請問突然間出現的巨量,是如何成交的呢 ?
偶爾會發現到,再某一秒, 突然出現百張以上的大量,
但上下五檔明明每檔所掛張數都不超過50張,
卻可以再"某一秒"成交在"某一個價位"
假如是散戶用漲停掛買,
可以在某一秒內吃上百張沒問題,
但要成交在固定價位....
這就不太可能了
想請問到底發生什麼情形呢?
目前想到可能的,就是作手自己左手丟右手,
才會在一瞬間皆成交再同一價位 成交的價位..是依據可成交的最大量出來的... 樓上沒有搞清楚我說的哦 ,
問題不是"為什麼五檔上面的大單會被吃掉" !!
請在看一次內容...
"上下五檔明明每檔所掛張數都不超過50張,
卻可以再"某一秒"
突然出現百張以上的大量, 成交在"某一個價位" 有種成交方式是全部成交, 否則取消
不知道有沒有回答到你的問題... 其實問題就是
5檔上面的量 !!
明明在某個價位只有50張
卻可再某一秒鐘,
突然成交上百張在該價位
why ? 有成交明細可以看嗎?? 不只是期貨
連現貨也有這種情況
五檔掛單沒有的量
能爆出一個量成交
而且價還沒跳出五檔之外
有前輩能解惑嗎？ 大大所謂的固定價位...是在五檔內還是5檔外呀...
若是股票.那15秒更新一次...稍微算一下..也可以幾秒後下單..有機會不會反應在5 檔裡面呀...
特別是用更高的買價或是用更低的賣價... 就和mhlw大說的一樣
成交的價位是依據可成交的最大量出來的
這不是很自然的結果嗎?
請參考
http://www.twse.com.tw/ch/trading/introduce/introduce.php
現行集中市場開盤、盤中及收盤皆採集合競價，並對外揭示撮合後未成交買賣五檔價量
(目前大約是每15..20秒)
期貨盤中是逐筆撮合 不一樣 剛好那個時間點
有特定的買賣盤剛好以那個價格委託
成交就變成100張以上了
那個是搓合的結果就能成交了
不是只有掛在5檔的買賣單
還要把當時委託的單子也加進去計算 樓上說的是唯一可能嗎?
因為我也只想的到這種情形
有沒有其他特殊的方式呢? 如果上次的撮合價格是關鍵價 會引發不少人一起下單
而且現在程式單 觸價單也不少
而你所看到的五檔是上次撮合後的未成交買賣五檔
股票二次撮合之間的時間 足夠塞進夠多的委託單了
作手不是唯一的可能性 回樓上,
您提到可能觸發成程式單導致出現巨量成交,
但這並不能解釋為何沒有跨價, 而只成交在單一價位哦 !
除非主力在觸發程式單的同時,
反向掛出巨量空單, 出現在程式交易是有可能的
可能某程式交易的賣點
正好是另一程式交易的買點
就可能出現這情形 建議樓主po圖啦，感覺有點雞同鴨講~~~
看圖說故事最省事了，沒圖沒真相~~~
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