被巴怕了…..

googleandy

今年年中,被連巴數次,確實被巴怕了,索性暫停操作;

三個月後的今天,再度開始程式,結果竟然….

blj0511

MDD不可怕,但一旦遇到MDD,可以考慮撐下去,直到創高後再出場,這樣會永遠賺錢的,因為沒有任何一支程式破MDD就不再創新高!但前提是,要多策略搭配與低槓桿(要不然會撐不下去),這種方法雖然是違反程式交易原則,但可以把過去下架的程式拿來看,是否一年內會創新高?
其實不管你程式有沒有最佳化的問題,只要程式最佳化區間5年以上,就算再怎樣最佳化,破了MDD後一定還會再創新高,原理很簡單,5年~10年的資料對於一支程式來說可說是遇到了各種狀況,MDD會破,其實只是虧損的狀況在一段時間內被集中起來了,賺錢的狀況被延到後面集中起來了,所以你常常看到獲利下墜後突然急遽爬升,因此,破MDD不可怕,若能做破MDD後創高出場,那你做程式交易永遠不會賠錢,不是嗎?但是最佳化一年以內的程式就不能這樣搞,那種MDD會不時出現

本例就是很好的例子,另外MDD 30~40W的程式,其實,長期來說反而活得比較久! MDD 10~20的,通常都死比較快,能理解的話,就能賺錢~

f70537111

我也是這樣
不過這都是事後看的XD
有時候也有 好險我已停止程式的想法 不然賠更多...
畢竟我們口袋有限 市場$$無限

俏如來

想到了"買了就跌賣了就漲"這句

googleandy

曾永政 發表於 15-11-11 21:23
我的"信念"：所有回測的 MDD 都會在未來被突破，而且...越來越大！所以，不管槓桿設定的再低，時間拉長後 ...

請教阿政大---可否簡述如何 "虛擬交易"? thanks.

neiltang8888

通常都是這樣的~~

pcking2008

通常都是這樣的, 所以要控制部位

最好是賺錢後, 多的資金再拿去放大部位, 不要一開始就下滿.
沒經過這輪迴好幾次的話, 可能馬上就永遠不敢碰程式交易了


十幾年賠錢
只有今年賺錢的人

機會主義者

另一種類似的毛病：賠錢時資金放大，賺錢時資金縮小。

jackthetan

雖是這樣, 但這支程式的回檔也太大了,
還破 0 , 程式本身最好再修正一下,
不然只憑拉高一口的本金,
也很難指望日後有多少獲利.

曾永政

想辦法做好策略績效管理，以虛擬交易的方式執行，你就解脫了～

學生

加油！ 加油！

Jason.chan

安迪哥是貨真價實的大鯨魚, 三十碗公中, 才一碗表現不好, 另外二十九碗賺超大吧!!

pcking2008

我覺得可以不用太在乎單口的 MDD
用一個很簡單的資金管理技巧, 下單時看一下有多少資金就作幾口
賺到錢就增加, 賠錢就減少
然後看一下長期的 MDD % 是多少, 這個會比較有意義

可能會發現, 不同程式雖有不同 MDD, 但經過這樣管理部位後, MDD % 差不了多少
以我的實驗, 相同資金與相同資金單位, 差不到 10%
大概是 45% ~ 55%, 這樣利滾利之下十年可以破千
如果調整到 35% 以下可能就達不到千倍了

googleandy

pcking2008 發表於 15-11-11 19:22
我覺得可以不用太在乎單口的 MDD
用一個很簡單的資金管理技巧, 下單時看一下有多少資金就作幾口
賺到錢就增 ...

大大所言  "大概是 45% ~ 55%, 這樣利滾利之下十年可以破千
如果調整到 35% 以下可能就達不到千倍了"

不甚了解,願聞其詳,thanks.

pcking2008

googleandy 發表於 15-11-11 19:56
大大所言  "大概是 45% ~ 55%, 這樣利滾利之下十年可以破千
如果調整到 35% 以下可能就達不到千倍了"

你用的軟體是 MC 嗎?

上面那個是 MDD 比例, 跟回測時當下的資金多少有關係
單口回測這個值沒什麼用, 利滾利時看這個
因為單位資金設定不同, 設越小代表每次下的口數越多, 虧損與獲利也比較多, 所以 MDD % 比較高.
可以想像成只有一次下單, 每口要虧10萬, 那不管資金各自是多少
單口40萬跟單口50萬在 他們自己的 MDD % 一定是 40萬的較高
40萬版本, 資金A, MDD % = (A/40 * 10)/A = 1/4 = 25%
50萬版本, 資金B, (B/50 * 10)/B = 1/5 = 20%

25%>20%, 這樣是不是跟各自有多少資金沒關係?
這樣解釋是概算, 假設 MDD 出現時各自資金已經翻倍到了只需要在意 A/40 or B/50 的整數部位
如果 N年後, A/40 整數只有寥寥幾口, 那這個現象就不太明顯了

曾永政

pcking2008 發表於 15-11-11 20:15
你用的軟體是 MC 嗎?

上面那個是 MDD 比例, 跟回測時當下的資金多少有關係

我的"信念"：所有回測的 MDD 都會在未來被突破，而且...越來越大！所以，不管槓桿設定的再低，時間拉長後，破產就是必然的。
回測的單口 MDD 的確不重要，加上 reinvestment 的 MDD% 一樣不重要，因為都會破產。

控制好原始的 DD，reinvestment 才會有意義。重要的是做好績效管理。以下只是理想示意圖 XD


強調一下：如果不認同"任何"策略的 DrawDown 都會無限制長大的話，上述就都是屁話。