paullin888 發表於 14-6-17 22:03 
老大，請問pnl分析是什麼分析，可以分享一下
哦, 沒什麼, Pnl 是說逐筆交易的盈虧, 我想一般人只看EQUITY & MDD CURVE, 和留意一些比率便去交易,
profit factor, sharpe, t-score, avg bars, annual/monthly return rate 等
但這類平均/單一數字給不了當時的我安全感, 也不夠具體,
當時我更想看到更立體的變化和分佈, 想到便做, 開頭真的是逐筆看,
然後慢慢做了一堆的PROFIT And LOSS 的統計圖和數字.
做多了, 便會有一個具體系統的pnl分佈在腦裡,
到底是機率作弄, 還是市場變了?
除了盯住MDD和勝率, 看多了pnl, 系統偏離平均的表現時, 理性上你會有更大把握, 也可鞏固概率思考, 知道現在到底多好多差. 像連輸三天以上的日子, 我會預期一年平均總和有一個月. 今年只是第二回, 超過一大半的話. 我也許會慌. 我也知道自己的系統雖說有高月獲利率, 連虧機會很低, 但一年蝕1-2個月的機會還是不低. 也許一年蝕超過三個月的話, 我也會發慌.
所以, 我是Citz大的話, 情況如此不妙, 我想先要了解現在有多差, 是歷史常態, 還是真異常? 先求心安.
而解決根本是1. 別犯人為錯, 如有的話 2. 不斷開發和完善系統
雖然我現在開發速度慢了, 也不知道哪天整個系統會開始失靈, 但仍然看見有持續改善的空間.
我相信除了一方面要分散市場, 另一方面系統裡的組合越多便越安全, 看見更好便做, 交易的善境仍很長很遠.
當然前提是有大量回測的系統交易...心裏有個底, 這也是我由直覺手動變為系統交易的其中一個大原因.
如果是主觀操盤的, 也許只能靠短暫過去的勝率做粗略的計算, 很難心安...
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發表於 14-6-18 00:19
顯身卡
樓主
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