英國的海岸線與交易的關係

comewish

http://www.atlas-zone.com/comple ... nsion/coastline.htm
之前曾經看過這篇文章，覺得非常有趣，用不同長度的尺量出來的海岸長度是不同的，這就是碎型的特性，事實上這篇文章和交易有很大的關係，因為價格的的型態也是一種碎型，網路上常常聽到有人在討論是當沖好或波段好，各有各的擁護者，先不考慮其他的因數，例如手續費滑價策略等等，就純理論來討論，我們先假設你有預測未來的能力，可以買在每個轉折的低點，賣在每個轉折的高點的話，那請問你，你會想做日線或是分線?如果是我的話，我會想做Tick線。

你把每個高低點可能的利潤加起來，這個叫做完全利潤，不同的時間區段會有不同的完全利潤，而且月線<周線<日線<分線<Tick。

你可能會覺得這是不可能的事，去算這個有什麼義意，但是這在系統評估時算是很重要的一個參數，那代表你在這個級數線圖中可能產生的最大利潤，這也是為何我很強調選擇市場和分散市場的重要，你可以把你自已的系統的績效除以完全利潤，得到的這個數字，就是你系統的轉換效率，效率越高的代表你的系統掌握的行情越多效率越好。所以如果你有不同的級數的系統，例如日線和分線的系統，把它們放在一起比較是非常不公平的事而且是沒有意義的事情，比較好的方法是用轉換效率做比較。這樣才不會變成拿蘋果和橘子在做比較。

不過很可惜的事，我除了在MetaStock上面有看到這個完全利潤的計算之外，其他的交易工具似乎沒有看到有提供這個數值的計算。

waleganxxxx

這問題有一點像.....
在很有錢的基礎上
你會想要更有錢....還是更有生活品質......

ans:
如果這預測能力有時間限制.....作tick
如果沒有限制....慢慢做

kilroy

之前曾經看過這篇文章，覺得非常有趣，用不同長度的尺量出來的海岸長度是不同的，這就是碎型的特性，事實 ...
comewish 發表於 11-4-23 11:27 PM

    小弟以前有聽過 ec大提到 [完全利潤]

    通常用於檢視這個策略的條件好不好 XD

    周期越短，完全利潤越高

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    小弟自以為，以前就是落入了 [當沖程式] 而錯過了好幾段美好行情

    以為可以寫出一個，抓得到 [拐彎抹角] 的當沖程式

    後來知道，那是有實質上的困難的

    或許，當沖用在其他商品會比用在台指期好

    不過交易次數以及滑價等，加上小弟的功力不足

    真的覺得當沖需要極高的技巧

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    以上是心得文，如有得罪到當沖高手大大們，請多包涵

z2248

周期越短，完全利潤越高
交易次數應該就會變很多吧

kilroy

周期越短，完全利潤越高
交易次數應該就會變很多吧
z2248 發表於 11-4-24 07:11 PM

   拍謝～小弟沒說清楚
   完全利潤越高，但不代表做得到

   謝謝

comewish

周期越短，完全利潤越高
交易次數應該就會變很多吧
z2248 發表於 11-4-24 07:11 PM

理論上是這樣，但是實務上是要看你的轉換效率。因為還有滑價和手續費要考慮，這可是短線的最大障礙要克服。另外要思考的是一分線的趨勢比較穩定或是日線的趨勢比較穩定?我覺得K大這樣避開人多的地方是很聰明的做法，人多的地方代表競爭也很激烈，如果自已本身的優勢不夠的話，去人多的地方是只是去供獻你的保證金而已。

samuelho

這個完全利潤基本前提是要在同樣的"模式"下才能比較，例如當沖模式  或  不當沖模式，
不然就算分鐘當日盤的利潤最高，可或許日線不當沖跳空的利潤有時更高，
且須假設每次進場，方向都判斷正確的前提，不然分線的趨勢力，畢竟沒有日線週線的趨勢力來的強。因此，還是不要陷入"貪杯"的漩渦，如上所說的，找到自己的優勢與合適，勝過一堆"理想狀態下的實驗室假設"。

akmod

謝謝分享~~~~~~~~~~~~~

期福

你把每個高低點可能的利潤加起來，這個叫做完全利潤，不同的時間區段會有不同的完全利潤，而且月線<周線<日線<分線<Tick。謝謝分享完全利潤的觀點
例：4/15 12:45~12:45 h:8726 low:8707 完全利潤=8726-8707=19
ticks高低點:

8726	8720
8721	8712
8714	8710
8714	8712
8713	8712
8714	8711
8714	8712
8716	8711
8716	8711
8712	8711
8713	8710
8715	8711
8711	8707
8710	8707

完全利潤=52

機會主義者

實戰的書籍，我看過有人討論過這個問題，但作者並不是稱呼它為：「完全利潤」而是「放大的能力」，就是「自由人」寫的那本講當沖的書，譬如，當日日線價差只有50點，但當沖獲利卻有100點，這表示：1、一口單卻抓到不少上上下下的行情轉折價差。2、口數放大的獲利，譬如，兩口單，每口50點。---印象中書上講的意思是這裏。

greece

找到最適合自己資金, 心理, 做法的時間框架,
獲利的機會便越大.

TrendRover

回復 1# comewish


   看來C大用過metastock,不知第10版上的RMO指標有用過嗎? 心得如何.
我們若要用 EL code C code or other code自己寫計算完全利潤,有參考的 code嗎?

TrendRover

其實用fuzzy 一點抓到"完全利潤"的八成就稱霸了 .但fuzzy的過頭就變成波段了 ,又回到日線的原點.
tick 也就是warning system 吧了.

rainlala

Robert Pardo在他的The Evaluation and Optimazation of Trading Strategies的2nd Edition中有提過。個人認為計算不難，但是我不知道要怎麼用，那算來做什麼？

comewish

回復 12# TrendRover


    metastock我已經很久沒有用了，後來都用TS比較多，所以我也不太了解，EL的code我沒有，可能去國外的論壇找看看也許有