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多商品單一策略

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發表於 15-11-10 13:07|載入全部圖片 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問版上高手
我用ADE的方式處理多商品跑單一策略,假如A商品和B商品跑同樣策略,當A商品出現buy進場後,如果B商品出現buy則不變,如果B商品出現SELL則出場!但跑出來的回測發生在同一根k棒出現反覆交易的情形,請問大約是什麼原因呢?

如果不用ADE的話,有什麼方法可以實現我的需求呢?
感謝



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發表於 15-11-10 18:11|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
不用ADE的方法.....
1.設置商品A為主圖, 商品B為副圖
2.將策略A加入策略B的判斷, 當主圖策略A出現buy條件,主圖A進場,
   若副圖策略B出現sell條件, 則主圖A出場.

以上.....我亂想的.......
發表於 15-11-10 19:52|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
因為你需要回測,據我所知的公開資源,非 ADE 不可。

如果願意放棄回測,可以用 GV 的方式去做,兩個圖跑 A、B 策略,另開一個圖來接收 A、B 的部位狀態,用以下單。
 樓主| 發表於 15-11-11 09:25|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
沒房子的阿捨 發表於 15-11-10 18:11
不用ADE的方法.....
1.設置商品A為主圖, 商品B為副圖
2.將策略A加入策略B的判斷, 當主圖策略A出現buy條件, ...

一開始我的想法是以為像這樣很簡單
但實做之後似乎不簡單...
 樓主| 發表於 15-11-11 09:32|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
曾永政 發表於 15-11-10 19:52
因為你需要回測,據我所知的公開資源,非 ADE 不可。

如果願意放棄回測,可以用 GV 的方式去做,兩個圖跑  ...

多謝政大的回覆
我在google搜尋找到的答案也與您相同
目前用ADE遇到的問題就是回測時發現同一根K棒會有重覆交易的問題
所以才來這裡提問
目前還在找bug在哪裡...
發表於 15-11-11 09:56|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 swwang1999 於 15-11-11 10:00 編輯

ADE 通常是用來回測用的 , GV 用來處理即時行情 ,
所以 ADE 是可以用 "檔案存取+ ramdisk" 取代
做法像是
   (1) 每個策略都將自己的部位及時間用檔案輸出到
         個別檔案中
    (2) 再用另一個策略將這些個別檔案的時間與部位
          讀取之後 , 再形成你自己的組合部位
    (3) 以上是用來回測的 , 而即時盤就要用GV 了

不過這種做法要小心取得"未來資料" , 所以要善加使用
"MC模擬回測的功能" , 因為即時盤跟回測盤在這樣的架
構下 , 如果有誤用可能會造成回測結果不正確的情形


 樓主| 發表於 15-11-11 16:05|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
swwang1999 發表於 15-11-11 09:56
ADE 通常是用來回測用的 , GV 用來處理即時行情 ,
所以 ADE 是可以用 "檔案存取+ ramdisk" 取代
做法像是  ...

謝謝您的回覆
現在仍然在想辦法解決問題中
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