回測績效 已最佳化
本帖最後由 huagei 於 16-2-16 12:04 編輯請問 各位大大：
目前最大極限只能這樣，這績效可以實單嗎?
一口大台，五年回測的結果…
投組 Annual 週期分析
期間淨利獲利百分比獲利因子交易次數勝率
20161128806.985667253.39152542540
201528420021.34146341.528174254636.9565217
201420232017.91457111.620994484751.0638298
201312384012.31601561.267611726341.2698413
201213260015.19039551.225173216633.3333333
201137292074.5841.787482054450
投組績效總結果
所有交易多單空單
淨利1229800551960677840
毛利362760017038801923720
毛損-2397800-1151920-1245880
帳戶所需金額206560156680141200
帳戶報酬595.3718048352.2849119480.0566572
初始資本報酬245.96110.392135.568
獲利因子1.5128868131.479165221.544065239
滑價支付212400106400106000
佣金支付212401064010600
未平倉淨利-10400-1040
投組最大可能虧損-324360
投組最大可能虧損 (%)-34.082885
投組最大平倉交易虧損-980
投組最大平倉交易虧損 (%)-0.195288758
投組最大虧損報酬3.791466272
-
總交易分析
所有交易多單空單
交易總次數265133132
未平倉交易總數量101
獲利交易次數1105951
虧損交易次數1557481
勝率41.5094339644.3609022638.63636364
平均交易(獲利 & 虧損)4640.7547174150.0751885135.151515
平均獲利交易 32978.1818228879.3220337720
平均虧損交易 -15469.67742-15566.48649-15381.23457
平均獲利/平均虧損比率2.1317950551.8552241742.452338909
帳戶所需金額...我看法倒是可以忽略
因為這跟什麼時候開始交易有關係
一樣的交易紀錄與進出位置點
如果開始時間先遇到賺的那段, 所需金額就小
如果是虧損那段, 所需金額就大
所以這數字只是一個取巧告訴你, 要閃過最早虧損那段只要準備多少即可
後面因為開始獲利就不會虧到本金
因此, 這數字..我個人認為沒用
所以, 關心這個不如關心 MDD (持續用獲利投入之錢滾錢模式就看 MDD%)
什麼時候會遇到 MDD 不知道
原則上是準備 MDD + 彈性緩衝額 + 保證金額度, 我個人是準備兩倍 MDD
保險一點要另外買反向選擇權, 怎麼買就看人了, 因為這算成本
另外, 同意上面有提到, 賺多少不重要, 重要的是能承受怎麼虧
不然賺十年50%突然遇到一次虧就滾回老家當遊民
永遠不如年年只賺5%持續賺50年
這個世界的規則是永遠不會有人給你聖杯, 也不會有人告訴你眉角在哪裡
所以如果有別人怎麼賺的故事, 不用羨慕也不用忌妒, 完全不必當一回事 (沒針對誰..)
重要的是既然要投入程式交易, 就要做得獲利又開心, 晚上能睡好, 不影響生活為前提
參數不變,看一下10年績效 blj0511大大
我現在試用 multichart
最多只有五年
五年太短了嗎?
{:4_99:}已盡力了
試用應該沒有年份限制,去找歷史資料匯入即可,不是五年太短,而是要看一下區間外的表現不能差太多 blj0511 大大
好像 我剛拿到的是rpt檔
它好像要qmd檔才能匯入 去阿政大的網站下載,他有放歷史資料 blj0511大大:
謝謝您…我試試看
{:4_209:} 平均一口一年獲利五十萬以上再說吧! 最厲害的是最大平倉交易虧損只有-980...{:4_677:} eychang 發表於 16-2-16 21:01
平均一口一年獲利五十萬以上再說吧!
不是每個人都能跟您一樣神,能平均30已上就很屌了~
本帖最後由 huagei 於 16-2-20 09:55 編輯
各位大大…
看來 COCO學院裏，我最菜了。
謝謝各位大大的教導
所以…還不能實單，對嗎?
最大平倉交易虧損 我還有-775的呢。 還有另一個-665. 但績效比這個好6萬
這項目我不太懂…
請問有什麼特別的嗎??
{:4_149:}
本帖最後由 huagei 於 16-2-21 00:07 編輯
謝謝 sbsmba 大
1、 策略是 趨勢型 ，30~50%，應該算正常。(平均也有勝率42%)
2、帳戶所需資金我就不懂…大概需要多少才正常 ?
3、2016年1月是大行情，趨勢單賺這點是很正常。下跌有700點空間，打w底後又升700點，來回有1400點空間。趨勢策略在大行情能抓到500點，算還正常。因為它打底，趨勢有足夠時間賺打底後的行情，覺得這種行情賺這樣蠻合理的。應該沒有Overfitting。
2 的部分我就不太了解
(不過…這隻的確是最佳化後的績效…) 您說的Overfitting 的情況，也是有可能。但機會不大。 pcking2008 大
謝謝…很中肯 。很實際。
「這個世界的規則是永遠不會有人給你聖杯, 也不會有人告訴你眉角在哪裡
所以如果有別人怎麼賺的故事, 不用羨慕也不用忌妒, 完全不必當一回事 (沒針對誰..)
重要的是既然要投入程式交易, 就要做得獲利又開心, 晚上能睡好, 不影響生活為前提 」
這段 我需要時間來消化一下很深澳 ^_^
huagei 發表於 16-2-21 18:58
pcking2008 大
謝謝…很中肯 。很實際。
啊不不不...最後幾行這其中沒什麼大道理
純粹是我個人的結論, 我過了幾年才能對別人的績效完全不放在心上. 正所謂, 接受自己, 人生才會快樂
如果認為 "天下沒有白吃的午餐" 這件事是對的
那 "別人再怎麼會賺, 會寫程式作交易, 也不會把答案告訴我們" 就是對的, 因為期貨零合
除非那個別人是跟自己有什麼關係的屬例外, 想追你啦, 還是長輩想交棒啦.. XD
如果不屬例外, 就好像我們都知道王董郭董張董很有錢, 我們一點也不會放在心上一樣
我們也應該對別人這些英勇事蹟一點也不必放在心上
So, 不必在意別人有多成功, 倒是可以了解別人怎麼失敗
因為我們不太可能會跟別人一樣原因成功 (他有聖杯), 但很可能會跟別人一樣原因失敗
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