感謝各位大大提供的資料......
期交所每秒是 4 個tick.
從期交所到券商, 券商到使用者, 一定會掉 Tick. 除非你花大錢, 跟期交所租一條線.
別說您用DDE收資料會掉Tick, 個人就曾碰過好幾次券商的Server , 因為無法負荷而當機.
(初估應是使用者太多)
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如果您有下國外的期貨商品, 就知道任何即時資訊, 只要幾經週轉,
最後資料一樣會短少. 有時甚至連 K棒型狀, 都不是很准確.
前面無大提到換4核會較好
這點我也有同感的
台指最大問題我個人認為在於無法將停損點自動設在期交所(國外可)
不然報價問題k棒有誤不是大問題
您可錯殺一百
分線交易之上掉 tick 有那麼大影響嗎?
如果有用到分線之下的交易系統，良心話，花點費用買資訊源吧。
我早期用ts接dde就是漏資料的問題太困擾
才改用sts做交易
但是sts也是有它自已的問題
後來才改用mc做交易
一般來說mc的費用高了點
但今年下半年應該會改善了
用程式跑超短線交易
資訊源不好真的會死得很慘
我之前用X狐的報價遇到快市時還會慢呢..lag!
感覺是不錯的方式，雖然不是很懂...
所以電腦越快 掉的棒數也越少
看來升級硬體說不定是cp值較高的做法
本帖最後由 taipaz 於 12-3-8 09:05 PM 編輯
其實, 我才不相信電腦本身會有漏接的問題. 再慢的電腦都比網路通訊跑的快.
記憶體不夠會影響的是畫圖, 並不會影響漏接數據. 會影響漏接數據的是 線路與收發的程式.
我花了費用接直接由期交所送出來的數據. 最後發現總交易的口數都沒錯了. 但交易的筆數竟然少了將近15%. 拿期交所的盤後數據逐筆比對. 發現盤中的數據, 竟然總是把開盤前同金額不同單的口數加在一起彙成為一筆. 收盤時亦同. 盤中偶而也有把原本分為兩筆的同金額單的口數併在一單的情形.
最後的結果, 就變成總交易口數都能不漏接, 但交易筆數少了 15%.
於是追問資訊商, 是不是他們動的手腳把數據彙整了. 資訊商堅持是原湯原味, 沒動手腳.
於是追問到期交所的資訊人員. 天啊 ~~~~我得到的答案竟然是醬.
他說確實是開盤前幾分鐘會有來不及細分而把多單口數彙成一筆送出的情況. 盤後才能爭取時間逐筆分列. 並說, 他瞭解美國的 CME 也是如此送出數據.
但我查對過人家 e-min S&P 一天兩三百萬筆, 是台灣的 6~8萬筆的幾十倍的資訊量, 人家也都是忠實的逐筆分送. 台灣的期交所怎會如此送出多筆同金額的口數彙整成一筆的數據. 因此, 接即時數據中, 開盤的第一秒交易內, 常會出現一筆就 6,7百口的單. 那就是把數百筆的口數彙成一筆的情況. (盤後發佈的資訊, 就忠實的逐筆分列了, 即時與盤後同一秒時的交易口數加起來比對倒也都沒差錯)
也許, 有人要說 金額, 交易口數都沒差錯啊, 有關係嗎 ???
嗯, 那我不多說了.
回復 26# taipaz
難怪之前對期交所的RPT 和花錢買的即時資訊源常看到這種差異,本來以為是資訊商為了不造成資訊delay
自行把同價格的成交口數合成一筆再送出,
原來是期交所本身送出的資訊就有問題..><
這差很多!!!!!
回復taipaz
本來以為是資訊商為了不造成資訊delay
自行把同價格的成交口數合成一筆再送出,
原來是期交所本身送出的資訊就有問題..><
這差很多!!!!!
ilpir 發表於 12-3-8 09:26 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
會講 "這差很多!!!!! " 這句話的人. 相信你用的分析基礎不是以分或秒作為間隔單位.
confer 發表於 11-1-11 17:44 static/image/common/back.gif
austin_lee 大大說的對
除了設備影響,取樣的週期對於接收數據也會影響
取樣時間越短相對資料差異越多 若 ...
個人 認為規格該是
提供TICK 資料
如果資料掉了
能回補...
盤後在看期交所
Acer2266 發表於 11-4-10 10:53 static/image/common/back.gif
分線交易之上掉 tick 有那麼大影響嗎?
如果有用到分線之下的交易系統，良心話，花點費用買資訊源吧。 ...
期交所每秒是 4 個tick.
從期交所到券商, 券商到使用者, 一定會掉 Tick. 除非你花大錢, 跟期交所租一條線.
別說您用DDE收資料會掉Tick, 個人就曾碰過好幾次券商的Server , 因為無法負荷而當機.
(初估應是使用者太多)
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如果您有下國外的期貨商品, 就知道任何即時資訊, 只要幾經週轉,
最後資料一樣會短少. 有時甚至連 K棒型狀, 都不是很准確.
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以過去三四年前期交所 提供的文件
一秒最多能有256 筆交意
兒以其交所提供的盤後資料
同一秒的交易有可能大於10 筆以上..
austin_lee 發表於 11-1-10 18:44 static/image/common/back.gif
回復 1# taipaz
問題是出在 dde
Austin 大，您好：
想跟您請教一個問題．
個人的程式，因 DDE 的報價緩慢，且漏 Tick 嚴重，經常程式會發生誤判．
是否可以介紹或推薦 其他家的報價或相關 API ．
感謝～