請問操作美期的主機大家都放在那裏if use interactive broaker??

Blake

若要交易速度快，是否應在放IB server的旁邊(with multicharts)??
因為下單總要透過IB才能下。要怎樣達到這點呢??
我想這個經驗肯定很珍貴。先感謝回答的大大。

hang

大大的目標是要多快?

之前據說有很多人被抓包說下單速度比光速還要快..

例如15:00公佈數據, 15:00.001s 已爆量成交噴出..
比光從數據公佈地點跑到CME主機的速度還快
還沒算數據公佈後接收讀取研究分析決策的時間

Blake

hang 發表於 15-4-20 00:12
大大的目標是要多快?

之前據說有很多人被抓包說下單速度比光速還要快..

我有個簡單的想法
以開盤固定點數突破而言，假設SP設為1點
醬子我們必需在得到open價後，在價格還沒達到open+1前，完成取得open + 下單到期交所進行比價。
因此，波動率就是重點。

另外，若是以今日固定時間點的high/lower價格做為買入/放空。則可能那個時間點剛好是最高/低，而造成更大的滑價。

因此，速度上跟策略有關。我也不知道我需要多快，因為我還沒有仔細看過，只是想說越快越好。
謝謝

TrendRover

IB不是完全為期貨而運作,光很快到IB就一定贏嗎? es 平常很難滑掉,口數太大.200萬口/60X60X24就是最快的tick 數. 所以估平均tick 約20ms 就可以.不知這樣有沒有錯,講錯請糾正我一下.但量大的都集中晚上 ,所以可能要20ms/N N取十會不會太小?

TrendRover

http://www.speedytradingservers.com/prices
這家在chicago ,所以下到專門放主機在CME  旁的期商如advantage 等應該夠快??你試完了 ,能否告訴我ping結果?? pm就可~~

   我的HFT還沒上線,上線這家是考量之一.

但想想如果先比一下誰家主機離 CME近? 你可以比一比他們家住址和CME 的直線distance誰近?

我給你兩家 Advantage futures(號稱tera orders  
    velocity futures
兩家都提供vps  beside their server <===這樣當然比跑外投光謙好.剩下就 broker 到 CME order他是否乖乖地幫你送出去了??

Advantage 和 velocity 的VpS monthly fee 約 700~1000US 一兩年前的報價,是否上升你自己update.
如果你開幹美股那你就看這本書:
    flash boy

我還沒看完~~

TrendRover

如果你因此把brokers server和CME距離用地圖都畫了圓規圈圈後,拍一張照片給我們瞧瞧~~

Blake

TrendRover 發表於 15-4-20 13:02
如果你因此把brokers server和CME距離用地圖都畫了圓規圈圈後,拍一張照片給我們瞧瞧~~ ...

怪的是地址沒那麼好找耶。
不過CME網站有colocation一些廠商，其中就包含advantange futures.

地圖沒弄成功，不大大概計算了一下1秒線 high-low值出現的機率。
絕大多數在1 sec內並不會滑價。滑價0.25點的機率只有1-0.98314=1.686%
也因此，若是觸發條件跟下單不是同時。只要觸發條件在波動1點前就能知道，那1sec的latency是ok的。

點/sec	次數	百分比	累積百分比
0	452662	71.070%	71.070%
0.25	173525	27.244%	98.314%
0.5	10114	1.588%	99.902%
0.75	498	0.078%	99.980%
1	72	0.011%	99.991%
>1	55	0.009%	100.000%

Ping了二個網站說是IB server，時間都是200ms上下。看來交易SP，還是先搞定穩定的電腦與網路比較重要。
ping gw1.ibllc.com
ping 206.106.137.3

Blake

Blake 發表於 15-4-20 21:20
怪的是地址沒那麼好找耶。
不過CME網站有colocation一些廠商，其中就包含advantange futures.

請教T大一個問題。
下單電腦的時間如何與IB同步??? 還是其實沒有這個問題???
隱隱約約覺得整個交易過程的時間必需是要sync的，但沒有明顯想出有何眉角。

TrendRover

Blake 發表於 15-4-20 21:20
怪的是地址沒那麼好找耶。
不過CME網站有colocation一些廠商，其中就包含advantange futures.

忘了提一件事:真正 colocation 時是在 大跌 10%才會發生作用,那時單子跑得快,我們遠在台灣的DoM都點不到,因為我點過我知道~~~2011還是哪一年.
ps:剩下的就是為了4年來依次的10% 每月花700 USD?事業要夠大~~

TrendRover

Blake 發表於 15-4-20 21:38
請教T大一個問題。
下單電腦的時間如何與IB同步??? 還是其實沒有這個問題???
隱隱約約覺得整個交易過程的 ...

market data 裡有multichart 設定 local computer time的,其餘我也不知.

Blake

TrendRover 發表於 15-4-20 21:38
忘了提一件事:真正 colocation 時是在 大跌 10%才會發生作用,那時單子跑得快,我們遠在台灣的DoM都點不到, ...

從美國朋友那邊ping到的，只要14ms。台灣要200ms。

TrendRover

Blake 發表於 15-4-21 23:48
從美國朋友那邊ping到的，只要14ms。台灣要200ms。

http://www.books.com.tw/products/0010648691

這本書裡第一章名字叫

第一章
13毫秒的秘密
從一條瞞天過海的光纖工程講起


==========================================
那是談紐約和chicago 間的光纖   最厲害的速度.



====================================
如果你朋友住的離chicago 近是正常.


http://www.speedytradingservers.com/prices


speedytradingservers 這裡保證chicago 本地要1ms 裡面到達 brokers那.

TrendRover

Blake 發表於 15-4-20 21:20
怪的是地址沒那麼好找耶。
不過CME網站有colocation一些廠商，其中就包含advantange futures.

我經常性的利用國內海其戶頭的閃電下單  和 IB的 MC DOM 下單 來一個 國內丟單,然後IB是否看得到很快出現,
我剛剛因為雙邊都在買   ES PUT  ,結果我排在bid 第一排的 唯一一口單從國內期商 cancel 單時,竟然等了約
5secs IB multichart DOM那才消失 .

   這是一個special case :因為我已經整晚盯這種這邊丟那邊看的遊戲幾千次了,為何這次是這樣???
請相信我,這不是  IB darkpool . impossible .

   當然這個option單他是玩步道darkpool裡 ,但為何delay 如此??是海底光欄 ? 隔著海峽如果玩上10口那這種隔海風險就不得不好好想想.

    我曾經 中華光攔斷了的晚上 ,到處找方法要把 倉位平掉 ,但最快還是打IB 24hour desk 平倉. 那時我還新手~~
一口單就怕死了.

TrendRover

我也想請同學幫我ping過,但mechanical 背景的眾兄弟,光要他們找 ping 的下法就要解四一堆,還以為我是詐欺犯!!

Blake

TrendRover 發表於 15-4-22 02:16
http://www.books.com.tw/products/0010648691

這本書裡第一章名字叫

T大真是博學多聞，一下就可以找到13ms的書。
這已經是反射式的反應了。相信只要有人問相關的文件出現在那本書，T大通常都答的出來。
當初我剛踏入這市場時，也看了一大堆的書。只是有了小孩了，時間變的很「寶貴」。