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大家如何看待AB的Monte Carlo Simulation?

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發表於 16-3-20 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 yanhai257 於 16-3-20 15:25 編輯

我最近在测试交易系统,下图是我的测试结果,测试的样本是大陆A股市场的沪深300成分股,
001.PNG
除了MDD偏高,其他都还行,主要原因 1. 该系统能抓住很长一段趋势,但同时趋势回撤时会丢掉很大一部分利润;2. MDD高主要高在15年的股灾,08年的熊市的最大跌幅都没有到20%。另外下图是该系统的MC数据,
001mc.PNG

为了更稳定,回撤时能尽量的极少损失,我在原止损条件的基础上多加入了一条跟踪止损,先触发的先执行,得到的数据如下,
002.PNG
其他数据没有太多变化,但MDD明显改观,稳定性差不多有10%的提升。但看到MC数据的时候,我犹豫了
002mc.PNG

MC提供的两组数据对比:
更改前,MDD在90%的情况下不会超过33.37%,且大约5%的情况下超过41.28%;
更改后,MDD在25%的情况下超过差不多40%(实际数据39.86%),且10%的情况下会超过60%(实际59.65%)。
看到这里让我不知所措,我加入那个跟踪止损只不过想提高系统的稳定性,真实的样本得出的数据是非常不错的结果,但AmiBroker的Monte Carlo给出的结果却正好相反!为什么?我能质疑吗?
發表於 16-3-20 22:11 | 顯示全部樓層


我想可能是修改後的avg win/loss變差。因此Monte carlo就變差了。
不過醬子做Monte carlo是沒有意義的。因為這不能代表未來。
因為未來不可控,也許會一直變空頭,這樣你的程式可能就會GG了。
不妨跑一下放空股票的(將原來做多的規則改成做空),要是做空不虧錢就不錯了。
 樓主| 發表於 16-3-20 23:01 | 顯示全部樓層
Blake 發表於 16-3-20 22:11
我想可能是修改後的avg win/loss變差。因此Monte carlo就變差了。
不過醬子做Monte carlo是沒有意義的。 ...

hi Blake,谢谢你的回复。之前为了了解AB的Monte Carlo,找到了你的帖子——MonteCarloSimulation by Excel,并且下载了那个Excel表格,虽然你帖子也有讲解,不过我还是没有搞懂它是如何测试的。


avg win/loss是指“Avg. Profit/Loss %”吗?带百分号这个?我到现在还不知道这个数据是怎么算出来的,能否告知一二?


不過醬子做Monte carlo是沒有意義的。因為這不能代表未來。
因為未來不可控,也許會一直變空頭,這樣你的程式可能就會GG了。

嗯,是的。不过回测本来只能用历史数据来测试,如果系统对历史数据都跑不好,那未来也不会用它吧。为了防止数据拟合的问题,我想看看Monte Carlo的结果是否同样有效,所以不知道要怎么做Monte Carlo才会更有效?望Blake兄指点一二。


做空的代码我会试试看的。另外我现在想到一个Monte Carlo的测试方法,就是把PositionScore设置随机数,随机挑选样本里的symbol,然后用Optimize函数模拟1000次结果,再把这个结果放到Excel里做Monte Carlo测试。不知道这个想法是否有意义?
發表於 16-3-22 12:37 | 顯示全部樓層
yanhai257 發表於 16-3-20 23:01
hi Blake,谢谢你的回复。之前为了了解AB的Monte Carlo,找到了你的帖子——MonteCarloSimulation by Exc ...

基本上醬子做monte carlo simulation並沒有意義。
您可以看一下comewish大的文章。
http://www.coco-in.net/thread-9984-1-1.html

由於未來的不確定,他們都努力「分散」與管理風險。
http://www.coco-in.net/thread-9606-1-1.html
這篇已經講的很清楚。

以前我也跟你一樣會跑monte carlo,現在我都不跑了。
連技術分析都不大研究了
發表於 16-3-22 12:51 | 顯示全部樓層
yanhai257 發表於 16-3-20 23:01
hi Blake,谢谢你的回复。之前为了了解AB的Monte Carlo,找到了你的帖子——MonteCarloSimulation by Exc ...

何不多測幾個商品就可大約看出策略的方向是否正確


 樓主| 發表於 16-3-22 21:01 | 顯示全部樓層
Blake 發表於 16-3-22 12:37
基本上醬子做monte carlo simulation並沒有意義。
您可以看一下comewish大的文章。
http://www.coco-in.ne ...

先学习学习,谢谢!
 樓主| 發表於 16-3-22 21:19 | 顯示全部樓層
bacardi 發表於 16-3-22 12:51
何不多測幾個商品就可大約看出策略的方向是否正確

我选了几个市场来测试,中国A股、香港、巴黎和Nasdaq,测试的结果中国最好,香港的也不错,巴黎一般,Nasdaq的不太好看。这可能有以下几个原因:
1. 数据的优化我主要以中国市场为主;
2. 数据源可能是一个比较大的问题,中国市场我可以比较容易获得较准确的数据,且只选择了沪深300里面的成分股,显然沪深300里都是一些不错的公司。而其他几个市场的数据就没有那么严格筛选了,都是从yahoo下载的,经过整理,删除了数据里一些不准确的信息。

时间跨度从01年初到15年底共15年,只在做多方面进行了测试,做空的策略还没有写。所以期货市场的测试还没有做。
發表於 16-3-22 23:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Blake 於 16-3-22 23:23 編輯
yanhai257 發表於 16-3-22 21:19
我选了几个市场来测试,中国A股、香港、巴黎和Nasdaq,测试的结果中国最好,香港的也不错,巴黎一般,Nas ...

那就期待您對中國股市放空的測試了。
因為你的程式很明顯是大波段的中長期操作。
績效通常受制於行情。
也就是說,這些年若是多頭市場,那麼新手隨便買都賺。但老手要放空要賺則很難。
在多頭市場,能放空賺錢還真不容易 ; 反之亦然。

更困難是判別現在是多頭市場,還是空頭市場。
也有人說多頭市場做多,空頭市場做空是偽命題。
呵  若能確定是多頭,那麼買進放著就賺錢了。

因此測試的結果,若是空頭的次數「明顯」少於多頭。八九不離十會賠錢,因為代表它是多頭市場,放空自然容易賠錢
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