,,我會認為它是個”變數”這個變數背後會有一個”眾多單子集合後”的慣性力道,這個慣性力道才是我們在操作上可以利用的”工具”這個工具的”實現”就是一個我們操作時所需要自己判斷決定的”係數”舉例,當下的盤勢我會以800億的"日預估量"(操作軟體所提供的)作為"突破行為的"真偽"判斷依據,這也是我自己的”思維”別人也可以有不同的想法,而”價”,更是在時間單位內由眾多的操作者,下出自己經過自己思為判斷所決定的”下單點位”而這些”下單點位”又必須要有”兩個正好”判斷相反的一多,一空,的操作單子,才能成交,這個成交的價位,就是成交價,所以這個”價”在我的認知理應該是當然的”變數”這些”價的變數”在集合後也會有股”價格的慣性的力道”這慣性力道的”極限處”就會操作者所要利用的”操作工具位置”所有的操作者都竭盡己力的想要能掌握這個”位置”這個位置是眾人操作所產生的”摽第”他當然是”變數”(如果是常數?那就沒有輸家了)不知道,您所謂”常數”的”常”是從何而來?是要所有操作者的腦袋都是”固定的思維”?當然,這也是我的思路,您可以不贊同,雖然我的思維與您不同,但是我沒有否定您的權力,所以我只能向您討教,而不能說您的思想不對,因為您的操作是您的,您的操作資金也是您的,您的存摺曲線會給您獎賞或逞罰,不用別人費心.至於您的操作?是要在您的”背景”條件下才會有用,對別人來講,它只會是個參考的資料,不會有太多的實際用途,想研究您的操作思路,只是想在這研究的過程中,能找到自己可用的”眉角”在鑽研的過程中能觸發更多自己所沒有想過的思路,謝謝您的腦力激盪,
另外:市場每個最基本時間單位(tick)這也是我在追蹤的疑問之一?Tick是最基本的時間單位?我不知道別人怎麼想?我是有存疑的,在正常的時間系統內通常最小的時間單位是”秒”或”毫秒”或是”微秒”在日,時,分,秒,毫秒,微秒之間都會有一個固定的比例可以追尋計算,而這個”tick”我就找不到它與正常時間之間的換算方式?沒有正常換算比例的”tick”也能算是”時間單位?我不懂,但我個人不會接受它是”時間單位”.
ETHZ 發表於 13-2-13 04:55 static/image/common/back.gif
龐德兄, 這個"參數"的問題, 我覺得我們沒有再討論的必要. 因為你還沒有釐清"參數"(parameter),"常數"(cons ...
我的系統用了一種模型(這個模型裏面沒有"參數"只有"常數"), 把市場每個最基本時間單位(tick)的價量資料餵入, 它就算給你一個數字, 所以當市場產了1000個tick, 我就算出1000個數字. 但任何時刻我只需要一個數字, 就知道當下要多還是要空. 很簡單: 只要當下tick成交價大於這數字, 就是多方, 反之是空方. 我PO出來的系統只是我用快收盤的時候所算出的多空, 去交易出來的績效. 如果我開心, 我盤中可以tick-by-tick根據這些多空進出當沖. 但我還不想公開這方面的實戰績效. 因為我很少當沖. 績效也不見的會比較高. 所以我沒有用到任何"週期參數", 如果硬要抬槓說有, 那我用的週期就是最小時間單位"tick".每個tick時間間隔是不一樣的, 要看多快有單子成交. 這是市場給出來的. 不是我去定的, 還有, 我選了收盤前再出手, 這可以算是我選了一日當做我的交易策略"參數". 不過, 如果我一直都這麼做, 且一直獲利, 那這個一日也變成"常數"了. (我2003到現在, 主要的交易法都是以日為基楚).
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感覺這個超帥的，庖丁解牛遊刃有餘, 戰無不勝攻無不克, 如入無人之境
只要餵資料給 E大的系統，任何時候就可以判斷出要多還是要空...
而且還可以判斷波段多空留倉
感覺只要有開盤就 all you can eat 了 {:4_121:}
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小弟還在把參數當變數套用到常數裡，用過去的歷史去走未來
還要搞這麼多 portfolio, money management, reinvestment, position sizing... etc.
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E大早已看透一切，只看開不開心出手了 {:4_132:}
說破了
最終還不都是拿過去的資料解析後做決策下單
難道有人是拿"未來"資料做決策?
只是有的人參考的可能是好幾天的資料
有的人可能只參考一天(當天)的資料
孰優孰劣根本不會有絕對的答案
市場上我相信也有很多人是以當天開盤15分或30分走勢定多空
我並不懷疑這樣做法的有效性
但要說這有多神那倒是免了
市場充滿了太多不確定性
絕對不可能有什麼定律能夠百戰百勝
誰也不能肯定明天會不會突然來個連續漲停獲跌停兩天
重要的是當事件發生時誰能最快修正到對的方向
或許有個方法的確在某一時間有亮麗的績效
但如果長時間回測是不是能夠依然有效呢?
我猜ETHZ一定沒有做長時間回測
以偏蓋全常常是程式交易會失敗的原因
所謂多策略其實就已經認清了單一策略不可能永遠有效
投組的目的為的是截長補短 降低風險
在市場活多久比起在市場績效多好賺多快重要多了
water 發表於 13-2-12 11:21 static/image/common/back.gif
我能理解這裡提到的"玄"
但我倒覺得用簡單直接來形容比較恰當~
請教水大自己用的這套系統因為不用參數只有常數, 所以是否也跟ET大一樣可以跨商品而有不錯的績效?
bacardi 發表於 13-2-13 16:57 static/image/common/back.gif
請教水大自己用的這套系統因為不用參數只有常數, 所以是否也跟ET大一樣可以跨商品而有不錯的績效?...
跨商品沒用過所以偶也不知道我也懶得套用換算....
反正一切實單驗證自己OK就好
想賺錢 尋尋覓覓到頭來我發現只能靠自己~ {:4_209:}
神人呀.車尾燈都看不到{:4_93:}
最佳共同基金可能都趕不上
ETHZ 發表於 13-2-12 01:17 static/image/common/back.gif
1. 用"嗤之以鼻"一詞太沉重, 我只是不信賴有參數(或太倚賴參數調整)的東西. 我很久以前做過理論物理, 我 ...
推一下,這回覆,自己本身曾有考過物研所,有些感悟
感謝大大分享~~~~~~
真的是太強了 感謝C大的分享~~
一直研究單一的聖杯，不如研究如何把手上的靠杯組合一下，人家說三個臭皮匠勝過一個豬哥亮感謝前輩指引一盞明燈，小的最近一直在tune單一策略，一直未能有重突破，透過友人指引來前來參拜，真的大 開 眼 界了 !!!
看來是時候要往多策略發展了...
來學習一下。。。。。。
comewish 發表於 13-2-9 16:15 static/image/common/back.gif
1. 是否有提供匯出歷史資料的功能(至少能在 1分線 10+ years)
TB不提供歷史資料，歷史資料要自已準備，測 ...
感謝各位大大分享....受益良多~~^^~~
太厲害了
這個論壇應該有台灣前1%的程式交易高手
好神!繼續努力