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請教MC部位控制問題

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發表於 14-9-4 16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
018.png

如圖, 我有一策略昨天9:15(紅箭頭)就翻多,也有出現下單訊號,
而且期貨商也確有這筆成交.
可是, 今天早上圖表上,昨日那筆交易訊號不見了(船過水無痕),
系統又再下一次單.

請問:
問題1: 除了可能程式邏輯不正確因素外,還有可能那些因素造成?
問題2: 要如何避免再度發生這狀況?
Thanks.



發表於 14-9-4 16:43 | 顯示全部樓層
好像無法避免也  這是MC的特色之一

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 樓主| 發表於 14-9-4 16:47 | 顯示全部樓層
weining30 發表於 14-9-4 16:43
好像無法避免也  這是MC的特色之一


Really?
發表於 14-9-4 16:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kilroy 於 14-9-4 16:57 編輯

亂入一下,以小弟粗淺的經驗

通常訊號不見的可能有...


1. 進出場規則有誤,如當根K可能同時滿足多單或空單進場的條件

    如果是用 close 就不用說了

    此類語法大多類似當 high > 某值,low < 某值

    回測歷史資料是已知 high low 是多少的情況,看起來都沒錯

    但實際即時資料進來直到收盤後才會知道 high low 是多少

    所以可能當根K 同時符合多空進場條件

    若大大進場條件都使用 next bar ,我想這個問題就會變成是平台的 bug 了

2. 用固定或特定點數進場或停損停利

    這樣在之後回補歷史資料時,有可能因為券商報價與期交所資料有誤差

    而回補資料以期交所資料為主時,可能就因為這一兩點的差異而導致原本有符合進場條件

    可是後來沒有了,訊號就不見啦

3.  平台的 BUG


4. 補充一下,大大是用到加碼的語法 (這個就超過小弟理解範圍了)

    那請五樓的MC專家出來說一下看看吧 XD



參考看看


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發表於 14-9-4 16:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bacardi 於 14-9-4 16:59 編輯

光看圖看不出什麼, 昨天既然有訊號出現表示程式翻單的邏輯被觸發, 何不用手算一下數值. 看看是否真的邏輯被觸發, 另一個可能就是昨天訊號源出現的價位今天被不知原因更改了



小弟是肉腳非專家, 所以有請6樓的專家出場

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 樓主| 發表於 14-9-4 17:07 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 14-9-4 16:52
亂入一下,以小弟粗淺的經驗

通常訊號不見的可能有...

非常感謝K大詳細分析,關於K大所提三點,我的見解如下:

1.這個策略多空進場都是用 NEXT BAR ~ STOP.
2.歷史資料誤差而造成触發進出場訊號的誤差,這應有可能,
  但應只容許偶爾發生,所以應該本策略再追踪才能確定.
  這支策略才上架不久, 應再繼續觀察.
3.是不是MC平台bug? 不知各位MC愛用者有沒有類似經驗要分享.



發表於 14-9-4 18:01 | 顯示全部樓層
通常訊號不見,我會先猜歷史資料改變了。比如有做過回補動作?

如果不是歷史資料有變化的話,只要你沒開 IOG,code 邏輯問題可能性滿小的。這時候我會去猜下單機的問題... 只要搞上了加減碼的部位控制,我的建議是外接下單機吧。Kway的內建下單機,堪慮啊。

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 樓主| 發表於 14-9-4 19:01 | 顯示全部樓層
曾永政 發表於 14-9-4 18:01
通常訊號不見,我會先猜歷史資料改變了。比如有做過回補動作?

如果不是歷史資料有變化的話,只要你沒開 I ...

感謝阿政大的詳細分析.

我每天開盤前半小時就開機,收盤後往往研究好幾小時才關機,
歷史資料就由機器接收,並沒有動它.
看來Kway的內建下單機,真的堪慮。


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發表於 14-9-4 19:18 | 顯示全部樓層
googleandy 發表於 14-9-4 19:01
感謝阿政大的詳細分析.

我每天開盤前半小時就開機,收盤後往往研究好幾小時才關機,

大家都看到重點了, 收盤後往往研究好幾小時才關機

難怪Andy大可以惦惦吃30碗公  

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googleandy + 2 資質愚鈍,所以才需要研究好幾小時 ....

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發表於 14-9-4 20:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 曾永政 於 14-9-4 20:42 編輯
googleandy 發表於 14-9-4 19:01
感謝阿政大的詳細分析.

我每天開盤前半小時就開機,收盤後往往研究好幾小時才關機,

這麼多案例(或災情),真的都是 User 的設定錯誤?還是設計不良(maybe UI)?又或者有其 Bug 存在?
Kway 官網上,下單機出包的相關搜尋

從以前就有大大說:「TMD,給我照圖做,很難嗎?!」

我不會寫下單機這種程式,沒什麼資格評判。不過,我知道要為自己的交易找出路...

我自己現在都是用這個方案:http://www.yctseng.net/2013/02/multicharts.html

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發表於 14-9-4 20:45 | 顯示全部樓層
訊號消失不見得大家會遇到,但是部位不同步真的是很難避免的。
所以小弟都有另外寫程式去監控程式單部位與真實部位的差異。在不同步時簡訊通知我,手動處理。

不過以ANDY大的這個案例來講,很可能真的是歷史資料被動過,或者是策略中有用到未來數據、或是setstoploss設太小但是棒子時間太長,又沒開細部回測之類的。

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 樓主| 發表於 14-9-4 20:51 | 顯示全部樓層
wldtw2008 發表於 14-9-4 20:45
訊號消失不見得大家會遇到,但是部位不同步真的是很難避免的。
所以小弟都有另外寫程式去監控程式單部位與 ...

"部位不同步真的是很難避免的。"
事實是如此, 我過去也碰過幾次, 後來用手工下單,把部位修正回來.
發表於 14-9-5 14:15 | 顯示全部樓層
我 "沒" 使用 mc 內建的下單機,

語法用 next bar at xx stop 的訊號也常常會 "跑掉" ,

我這邊會跑掉都是重新載資料,價位被計算過,或是訊號直接消失/出現,

所以應該跟下單機的關係不大才是。

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rup640316 + 2 我也都是這樣
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 樓主| 發表於 14-9-5 15:07 | 顯示全部樓層
凡事感恩 發表於 14-9-5 14:15
我 "沒" 使用 mc 內建的下單機,

語法用 next bar at xx stop 的訊號也常常會 "跑掉" ,

是的, "重新載資料,價位被計算過" 應該是最大原因.

發表於 14-9-5 15:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 TrendRover 於 14-9-5 16:25 編輯

這個是設定問題:設定起始經紀商部位是非空手<=======訊號屬性設定

ps:我也是猜的~~~~~ 未命名.jpg

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