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回測…的問題

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發表於 16-1-29 17:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 huagei 於 16-1-29 17:10 編輯

各位大大:   請問這正常嗎??
1、相同的(口數、時間、周期、程式……)我一天內回測了四次。但是,四次的淨利、總口數、人性因子…都不一樣!! 太玄了?!!

2、一個在2015.01.27~2016.01.27,一年間獲利不錯的程式,放進前面的任何一年,都虧得亂七糟。

3、在30分線回測,算把止損從MA30, 改設MA20,虧損還會有幾百點出現?? 跳空有這麼離譜????

4、隨便抓內鍵程式,改一改都表現不錯,自作聰明弄的過濾網反而虧損? 過濾網假的?

5、順勢的程式,放在2015.01.27~2016.01.27回測…賺得不錯。  可是,一旦放進2011~2014就掛。

6、尤其是當衝回測每年陣忙    ------     設定:{滑價 400 、佣金50 (每年支出破百萬) }

這…… …  這… 還好是回測… 雖然,沒能力把平時的交易羅輯完整程式化,但回測不斷回測覺得自己太弱了…!!!





發表於 16-1-29 17:17 | 顯示全部樓層
不錯喔,您已經發現一些問題了,總比把策略直接手操實單去戰好

只有區間內好,就是有最佳化的疑慮

內建程式不錯是因為他是一種通則,讓你曲線看起來是往上走的,實際上也不能實戰

就算要最佳化至少也要5年時間來當樣本區間,然後再去看區間外5年的績效,一年鐵定掛點,尤其是當沖

就算一年績效好,也要看交易次數,可以把績效圖放上來讓其他大大幫你分析是否可實戰?


老實說,當沖是最難寫的程式,最後也不易獲利,失敗率會比波段高很多
 樓主| 發表於 16-1-29 18:07 | 顯示全部樓層
blj0511 大大

感覺到…均線。快均線 >中 >慢均 時 …買多單
當這條件成形時…幾乎都快接近到小波段結束時中高之間……有時幾乎快到高點。 。。慢線的過濾,變成出擊先機的絆腳石…‧‧‧‧

除非有大波段,不然,都在做無謂的進出。

而止損方面。如:一旦反向大跳空,止損後…又照原方向大漲,原本止損是為了保護本金,反而弄了一個最大虧損……這時本來的20均止損,也失去了意義。

大大……    好的,下次我貼出來。。。
當衝… 尤其加了time的條件,一年多出許多成交費用。 成本驚人。
發表於 16-1-29 18:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 blj0511 於 16-1-29 18:51 編輯

我直接點明吧,用兩條 三條均線來當進出主軸是一般初學者最容易寫也昰第一個會想到的策略,但是最後就去最佳化這幾條線的參數,亂湊,我敢說這100%會掛點,因為...............我寫過好幾隻了,都沒好下場,要寫出好曲線還真不容易,加了一堆濾網效果,最後還是有最佳化的問題,不過也並非不可行,若是60K的均線程式,還可以,若是15K以內的話,掛點機率超級高,若是當沖,就更不用說了

還不如使用區間突破的方式,賺錢的機率還高一些


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 樓主| 發表於 16-1-29 18:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 huagei 於 16-1-29 18:56 編輯



blj0511 大大…

謝謝你。 ^_^  我明白了。     感恩



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