MultiCharts台指當沖程式績效表

無無明

這是一支台指期當沖程式，回測 7月 到 12月24日 的績效報表
採用 非分鐘圖
兩條均線 ：執行 2筆掛單 限價單，出場 固定停損、停利、追蹤折頭、守線
有多空線 限定 多空方向
交易成本：單邊 100元
出發資金：10萬元，當沖單 最多2口單，一天做單3次上限
滑價沒設定，進場單採掛限價單，有滑價可能但比較小、出場單採STOP轉市價、有可能比較大滑價，實際經驗值出場單往往產生正向滑價，就是實際賣出時當時價位是往上走（反之亦然）
提供報表 僅供參考，單純作為比較的用途。相互漏氣用的。不用衍生太多無謂的聯想。不要講一些是是非非的咚咚。

程式的理念，其實就是我很早已前提出的 波浪理論概念。現在是屬於把理論模型具象化成自動交易程式。
一條多空線 144 、配一條 守線 55，切割成 強多區、強空區，只在該區域產生交易。其他區域退出。
以波浪理論來說，等同：只做順勢單、只做主波。穿越55 即視同進入修正波，回到順勢方向及順向55位置 即視同進入主波。

TXF1 TradeTX 策略回測績效報告.rar (1003.77 KB, 下載次數: 1389)

14-12-24 18:11 上傳

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manhavecoco

謝謝無大

aroe01

請問無大，這支策略有實際在市場上用過嗎?

a25575703

感謝版大的分享。

ytls

看起來很威猛，期待更長時期的回測

馬庫努

可以把回測時間拉長嗎~~~   拉長到5年

Acer2266

無大，謝謝分享，交易分析報表中，未平倉交易總數，還有兩口多單，是否哪邊有錯誤。

無無明

綜合答覆：
我在12/24 收盤前 做輸出報表，所以盤中倉位還在
這是當沖程式，且採用浮動自動抓取 當時 高低區域，用切割參數設定去設定當時適宜的固定停損點數，然後依照固定比例關係，設定了停利、追蹤折頭。
長時間回測，對我來講實在沒意義，尤其這是非分鐘圖，先天無法長時間回測。這有理論依據，不是我不去做長時間回測。
就好像，我們可以測量90天標準差作為目前一些策略的依據，衍生應用到未來30天。這也是有理論依據。
這個程式參數，不是那種過度回測最佳化導出的特殊參數，所有均線參數多依循一個數列理論架構去回測後引用設置的。
這個參數架構，是之前回測設定後，經過2個月實際執行。不是那種回測到目前最佳化，然後實際跑單就賠錢那種失真的假象。

無無明

程式邏輯有幾個技巧：
1、自動抓取當時一個高低區域，切割幾等分作為未來停損點數的基準數。類似移動平均特色，衍生成一個可以使用一段時間的移動停損點數。
2、兩條均線作為掛限價單的基準，第一筆單用短均線確保有單。第二條均線攤平成本，但是加以嚴格限制，會採用相對角度概念自動辨識兩條均線的關係，決定是否以否第二條均線掛單建立第二筆單？相對角度概念，並非一般企圖計算角度的數學模式，是屬於計量經濟學裡面「時間數列」模型所演化的數學運算。

無無明

參數（3, 18, 24, 4, 178, 0 , 1 , 1 , 0, 3, 1330 , 7)
3 第一條均線
18 第二均線
24 守線
4 以 24MA 出發降4階作為車線，採用 車線交叉 24MA 確認是否 穿越 24MA
178 多空線
1 下單口數
3 一天交易次數上限
1330 收盤時間基準，往前20分鐘不建立新單、往前10分提早出場
7 切割當時高低區域 7等分，作為當時停損點數
多交代清楚了，沒說明的 0  或  1，那些不重要。

roder

初步看到無大的多空線 144 和守線 55，發現55這數字剛好是144的0.382
也就是說當趨勢回撤超過0.618，即穿越55的守線，代表此行情要先做修正
之後可能修正完再回到原趨勢，再度穿回55，表示可能繼續往主趨勢方向前進

這兩組數字應該就是您所說的套用波浪理論的概念而來的，不知道我的理解有無錯誤

莫忘初衷

謝謝無大的分享.....

無無明

roder 發表於 14-12-24 21:26
初步看到無大的多空線 144 和守線 55，發現55這數字剛好是144的0.382
也就是說當趨勢回撤超過0.618，即穿越 ...

精神上類似 波浪理論的 黃金切割率。一般使用K棒價位 做 切割率 計算。我是直接用 均線之間 具有黃金切割率關係來運用波浪理論。實際回測上，參數有調整。

無無明

簡單講，理論實證相比對之後，波浪理論 確實正確解釋出市場波浪現象。
只是，一般人切入的方法不同，結果不同，乃至於懷疑波浪理論的可使用性？
例如：費佛那契數列，用在計算時間轉折，實際驗證上，真的是搞錯方向了。
我有發展出一個指標，企圖抓取波浪8波得上面、下面 各四個轉折點。
標示 符號 在K棒上方及下方。且已經在MT4上執行8年了。
直到最近在 MultiCharts 8.5  9.0 版本，才進一步推演到 所有外期、內期、台指月選擇權、台股個股。完成圖形規格標準化，使指標參數 於所有商品 多是同一套參數架構。
原因是，MC 8.5 、 9.0 ，與之前版本就數據矩陣的運算、資料庫的排序上，有改良很多，所以才可以精準去計算出指標數值，乃至於準確抓到當跟K棒轉折信號。

fx0926

感謝前輩分享，下載下來搭配書籍研究一下～