每次根据buy规则只买一只股票，请问code怎么写？

yanhai257

SetOption("MaxOpenPositions", number)可以设置最大持仓。但每次触发buy信号的时候，amibroker会根据资金量买入最大仓位。我想根据我自己的条件设置，每次只增加一个仓位。例如，
触发buy信号时，我建立第一个仓位。如果该仓位亏损10%，退出，再根据buy规则建仓；如果该仓位盈利10%的时候，再根据buy规则建立第二个仓位，以此类推。

请问这样的code要怎么写，希望能得到指点，谢谢！
忘了说一句，只做backtest用。

keymaker

yanhai257 發表於 16-2-2 18:53
professional edition 64bit version6.00.2

了解..小提醒..加入 AmiBroker 要有心理準備.. 比較起來 ..

AmiBroker 服務是工程師性格..有話直說 (不會 "很客氣") .. 不過真的非常專業 ..( I like it)

Multicharts 服務是銷售員性格..會轉彎 (基本上 "比較客氣") .. 但是 .. (oh my god)

還有..看您的學習與英文能力..多數人..會有一段時間可能雞同鴨講 ..
但學會之後 .. 會覺得 AmiBroker 真的太神奇了

yanhai257

代码我已经想出来了，如下：
SetCustomBacktestProc("");
if(Status("action") == actionPortfolio)
{
   bo = GetBacktesterObject();
   bo.PreProcess();           
   for (i= 0; i < BarCount; i++)
   {  
      MinPctProfit = 100; //open position中某个position的最小浮盈，初始值
      HaveOpenPos = 0; //是否持有position，初始值
      for (trade = bo.GetFirstOpenPos(); trade; trade = bo.GetNextOpenPos())
      {
         MinPctProfit = Min(trade.GetPercentProfit, MinPctProfit);  //求最小浮盈
         HaveOpenPos = Max(trade.GetEntryValue, HaveOpenPos);  //求某个position的最大成本值，以此判断是否持有position。本来打算用bo.GetOpenPosQty()来判断持仓情况的，但发现好像不行
      }  
                  
      MaxPosScore = 0;  //取所有buy signal的positionScore中的最大值，初始值                     
      for (sig = bo.GetFirstSignal(i); sig; sig = bo.GetNextSignal(i))
      {                                                      
         MaxPosScore = Max(sig.PosScore, MaxPosScore);  //求positionScore的最大值                                                      
      }
           
      for (sig = bo.GetFirstSignal(i); sig; sig = bo.GetNextSignal(i))
      {                                         
         if (sig.PosScore == MaxPosScore)  //只买入positionScore最大的那一只股票
         {         
            if (HaveOpenPos > 0 AND MinPctProfit >= 10)           
               sig.PosSize = -10;  //如果持仓，且所有仓位中浮盈最少的股票>=10%，则买入                                               
            if (HaveOpenPos == 0)
               sig.PosSize = -10;  //如果没有持仓，买入      
         }                  
      }     
      bo.ProcessTradeSignals(i);      
   }
   bo.PostProcess();
}

PositionSize = 0; //对所有的position的数量大小设置为0，只有满足以上条件的，才有买入动作
PositionScore = ... //你自己设定的排序方式

//以下是你的主代码部分...

以上已经测试过了，符合我的要求。

yanhai257

好像要调用custom backtest，越来越发现AB backtest的功能如此强大，学习ing...

lwhuang

1. SetPositionSize( 1, spsShares );

複製代碼

yanhai257

lwhuang 發表於 16-1-26 12:02

首先谢谢你的回复！
你可能只看了标题，没有看我帖子的内容。我不是要买 1 share，而是 1 open position，但max open position可能是10也可能是20，但不是1（这不是重点），重点是每次建仓我只建 1 open position，但是这个position的shares会根据positionSize来确定。

keymaker

要不要把相關的碼貼出來..大家一起改一改 (看您已經說到這麼深入了..或許有碼可貼)

lwhuang

yanhai257 發表於 16-1-26 22:19
首先谢谢你的回复！
你可能只看了标题，没有看我帖子的内容。我不是要买 1 share，而是 1 open position， ...

如果你是要一路加碼上去，我的回覆還是這樣，後面用sigScaleIn加碼指令

1 open position代表的是第一碼單(不一定是1 share)，後面有第2碼第3碼，對嗎？

yanhai257

lwhuang 發表於 16-1-27 08:46
如果你是要一路加碼上去，我的回覆還是這樣，後面用sigScaleIn加碼指令

1 open position代表的是第一碼單 ...

如果是针对某1个头寸（或者按照AB的说法，1个open position）一路加码，sigScaleIn可以满足要求。
但我的要求不是这样，而是对open position依次递增。即在空仓的情况下，buy signal发生时，建立第一个open position，这个position的shares会根据positionSize的设定买入相应的shares；然后在第一个open position盈利10%的情况下，才会在buy signal出现时建立第2个open position。而第一个open position的盈利未到达10%时，系统会忽略所有的buy signal。

lwhuang

yanhai257 發表於 16-1-27 09:27
如果是针对某1个头寸（或者按照AB的说法，1个open position）一路加码，sigScaleIn可以满足要求。
但我的 ...

你要做的是設定 sigScaleIn 的條件

yanhai257

keymaker 發表於 16-1-26 22:59
要不要把相關的碼貼出來..大家一起改一改 (看您已經說到這麼深入了..或許有碼可貼) ...

我最近一直在想如何写这个代码，也写信到amibroker问了他们，他们的回复是，需要用custom backtest来解决这个问题，但具体怎么做，他们没说，只发了一些链接让我自己看。我现在还一直在学习和调试，相关的代码还真没有合适的。
现阶段困扰我的是，在开新仓的条件不满足的情况下，应该用object的哪一个property来忽略buy signal。我开始以为用Signal object下的PosScore=0来设定，但发现这种情况不奏效；然后又用Trade object下的IsOpen=false来设定，但发现这个property只可读而不可写。我现在想到一点，是否可以用Signal object下的PosSize=0来忽略buy signal，但还没有测试。等我测试成功了，我一定会把相应的代码贴上来和大家分享。


如果有高手已经知道这个问题的解决方法，希望能指点一二，谢谢！

yanhai257

lwhuang 發表於 16-1-27 09:33
你要做的是設定 sigScaleIn 的條件

不好意思，我不太明白你的意思。sigScaleIn不是只能对某一个open position进行加码吗？它能对整个投资组合里的股票，来增加open position的数量吗？（不知道你是否明白我的意思）

lwhuang

我懂了，你是要不同的股票？1st position 買ABC股，2nd position買的是DEFG股？
如果是這樣的話就不是 sigScaleIn

yanhai257

lwhuang 發表於 16-1-27 10:57
我懂了，你是要不同的股票？1st position 買ABC股，2nd position買的是DEFG股？
如果是這樣的話就不是 sigS ...

是的，借你的例子，我的投资组合里有ABCDEFG这些股票，1st position我买入这些股票中positionScore最高的一只，比如是A，然后2nd position再买入其中positionScore最高的一只，比如是F，直至满仓。

lwhuang

你先把官方回覆貼上吧

yanhai257

lwhuang 發表於 16-1-27 19:51
你先把官方回覆貼上吧

不能发链接，见截图。

keymaker

回信內容是希望您先付費..然後才會給準確的線索..

您要的功能用 custom backtester 做也可以..但是進入障礙會提高 (有幾十頁原文資料)

如果您不怕寫簡單英文信問答的話..購買 AmiBroker 技術支援很划算的 (個人認為)..