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交易程式與選擇權搭配之不敗策略

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沒房子的阿捨 + 1 太強了
manhavecoco + 1 感謝分享^^

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發表於 18-4-18 01:01|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
eychang 發表於 15-4-22 08:15
我的程式是多空對翻的系統,若指數向上反攻,程式早己翻為多單,超過9900點時同樣有保護功能,若5月期指 ...

如何界定上破9900?

這些策略很普通, e.g. HSI 市價報 32150, short call 32200 option
如升破32225, 空轉成做多期貨, 很多時是升多些少便跌回 32175, 然後多轉空, 蝕了50 點, 打了一巴.
然後再上升至32225 之上再回, 再打一巴, 有人三日被打18巴.
近來玩過是一個位打三巴, 升50-60點再打兩巴, 個個位也打, 唯有忍受及等大市再大幅度跑, 等跑完
(期實不知何時單邊市完), 然後再被打

竟說是不敗策略 !
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發表於 15-4-21 20:54|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝
發表於 15-4-21 21:47|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝
發表於 15-4-21 23:08|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
真是吸引人啊!可惜錢不夠, 先mark起來
發表於 15-4-22 01:47|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
安安你好

這並不是不敗策略= =

 樓主| 發表於 15-4-22 08:15|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
joey0415 發表於 15-4-22 00:08
若五月先到10000點後,六月結算再到9100點?

答案可能就不一定

我的程式是多空對翻的系統,若指數向上反攻,程式早己翻為多單,超過9900點時同樣有保護功能,若5月期指結算時真的上了萬點, 將6月的9900call同時平倉就可以,再賣出7月份10400的call.
一開盤跳空7%的情形肯定出事,那就認了吧!坐飛機也會掉下來,不是嗎?資金管理很重要。
發表於 15-4-22 09:11|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
qqqqq
發表於 15-4-22 09:48|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
六月一日後若真的出事期貨就是10%囉
 樓主| 發表於 15-4-22 10:02|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eychang 於 15-4-22 10:04 編輯

對, 6月改為10%, 我的程式今早在9573處己轉為多單了
發表於 15-4-22 10:06|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
eychang 發表於 15-4-22 08:15
我的程式是多空對翻的系統,若指數向上反攻,程式早己翻為多單,超過9900點時同樣有保護功能,若5月期指 ...

一開盤跳空向上7%的機會很小
發表於 15-4-22 10:23|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝分享,不過上線後才有更多機會去評估策略和修正。期待後續的更多分享
發表於 15-4-22 11:26|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
現貨的避險工具是期貨 期貨的避險工具是OP
OP 是反過來 要做OP的賣方
當沖或波段  就算指數不動 時間的流逝也會幫你賺到錢
這玩OP都知道 也沒有所謂不敗 更別說交易程式

期待賣文能有更豐富內容 謝謝

 樓主| 發表於 15-4-22 11:47|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
twcs666 發表於 15-4-22 11:26
現貨的避險工具是期貨 期貨的避險工具是OP
OP 是反過來 要做OP的賣方
當沖或波段  就算指數不動 時間的流逝 ...

同意您的說法,只是分享此一觀念, 很多人拼命修改程式以提高勝率,還不如搭配OP增加勝率來得實際,畢竟期望4,5 百點的行情,不如每月穩穩賺來得重要,這樣部位才可以放大。
發表於 15-4-22 14:19|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
世界上沒有白吃的午餐。如果把全部商品組合(期貨加options)的總和P/L圖畫出來,不可能P/L 線永遠在0的上方,否則就是100% risk free trade. 《-- 這個世界上不存在。所以,
1. 如果你的P/L線是100%在0上面,表示你的delta 比重算的不對。
2. P/L 線有跨過0 (表示有損失),那就有前提,也就是,你的程式要‘猜對’那個跨過的點。 也就是反轉點要抓對。
但是反轉點抓對了,加什麼碼都對。如果反轉點沒抓對,策略加options 是可以某種程度的避險,但是相對提高你的整體成本。
如果你加夠避險options 做到 100% delta neutral, 結果會發現因為commissions和劃價,還是賠錢,因為這個世界做arbitrage的機會是可遇不可求。


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 樓主| 發表於 15-4-22 15:07|載入全部圖片 來自手機 | 顯示全部樓層
balance 發表於 15-4-22 14:19
世界上沒有白吃的午餐。如果把全部商品組合(期貨加options)的總和P/L圖畫出來,不可能P/L 線永遠在0的上 ...

謝謝指教,看來我的標題應改為高勝率較妥當,但無論如何,有權利金收入,程式跑起來比較安心,尤其最近的鳥盤,用權利金來彌補盤整時可能的虧損也不失為一良策。
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