請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版

COCO研究院

 找回密碼
 註冊
搜索
樓主: blj0511

[其他程式語言] 程式交易菜鳥給菜鳥的一封信

  [複製鏈接]
發表於 15-5-27 17:06|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
GOGA 發表於 15-5-27 14:39
為什麼長線就要用翻單型??不要停損停利?

其實這是回測的分析結果,不管你如何設定停損及停利的金額或百分比,其結果都不會比多空對翻來得好,理由很簡單,我們為什麼要停損或停利?無非是行情快要反轉或對部位不利,既然這樣為何不做反手單呢?
另外一個更重要的情況可能大家都不願意正視,就是停損及停利是Curve fitting之母。因為大家都喜歡用回測來決定停損及停利的金額,就是去擬合(fitting)每個小波段以找出停利的最佳平均值,但未來的波段是否都按照歷史一樣的走法呢?當然不是,所以停損及停利就是curve fitting的元凶,一點都不為過。

評分

參與人數 5金錢 +9 收起 理由
kuolung + 2 好文章,我推薦
blj0511 + 2 好文章,我推薦
巴不倒 + 1 好文章,我推薦
swwang1999 + 2 感謝分享
GOGA + 2 感謝分享

查看全部評分

回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

發表於 15-5-27 17:15|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
eychang 發表於 15-5-27 17:06
其實這是回測的分析結果,不管你如何設定停損及停利的金額或百分比,其結果都不會比多空對翻來得好,理由 ...

只有多空..  沒有對錯..  在市場中..
發表於 15-5-27 22:53|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
eychang 發表於 15-5-27 17:06
其實這是回測的分析結果,不管你如何設定停損及停利的金額或百分比,其結果都不會比多空對翻來得好,理由 ...

如果我多空對翻的單子,資金曲線不好,加了停損之後,曲線變好看,這樣就落入Curve fitting了??
不加停損如果有加碼部位,這樣風險不會太大嗎?
發表於 15-5-27 23:14|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
GOGA 發表於 15-5-27 22:53
如果我多空對翻的單子,資金曲線不好,加了停損之後,曲線變好看,這樣就落入Curve fitting了??
不加停損 ...

書上是這樣寫的,我自己也用自己的系統驗證過無數次:

如果是一個多空對翻的系統,是無利用停損及停利使它變得更好,不管你相不相信。

評分

參與人數 2金錢 +4 收起 理由
NathanYu + 2 Larry Williams的書?
GOGA + 2 感謝分享

查看全部評分

 樓主| 發表於 15-5-28 00:50|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 blj0511 於 15-5-28 01:15 編輯

是的,我解釋一下我所謂的長線程式,可能說法有點錯誤,簡單來說應該是說最佳化區間為10年以上的程式參數,所謂短線程式就是最佳化區間很短,程式反應會很靈敏,當然無參數的程式是最好

我所謂的不設停損利,是指程式的原型,實際run當然要加停損利,但那屬於濾網的一種,這種程式範例非常多,wen的網站他常常分享很多程式原型

我也來分享一支好了,我無意中寫出來的:

inputs:g(3),len(39);
vars:start_time(900),end_time(1330),grade(0),sbar(0),Kb(0);

if date>date[1] then begin;
        grade=0;
        sbar=barnumber;
        kb=0;
end;

Kb=barnumber-sbar+1;

if kb>3 then begin;
        if h>h[1] then begin;
                grade=grade+1;
        end;
        if L<L[1] then begin;
                grade=grade-1;
        end;
end;

if time>start_time and time<end_time then begin;        
                if grade>g then begin;
                        BUY next bar At HIGHEST(H,len) STOP;
                end;
                if grade<-1*g then begin;
                        SELL Short next bar AT LOWEST(L,len) STOP;        
                END;
end;

1分K,沒設停損利,程式也很簡單,沒設滑價成本所以看起來很歡樂,會寫簡寫的人可以縮小到10幾行,我是指類似這種的程式原型,再自行加上停損利,濾網等等.........


以上程式我也沒改到很好,若您有辦法改成更好的績效,歡迎回饋給我耶~


其實我整篇的重點只有一個,就是10個玻璃玻贏過一個聖杯,程式老手已經有很多不錯的程式了,我說過這是給新手看的文章,過去一年中,我一直尋找聖杯,但卻忽略手中的玻璃杯~ 回頭一看這些沒再用的玻璃杯,過程崎嶇但最後竟然都獲利,手中認為有可能是聖杯的程式卻一蹶不振

有網友提到我執行NNNNN的程式沒賠錢,是因為我是先上線跑了一個回測一年的程式,但沒跑很久,跑了一段時間才去看一年以前的績效 ,才發現是NNNNNN,所以情況不對就停了,所以沒賠到錢 ,不是一直在執行NNNNN的程式


1432745050684.jpg

評分

參與人數 4金錢 +8 收起 理由
huagei + 2 好文章,我推薦
ttt378615 + 2 感謝分享, 小弟帶回去研究了,如果有機會改.
swwang1999 + 2 感謝分享
迎風 + 2 好文章,我推薦

查看全部評分

回復 支持 3 反對 0

使用道具 舉報

發表於 15-5-28 01:38|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
10個玻璃玻贏過一個聖杯,
開始看書及思考程式交易好像才開始體會這意義
發表於 15-5-28 09:18|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
10個玻璃玻贏過一個聖杯,


一樣用了玻璃杯對聖杯的比喻, 有一點點抄襲嫌疑??!!  
http://www.coco-in.net/thread-10624-1-1.html

但不可否認, 版大這篇文寫的很好, 許久不見的好文, 讚!!!

評分

參與人數 1金錢 +2 收起 理由
blj0511 + 2 聰明喔,這句的確是從這篇文章來的,不是我說.

查看全部評分

發表於 15-5-28 16:02|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
blj0511 發表於 15-5-28 00:50
是的,我解釋一下我所謂的長線程式,可能說法有點錯誤,簡單來說應該是說最佳化區間為10年以上的程式參數,所謂 ...

小弟帶回研究了,如果有機會改良的話,必定回報!謝謝。
發表於 15-5-30 20:14|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
版大,辛苦您! 打了很多字 !
發表於 18-12-8 10:34|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
很棒的心路歷程  值得分享
發表於 18-12-9 15:22|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
早一點看到這篇文章,就可以少了掉追求最佳化參數所帶來的損失!
發表於 18-12-9 17:11|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
小弟帶回研究了,值得分享!謝謝。
發表於 18-12-16 15:15|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝大大的心得分享
對新手很有幫助
發表於 19-1-11 21:29|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝您的分享.值得學習。
發表於 19-1-12 22:27|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
程式交易是條漫長間新的路, 感謝分享
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

手機版|Archiver|站長信箱|廣告洽詢|COCO研究院  |網站地圖

GMT+8, 19-6-24 17:16

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表
理財討論網站 | 優質玻尿酸隆鼻 專業皮膚科診所 推薦電波拉皮效果 優質淨膚雷射效果 推薦微晶瓷隆鼻 | 徵信社精選| SEO優化|