kane2274 發表於 19-7-18 12:21

外期回測請教

最近小弟在研究單策略多商品,策略架構如下目前套用在大多數的外期商品都是正績效(下列附幾個商品平倉績效參考)
策略語法雖然簡單,但最近在困擾是否還需再執著在策略內容上
怕增加越多條件反而造成over fitting
另外因為是日K策略,單商品的交易次數並不多,似乎取樣數不足
但如果同時多商品執行是否就能補足取樣數不足的疑慮呢?
不知道各位前輩有什麼想法呢,謝謝

策略架構:
K線:日K
回測時間:2004~2019年
進場:長均線判斷多空後以短均線逆勢進場(順長線逆短線)

出場:短均線高點出場


停損:固定百分比停損
停利:固定百分比停利
滑價:單邊3tick



Yoyopp 發表於 19-8-27 19:30

優化這2個數值比較看看

停損:固定百分比停損
停利:固定百分比停利

kane2274 發表於 19-8-29 08:26

Yoyopp 發表於 19-8-27 19:30
優化這2個數值比較看看

停損:固定百分比停損


好的,來回測看看,謝謝囉

Yoyopp 發表於 19-8-29 08:42

沒事幹的話
加入9/3/3 KD 指標金叉、死叉觀察看看
如果抓不出規律就算了放棄

每個標的的慣性不一定一樣
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