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外期回測請教

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最近小弟在研究單策略多商品,策略架構如下目前套用在大多數的外期商品都是正績效(下列附幾個商品平倉績效參考)
策略語法雖然簡單,但最近在困擾是否還需再執著在策略內容上
怕增加越多條件反而造成over fitting
另外因為是日K策略,單商品的交易次數並不多,似乎取樣數不足
但如果同時多商品執行是否就能補足取樣數不足的疑慮呢?
不知道各位前輩有什麼想法呢,謝謝

策略架構:
K線:日K
回測時間:2004~2019年
進場:長均線判斷多空後以短均線逆勢進場(順長線逆短線)

出場:短均線高點出場


停損:固定百分比停損
停利:固定百分比停利
滑價:單邊3tick



台指期TXF.jpg
美元指數DX.jpg
英鎊BP.jpg
黃豆油BO.jpg
輕原油CL.jpg
日經NK.jpg



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