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問題:關於walk-forward(推進分析、移動窗格)

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發表於 11-11-29 16:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問大家是怎麼決定walk-forward的時間的?
我用multicharts做簡單的測試,如果IS=300,OOS=50,樣本外資料出來的結果是負的。
但是IS=500,OOS=100,推進效率約等於55%左右,實在是差很多。
想請問正確的walk-forward該怎麼做?
發表於 11-12-1 13:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 TrendRover 於 11-12-1 01:46 PM 編輯

忙著買地(剛過完戶) 蓋屋(google sketchup 還沒學) ,所以----->
書我還沒看完,不知有沒有寫到:
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010492407
交易策略評估與最佳化(第二版)
chapter 11 page 295推進分析 :
     Robert Pardo 是 walk forward 的 父親 ,聽她說說看吧!!
看玩告訴我心得喔,這樣才有來有往喔!!
發表於 11-12-1 13:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 TrendRover 於 11-12-1 01:50 PM 編輯

回復 1# century
不過我覺得你要先過chapter 10 最佳化那關!!因為很多人亂作一通就上線---> or walk forward .
這樣有沒有點道你的痛處!!本身不穩的original 再多的walk forward 也是:

     不穩!!!!!!!!!!!!
 樓主| 發表於 11-12-1 16:05 | 顯示全部樓層
感謝回應,這本書我看完了,其中第11章看過至少5次,可是作者說的實在很不清楚...
作者在179頁有提到一個好的經驗法則,樣本內資料約是樣本外資料的3~8倍。
好像有在哪邊提到樣本外資料至少要有30筆<=還是網路上大大講得有點忘了,我最佳化做的應該還算正確,但推進分析改變週期後出來結果差那麼多,所以才會有這個疑問@@
發表於 11-12-1 18:02 | 顯示全部樓層
除非再找一個strategy 測,otherwise 你無 法知道 strategy 不好還是 W.F.沒法達到效果.
 樓主| 發表於 11-12-1 18:17 | 顯示全部樓層
好像目前只能這樣,我會試試看不同週期、不同商品、不同策略,有心得再跟大家報告
發表於 11-12-1 18:57 | 顯示全部樓層
回復 1# century


   個人愚見:樣本內:樣本外=10:1,樣本內10筆以上
不過,另外一個愚見是:
做完分析看看高興就好了,畢竟那只存在於試算表中

更重要的是一個不會讓你賠死的資金管理模型

然後無聊的等著策略抓到黑天鵝(人品爆發)...
 樓主| 發表於 11-12-1 22:53 | 顯示全部樓層
其實我也是這麼覺得,我認為推進分析不是一個很有用的方法,但是國外的交易者好像很看重這塊...
發表於 11-12-2 09:13 | 顯示全部樓層
(1) 推進分析(WFT)的意義是避免過度優化(over-optimization)
(2) 樣本(Sample Size)一定要有30筆或以上
(3) 我的簡化版推進分析給你參考
     a. 測試最早期75%的數據, 注意樣本一定要有30筆或以上
     b. 用該75%的數據去優化你的參數(parameters)
     c. 用優化了的策略去測試最近期25%的數據, 注意樣本一定要有30筆或以上
 樓主| 發表於 11-12-2 09:29 | 顯示全部樓層
那假設有一75%的最佳參數,在25%表現不理想(但還是正的),但是有一次佳參數,在75%跟25%表現都在可接受範圍,那不知道大大覺得這個策略能不能使用?這就是我說推進分析奇怪的地方,以上面那個例子,感覺他跟過度最佳化的意思一樣,即使決定了一個參數,也不見得在未來能夠使用
發表於 18-3-26 16:33 | 顯示全部樓層
來把這篇文浮上去,因為我也有同樣的疑問,有時候在做回測的時候會發現前75%期間裡面最佳的參數在後25%期間裡面表現不佳,但往下找可以找到在前75%期間裡面表現還不賴(無論是淨利還是MDD),在後25%期間也令人滿意的參數,實在不知道該不該選阿...有沒有高手能夠提供一點意見?
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