市場的反覆? 策略的極限?

newrocco

新手玩了兩三個禮拜的MC
有幾點感想 說出來讓各位高手笑一笑
請各位指點一下我觀念錯誤的地方

以 大台指 一口單 順勢 不掺逆勢指標 12年回測 不空手 不PZ 不複利 為前提來討論

1. 市場和策略這兩樣東西很奇怪   
    有些策略會特別適合某些年 反之遇到某些年會賠錢  越極端的策略越這樣
    策略修一修 賠錢的年份賺了 賺錢的年份反而獲利減少或賠錢
   也有可以適應各種盤勢  算是比較均衡的策略(12年來 每年都賺錢的策略)
   但是能賺的錢就好像固定容量的一盆水一樣   修一修策略只能讓錢從某些年份往某些年份流動
   沒有辦法增加太多 就是說12年回測大概就是這樣了


2.濾網加越多 績效不一定越好 .............
   我試過在我的策略上增加濾網  
   想看看可不可以榨更多的利潤出來 結果都是浪費時間   
   
   




  

GOGA

往多策略或者多市場方展吧
不然單一的策略 要獲利很多 除非是聖杯吧

glaxo

多策略或多市場組合可能是比較好的解決方案

kilroy

*    因為我們是用 "落後(過去)" 的資料，再用有人不認同的 "參數" 去套出來的 XD

  不要一直想去套出最大化的獲利

  像是把歷史資料扔到果汁機般竭盡所能的最好連渣都不放過的榨出來你想要的 "極限"

---
  那個會有反效果 (ex. over fitting, 損失避趨, 聖杯情結...)

---
  既然版大是新開始，而且又是用 MC (抓一些歷史資料是很容易的)

  小弟建議版大做出一個基本、簡單的順勢交易多空對翻的系統既可

  不用太強，但一個條件...
  就是套到各市場不改參數都能有相同結果

---
  接著再往 PZ 上去做

  因為波段程式交易的重點要在 不破產(Risk of Ruin Concept) + 複利(PZ & Reinvestment)

  參考看看了~

ribbit

如果你保證金準備充足的話，其實當沖大台就能吃到飽了
因為大台1點200以當天高低差50點看你至少有25點套利空間，


25*200=5000   扣掉手續費與稅金後的殘餘利潤你看勝過多少上班族?!


難怪ㄧ堆人前仆後繼的搶著進這市場，問題是大家都忽略了盤勢運作過程參雜了許多風險與陷阱。

弄個幾萬塊就想來天天撈便宜，大家都想贏請問誰又該輸呢?!


還是乖乖的按部就班把功夫學好、心態調整健全後再進來驗證自己這樣比較穩當!

否則，你將只是眾多送錢給主力塞牙縫的小蝦米，千萬別相信啥密小蝦米將戰勝大鯨魚的鬼話

glaxo

樓上說的真好
每天30點
有輸有贏
做好資金管控

bacardi

kilroy 發表於 13-2-14 12:29
*    因為我們是用 "落後(過去)" 的資料，再用有人不認同的 "參數" 去套出來的 XD

  不要一直想去套出最大 ...

請問寬哥, 套到各市場不改參數都能有相同結果, 這個參數是不是就變成了ET大口中的常數?

順勢而為168

我也是新人，對程式交易，還是一知半解。

才剛打算要學習如何回測以前10年的台指期貨(大台期)，

及使用什麼軟體回測呢？

但還不知要去那裡拿到一分鐘交易的資料？


請問各位高手是否能指導一下，感恩喔。

kilroy

bacardi 發表於 13-2-14 16:06
請問寬哥, 套到各市場不改參數都能有相同結果, 這個參數是不是就變成了ET大口中的常數?  ...

* 小弟是不會硬凹參數變常數的啦~ XD

順勢而為168

順勢而為168 發表於 13-2-14 16:35
我也是新人，對程式交易，還是一知半解。

才剛打算要學習如何回測以前10年的台指期貨(大台期)，

10年的台指期貨(大台期)資料，已經在資料區找到了，

請問有做過回測資料的各位大大，是否能夠提供建議
用什麼軟體較OK，感恩喔。

Billions+

kilroy 發表於 13-2-14 12:29
*    因為我們是用 "落後(過去)" 的資料，再用有人不認同的 "參數" 去套出來的 XD

  不要一直想去套出最大 ...

言短意賅、字字珠璣呀~~~~~

(嗑)

gn699990

有輸有贏
做好資金管控!@~

t3tpikachu

多策略多市場是很好,但是這資本應該不是一般小資上班族
可以應付的,再說如果真有那麼多資本的話,選擇權組合單避險套利
等等方法一堆,應該會是更好的選擇

timberlandwu

策略簡單就好，把心思放在資金部位的控管及績效管制。

像我的操作策略就是做好系統的品質管制。舉個例子，土木工程的混凝土都會做好
強度的品質管制，混凝土不是"初期"愈高就好，他可能放入某種化學藥劑所造成，容易使後期強度產生向下遞減之發展情形，所以這種初期很強的混凝土，都會被淘汰。反而是要控制在某一強度下，這種混凝土品質才是最佳，可以超過50年都不減弱，且會有愈來愈強之趨勢。

所以在混凝土品管方面，品管人員都會做好品質管制，在某一時間控制在某一強度，等待特定時間達到強度要求後，就不用理他，他自然會隨時間漸漸增強。
交易系統也一樣，如果太極端，可能要檢討一下，是不是太過over某種東西。

所以我自己的操作方式就像是混凝土品質管制一樣，做好資金系統管制，我想，這樣
你的資金就會像混凝土一樣，慢慢有向上之趨勢囉!!

順勢而為168

請問newrocco大，你用MC回測歷史資料，那是什麼軟體，

回測資料所用的軟體，有好幾種呢？

我聽過用Excel VBA進行回溯測試分析。