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跑出神奇的高獲利因子,低獲勝率

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本帖最後由 liko1688 於 14-8-21 15:30 編輯

大家好從上次發表網上傳的36乖離加上濾網後的成果這篇後,我的第二篇分享。
從7月初開始玩程式交易歷經7月長多及7月底的1根大怒神居然大家是比滑價停損多少,真是讓我記憶深刻。
昨天在測試一支新程式,期間是2009~目前,滑價設定每口來回1000,居然跑出神奇數字獲利因子4.9,這大概是我目前跑出的最高獲利因子,不過獲勝率倒是蠻低的只有11.39%,應該是賺大賠小,這支程式固定下1口單時還好,經測試固定下3口單獲利因子最高4.9,聽前輩說獲利因子會希望在1.5以上,這支程式可能觀察一陣子看能不能上線實測使用。

下1口單
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下3口單時
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發表於 14-8-21 16:41|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
單一項PF無法判定程式的可用性, 請問您有算過它的:
1) 人性因子 ( 最好0.7 以上)
2) Z Score ( 最好 5 以上)
3) SQN ( 最好2 以上)
以上皆是檢查系統穩定度的指標, 未達以上標準者, 最好不要下場, 保証被抬出去.

另外: 開發程式及回測時, 請保留2~3年的歷史資料(out of sample)不要用, 待程式寫好後認為一切OK時, 再將程式套入這2~3年保留的歷史資料看看如何?, 如果績效天差地遠, 那麼您的程式己是curve fitting 的產品, 不能用.

祝您操作順利.

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toughk + 2 專業!
yccecily + 2 感謝分享

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 樓主| 發表於 14-8-21 21:33|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
謝謝您的意見。
1) 根據網上查的公式算出來的單口循環比(人性因子)是2.86,看起來還可以。

2) Z Score ( 最好 5 以上)
3) SQN ( 最好2 以上)
這兩個我就不知道怎麼算,方便請教一下嗎?謝謝。
發表於 14-8-21 23:06|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
liko1688 發表於 14-8-21 21:33
謝謝您的意見。
1) 根據網上查的公式算出來的單口循環比(人性因子)是2.86,看起來還可以。

在網路上輸入"相對績效指標及策略品質"就可以找到 Z SCORE 及SQN的詳細解釋
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