來個交流，你幫我架好AB，我協助你開發程式交易

無無明 · 發表於 10-10-12 15:39

網路交流互相幫助，各有專長，相補相長。
數據這一端的應用程式，我不熟。
我對於程式交易的邏輯架構有很久的經驗，寫過 MT4、TS、HTS、孫悟空、ELEADER...等等的交易程式

目前已經做到把台指導入 MT4 進行自創指標的顯示，等待即時性數據檔案的建立，就可以進行MT4的智能程式交易。
並使用下單大師的萬用API 直接下單，免除信號檔案的讀取。
這個即時數據導入，偏偏找不到人來建立盤中的 DDE 數據輸出成 TXT檔或 CSV檔。
格式日期時間價格成交量 yyyy/mm/dd,hh:mm:ss,價格,成交量

也因為這個原因，所以乾脆，慘慘豆乾切五角，想辦法改用 AB。

首先我需要知道：
1、使用DDE導入 AB，盤中進行 TICK 圖，是否順暢？會不會遇到快速行情時，垮掉？
2、能不能使用下單大師的萬用API ？導入萬用API DLL 函數。
註：TS 飛湖 EXCEL AUTOIT JAVA MultiCharts 已知可以導入萬用API DLL

OK？或 KO？

allen0925 · 發表於 10-10-12 18:55

本帖最後由 allen0925 於 10-10-12 06:56 PM 編輯

DDE導入ab tick圖很不樂觀我測過以50tick來講原始工銀dde的工銀自己畫出37根 ab頂多出現20根 mc約32根

我將dde資料故意多2倍灌進去發現 mc 50tick多於工銀數量但ab卻還是一樣少

我猜測是AB將收資料部份整合在一起所以還需分配時間在畫k棒跟收資料2者之間

無無明 · 發表於 10-10-12 19:01

我用MT4 自己控制 T數轉成K棒到歷史資料庫，很穩定，不會少K棒、多K棒。
跟 ELEADER 或孫悟空比較，也多型態合乎。

是否 AB 關於轉入資料的時間沒有分割到秒，致使轉換過程喪失了應有的 K棒？

allen0925 · 發表於 10-10-12 19:13

本帖最後由 allen0925 於 10-10-12 07:23 PM 編輯

AB的資料儲存檔我也研究過了它的時間欄最小只能記錄到5秒的區格不能分辨到1秒..

tick資料是用另2個byte 直接順序記錄
在即盤中快市工銀50tick 都跑出5,6根k棒 ab通常還是只有1根或剛跳2根這也表示AB在快市中lost資料更為嚴重

tpkpm · 發表於 10-10-12 19:28

tick資料是用另2個byte 直接順序記錄

a大把數據檔案拆解得知的嗎

allen0925 · 發表於 10-10-12 19:40

本來想寫直接將期交所tick資料寫入資料庫..當然要先解出資料庫的儲存格式出來

不過解完時間欄的儲存格式後我心就涼了一半..加上那個不像50tick的50tick

使我改投其他軟體.並停止對ab的研究..不過若用它回測應該還是不錯因為快..

allen0925 · 發表於 10-10-12 20:24

這個即時數據導入，偏偏找不到人來建立盤中的 DDE 數據輸出成 TXT檔或 CSV檔。
格式日期時間價格成交量 yyyy/mm/dd,hh:mm:ss,價格,成交量
.
trading144 發表於 10-10-12 03:39 PM

dde這個東西我很早就自己寫來收資料..要產生上述檔案很容易只是他的越後面檔案越大

201010051845買賣訊號3.rar (384.45 KB, 下載次數: 933)

這個是工銀dde接收的資料用來觀察工銀dde 發tick 及總量的差別

不過據我觀察總量會在不定時增加數百的量我猜應該是校正量的問題吧

但這也讓用總量方式丟tick資料會在某個tick突然增加好幾百的量

至少測試工銀的dde是這樣的結果 ....

moneymaker · 發表於 10-10-12 23:18

如果用DataPlugin直接丟給AB不知是否可行

moneymaker · 發表於 10-10-12 23:23

AB的資料儲存檔我也研究過了它的時間欄最小只能記錄到5秒的區格不能分辨到1秒..

tick資料是用另2個byt ...
allen0925 發表於 10-10-12 07:13 PM

??? ab 說明書不是說支援 Tick , 1sec , 5sec, 15sec....的嗎

allen0925 · 發表於 10-10-12 23:31

本帖最後由 allen0925 於 10-10-12 11:35 PM 編輯

回復 8# moneymaker
您可以試試看可以把供給資料的軟體用tick50顯示即50筆資料畫1根K棒然後開ab接收

一樣選tick50顯示最後2個一起比較然後觀察ab 的k棒數會不會跟提供端的數量相符或減少

PS:如果可以抓圖下來大家一起比較

因為每個人的資料來源都可能不同

每個人有的資料來源也有限藉由比較可以找出較好的解決方案..
你可以做個實驗切到1tick 看能不能選到每個tick還是選到的都是5秒的開頭那個

也或許新版有做調整歡迎用了給他測下去..

eclife · 發表於 10-10-12 23:32

Professional版才有支援一分鐘以內的時序

callok · 發表於 10-10-13 00:03

回復 10# allen0925

懶的試了, 結果就是漏接情形非常嚴重

allen0925 · 發表於 10-10-13 01:08

本帖最後由 allen0925 於 10-10-13 01:24 AM 編輯

回復 1# trading144

這個即時數據導入，偏偏找不到人來建立盤中的 DDE 數據輸出成 TXT檔或 CSV檔。
格式日期時間價格成交量 yyyy/mm/dd,hh:mm:ss,價格,成交量

以Trading144這個需求來觀察想必Trading144的mt4每隔一段時間要來讀dde產生的文字檔然後做k棒資料更新

我覺得做些調整就可達成......

您只需要用ts或hts 寫個小小程式把目前k棒的序號(or時間)開高收低量寫到一個檔案到虛擬硬碟裡

而您的mt4去讀這個檔如果跟上次有變動就更新資料這樣會來得即時...

當然這是無回補資料的做法 ^^"
至於回補資料就是當您需要k棒週期完成時去將今天的k棒生成另一個檔以備mt4去補資料

因為dde斷線或晚開程式無法提供斷線期間的資料券商的軟體反而透過這種方式取得資料 ..

無無明 · 發表於 10-10-13 09:37

本帖最後由 trading144 於 10-10-13 09:40 AM 編輯

來個簡單的作法：
依照王子下單機的 DDE 數據代號，進行程式收集數據並寫入 TXT檔案。
TXT檔案格式：5秒鐘架構 yyyy/mm/dd,hh:mm:ss,open,high,low,close,vol（5秒內的成交量）
使用 Write  Append
允許設定該TXT檔案放置目錄位置以及檔案名稱
TXT檔副檔名就是 .csv
註：不是 EXCEL 檔案

Server  ROrder
Topic  TXF  MXF
Item price vol（單筆量）    cuvol（總量）

只需要當天的即時數據，當天用完就刪除。

allen0925 · 發表於 10-10-13 13:08

再確定一下

1 時間欄位
08:45:05
08:45:10
.....
13:45:00
2 資料範圍
08:45:05 --- 08:45:00至08:45:04最後一筆
08:45:10 --- 08:45:05第一筆至08:45:09最後一筆
13:45:00 --- 13:44:55第一筆至13:45:00最後一筆
3 若5秒內無任何tick 則不生成新資料
4 每隔5秒檢查是否有tick在內有則產生新資料

以上是否都正確?

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